16 июля 2013, 14:01

Риск полной загрузки и реинвестирования системы

Разбирая свои завалы скриптов, наткнулся на трендовую систему, в которую вкрутил реинвестирование профита, без мани/риск мененджмента!
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Коротко сразу оговорюсь, система собрана в системе TSLab, поэтому могу легко воспроизвести динамику предыдущего фьюча (реальные котировки) и провести анализ!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и доходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).

Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1)

Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО).

Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало).

Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению!

алготрейдинг торговые роботы обучение TSLab ЛЧИ

sm11188

Микаелян Саро

Краснодар

368

4 228

с 12 января 2013

38 Комментариев

Spekyl
16 июля 2013, 14:13
Алоритмы с «постоянным» присутствием в рынке худшее зло, чем загрузка на все плечи с реинвестированием.
-2
vfreeman
16 июля 2013, 14:14
убыток на второй картинке обусловлен еще и тем, что количество контрактов больше 1-го => увеличивается проскальзывание. а сколько будет стоить перевернуться позицией во fRTS объемом в 1 млн.?
пробойные (входить вместе со всеми) системы — баловство.
0
ra81
16 июля 2013, 14:32
подписываюсь. Бездумный реинвест, чреват мощными просадками.
+3
Тимофей Мартынов
16 июля 2013, 14:53
Естественно что максимальная загрузка на все ГО рано или поздно приведет к краху. А торговля одним контрактом при увеличении счета до большой суммы станет похожей на собирание крошек.
И даже играя одним контрактом, если эта просадка произошла бы в самом начале теста, счет был бы так же убит.
Поэтому не надо бояться полного реинвестирования, только, конечно, не на все возможное ГО, а с разумным плечом, чтобы плановая просадка не убила счет. Например, имея депозит 50 000 рублей играем одним контрактом РИ, увеличили счет до 100 000 — играем двумя контрактами… и т.д.… счет стал 1 000 000 — играем двадцатью контрактами… Это и есть полное реинвестирование.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

07:13

Обзор портфеля - итоги 2025 года

Самые прибыльные и убыточные сделки в 2025 году, а также ближайшие планы.

Mozgovik

05:36

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...