16 июля 2013, 14:01
Риск полной загрузки и реинвестирования системы
Разбирая свои завалы скриптов, наткнулся на трендовую систему, в которую вкрутил реинвестирование профита, без мани/риск мененджмента!
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Коротко сразу оговорюсь, система собрана в системе TSLab, поэтому могу легко воспроизвести динамику предыдущего фьюча (реальные котировки) и провести анализ!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и доходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).
Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1)
Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО).
Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало).
Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению!
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Коротко сразу оговорюсь, система собрана в системе TSLab, поэтому могу легко воспроизвести динамику предыдущего фьюча (реальные котировки) и провести анализ!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и доходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).
Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1)
Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО).
Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало).
Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению!
Своровать можно много, да
7:42
Добрый день! есть ли комиссия за вывод средств в другой банк?
Продал 75%.
Неплохо получилось. На просадке до НГ или после верну все.
Присматриваю опять шорт Сургут пр.
Боту СС привет.
Тредер, ой, так ты тут. Так и не смог выход найти с форума?
Жопа цела?
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цб
ЗаДобро, ВТБ вообще не должен расти. У тинька и Сбера фундаментал гораздо лучше выглядит, хотя и они стоят дорого.
Где вы тут видите 30%? Тут значительно больше.
Почему бы не рискнуть.
Сам Асад говорил, что «оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря». Свой отъезд в Латакию, где находится база Хмеймим, он объяснял необходимостью «координа...
Николай Иванов, очередной раз специально для тебя, IT троль, открыл Ютуб. Как летал, так и летает.
Тебя ж когда-нибудь за эту пропаганду на березе повесят, как распоследнюю гадюку яндексовскую.))...
Va Chen,
в 1998 рубль был в 15 раз дороже 6 рублей за доллар
Что такое по-вашему «постоянно присутствие в рынке»
Я понимаю что ЛЮБОЙ алгоритм должен постоянно присутствовать в рынке — то есть быть подключенным к торгам и следить за сигналами. Иначе это не алгоритм, а привод.
Другое понятие «постоянно в рынке» означает что алгоритм обязательно стоит с ненулевой позицией. Типа SAR. Это конечно же не только не полезно, но и вредно. Потому что рынок многообразен и в сумме в долгосроке безвыигрышен. Поэтому получать доход определённым алгоритмом можно только в определённых состояних рынка.
пробойные (входить вместе со всеми) системы — баловство.
подскажите, на чем основано это мнение?
Допустим у вас сложная стратегия — одновременно надо продать 4 актива. 2 лимитки сработали, 1 исполнилась не до конца а четвёртая вообще улетела. И всё, капец стратегии.
пробой произошел -> система должна войти
отката можно не дождаться
И даже играя одним контрактом, если эта просадка произошла бы в самом начале теста, счет был бы так же убит.
Поэтому не надо бояться полного реинвестирования, только, конечно, не на все возможное ГО, а с разумным плечом, чтобы плановая просадка не убила счет. Например, имея депозит 50 000 рублей играем одним контрактом РИ, увеличили счет до 100 000 — играем двумя контрактами… и т.д.… счет стал 1 000 000 — играем двадцатью контрактами… Это и есть полное реинвестирование.
Ваш пример так же грамотно описывает разумное увеличение объемов!
Я уверен что можно доказать теорему о том что постоянное реинвестирование на идеальном рынке приводит рано или поздно в итоге к нулю. А с учётом накладных расходов — в минус.
Сам прокакал весь доход именно на постоянном полном реинвестировании. Депозит разгонял ёптыть! Разогнал так что потом не догнал :)))
Спасибо за отзыв!
Пример берем 100т.р. счет. Предполагаем что первые Х сделки приведут к убытку в 50%. если торгуем на полный портфель то на счете останется условно 50т.р. и теперь чтобы выйти в «ноль» надо заработать 100% от текущего портфеля.
Если же при тех же обстоятельствах торгуем на половину хотя бы портфеля то имеем просадку в 50% на 50т.р итого -25т.р. остается 75т.р. и мы можем торговать все той же суммой в 50т.р то есть количество контрактов у нас не уменьшится и чтобы вернуть потерянное надо сделать все те же 50%. вот в чем мысль и это касаем одного алгоритма если брать.
Хотя, все эти понятия могут толковаться по-разному и допускаю, что я неправ. :)