И снова феерическая экспирация!

Второй раз подряд наблюдаем феерическую экспирацию с удорожанием целевых опционов в 10 раз!

Одна такая была в апреле 13 с подорожанием 130х путов в 10 раз.
Видимо некоторым участникам рынка такая фишка понравилась и они провели вторую такую же экспирацию в июле 13. На этот раз в 10 раз подорожали 135-ые колы, а 130-ые даже больше!
На этот раз я точно отслеживал этого кукла с самого начала, о чём давал соответствующие прогнозы:
smart-lab.ru/blog/125950.php
smart-lab.ru/blog/127036.php

Но кукл не был бы куклом если бы он не высадил такого умника типа меня
вот здесь:
smart-lab.ru/blog/129456.php#comment1899133
где после уродской речи Бернанки я продал за несколько часов до роста все свои накопленные коллы.

Рынок — театр, а люди в нём актёры. Кукл торжествуэ!

кукл экспирация

Simix

Москва

1 384

с 13 июня 2013

15 Комментариев

Shved
15 июля 2013, 11:44
+1
Гусев Михаил(debtUM)
15 июля 2013, 11:49
да куклас конечно красавчик )
хотя лично меня 135 и рядом вполне устраивает.
0
Spekyl
15 июля 2013, 11:50
Я 130-е еще в пятницу продал, много. В смысле позицию закрыл. И до сих пор считаю, что самый умный. А они могут еще в 10 раз вырасти — это уже без меня, не жалко.
0
Vedruss
15 июля 2013, 12:10
во сколько экспирация?
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  15 июля 2013, 12:18
  Vedruss,
  18-45
  +1
Bubellar
15 июля 2013, 12:20
Извиняюсь за дилетантский вопрос- по опционам в рф вообще не разбирался никогда. Вот какой момент интересует, к примеру опцион на фртс, например 135 колл. Цена, она же премия котируется и измеряется пунктами? То есть к примеру стоили коллы 50 сейчас 550 (стоимость ведь измеряется в пунктах за лот?). Какова будет прибыль к примеру с 1 опциона, купленного по 50 и проданного по 550?
0
- Vedruss
  15 июля 2013, 12:22
  Bubellar, в пунктах примерно 300 руб
  0
Bubellar
15 июля 2013, 12:23
Ну то есть по сути это (550-50)*0,654=327р? Так?
0
- Vedruss
  15 июля 2013, 12:25
  так же как и фуч, от курса $ зависит, 0,654 — условно. На сайте РТС есть расчет.
  0
  - Bubellar
    15 июля 2013, 12:29
    Vedruss, Ну я просто уточнил, вот почему- удорожание в 10 раз получается условный показатель. Да, я ограничил риск 50 пунктами, но здесь мой профит составляет 500 п на контракт и например объем в 1500к, или 1000к я не соберу в опцике, так как с ликвидностью беда. Теперь возьмем в тех же датак сам фьюч- соответственно 126800 нижнее значение, заходя на этих значениях риск условно ограничен (стопы, ручное закрытие итд) но при этом на текущий момент прибыль была бы 8200п на контракт.
    0
    - Simix
      15 июля 2013, 19:36
      Bubellar, Удорожание в 10 раз про которое я говорил, имеет прямой смысл:
      Я покупал 130 коллы по 300 пунктов, купил этих коллов на 100 тыс ре. (Это всего около 520 шт — плёвое количество) Далее они поднялись в цене до 3000пт то есть в 10 раз. И я бы получил 1000 тыс. ре. Прямая линейная зависимость.
      +1
      - Bubellar
        16 июля 2013, 09:59
        Simix, Ну то есть Ваш результат (3000пт-300пт)*520*стоимость пункта (например как вчера 0,65...)? При этом основная выгода опциона в данном случае- низкое Го и ограничение риска в Вашем случае 300-ми пунктами.?
        0