О ложном пробое

Вы когда-нибудь видели, как цена акции пробивает важный уровень поддержки, выбивает ваши стопы, а потом резко разворачивается и летит вверх? 😤 Сегодня поговорим о ложном пробое.

Что такое стоп-лосс с точки зрения рынка ✍🏻

Для обычного трейдера стоп-лосс — это страховка от потерь. Но для рынка — это источник ликвидности. Когда ваш стоп-лосс на продажу срабатывает, он создаёт дополнительную заявку на продажу актива. Множество таких заявок, скопившихся под ключевым уровнем, превращаются в огромный объём, который можно «поглотить».

Разберём 👉🏻  Представьте сильный уровень поддержки, например, 4000 руб. Все, кто купил акцию выше, скорее всего, поставили свои стопы чуть ниже 4000 👉🏻

📌 Крупный игрок начинает активно продавать или использовать небольшие объёмы, чтобы «протолкнуть» цену ниже 4000 👉🏻

📌 Цена падает, и каскадно срабатывают стоп-лоссы. Это усиливает давление продавцов, и цена может резко провалиться 👉🏻

📌 В момент когда большинство закрывает свои позиции по стопам, крупный игрок начинает активно покупать и поглощает всю появившуюся ликвидность по выгодной цене 👉🏻

📌 Как только ликвидность «собрана» и давление продаж ослабевает, цена разворачивается в новую восходящую волну.

Это и есть ложный пробой.

А теперь на практике 👇🏻

Котировки Яндекса сейчас консолидируются, и уровень 4000 руб. служит явной поддержкой.

Если бы цена резко пробила 4000 вниз, например, до 3900 руб., активировав стопы, а затем так же стремительно вернулась вверх, это могло бы быть классическим примером ложного пробоя.

Такой манёвр «вытряхнул» бы из бумаги тех, кто поставил стопы слишком близко к очевидному уровню.

Понимание этого механизма не означает, что нужно игнорировать стопы. Наоборот, оно помогает сделать выводы:

— рынок не всегда ведёт себя логично
— не использовать круглые и очевидные уровни для стоп-лоссов или комбинировать с более глубокими значениями
— резкий пробой и быстрый возврат могут быть сигналом к сильному движению
— подобное движение не только риск, но и потенциальная возможность для входа