Чек-лист из 6 пунктов: как выбрать первую стратегию автоследования

Из 1 258 стратегий Финам Автоследования через наш входной фильтр проходит 123 — это меньше 10%. Все остальные не покрывают даже ключевую ставку ЦБ с учётом тарифов автоследования. И это только первый фильтр. Полный чек-лист — ниже.

Большинство публичных рейтингов сортирует стратегии по доходности за последний год. Это самая удобная и самая бесполезная метрика. Доходность за 12 месяцев на бычьем рынке — это не свойство стратегии, а свойство рынка.

Мы каждую неделю прогоняем все стратегии Финам Автоследования через шесть параметров. По данным на 27 апреля 2026 — из 1 258 активных стратегий выше ключевой ставки (с учётом всех тарифов автоследования) удерживается 123. Дальше работают остальные пять фильтров.

Делимся ими — применяйте сами.

1. Максимальная просадка за всю историю. Не «средняя», не «за год», а самая глубокая отметка по убыткам с момента запуска. Если стратегия хоть раз доводила счёт до −35% — чтобы вернуться в ноль, ей нужно отыграть +54%. Это арифметика возврата, не пессимизм. В нашем рейтинге максимальная просадка — один из учитываемых параметров безопасности.

2. Срок жизни стратегии. Минимум 12 месяцев публичной истории. Стратегия младше полугода — это пока эксперимент автора, не проверенная система. На коротких отрезках любой может показать красивую кривую — даже подбрасыванием монеты. Стратегии с историей менее года в рейтинг просто не попадают.

3. История автора в системе. Сколько стратегий вёл автор раньше, что с ними стало. Закрывались ли они в просадке, переименовывались, удалялись. Если у автора одна стратегия и она младше года — у вас нет способа проверить, как он ведёт себя в плохой рынок. Если есть несколько стратегий с историей — смотрите все, не только текущую.

4. Распределение результата по периодам. Один взрывной отрезок, дающий большую часть годовой прибыли — это не результат стратегии, а либо удача, либо разовая рыночная ситуация. Смотрим равномерность: если основная часть годовой прибыли получена за один короткий период, остальное близко к нулю или в минусе — это случайность, не система. В нашем рейтинге равномерность результата учитывается отдельно от годового процента.

5. Профиль риска (КНУР / КСУР / КПУР). Финам присваивает каждой стратегии категорию: КНУР (с уровнем риска), КСУР (стандартный), КПУР (повышенный). Если ваш собственный профиль КСУР — стратегии КПУР для вас закрыты на уровне брокерской системы. Никакая методика выбора не поможет, если категория не совпала. Проверьте свой профиль в личном кабинете Финам до того, как изучать рейтинг.

6. Постоянство стиля автора. Одинаковый ли инструментарий, частота сделок и размер позиций до и после просадок. Резкие смены стиля — автор не следует системе, а подгоняет под рынок. Стратегия с резкой сменой стиля в середине истории — это две разных стратегии под одним идентификатором. Если у вас нет уверенности, что автор удержит стиль в следующей просадке — это не делегирование, это лотерея.

Пять минут на чек-лист — это сильно меньше, чем час на изучение каждой карточки и неделя на принятие решения. Список не закрывает все риски (и не должен — никакая методика не закрывает), но отсекает заведомо проблемные стратегии до того, как вы тратите на них внимание.

Полный рейтинг с уже применённым фильтром (на 27 апреля — 123 стратегии из 1 258 проходят первый фильтр):

radarstrategy.ru — обновляем еженедельно.

Вопрос к читателям

Какие из этих шести параметров вы используете при выборе сами? Что добавили бы, что убрали? Особенно интересно про пункт 3 (история автора) — где смотрите старые стратегии и за каким горизонтом следите?

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем.