Тренды внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.

• Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день.

Казалось бы, это высший пилотаж – играть на волатильности и не зависеть вырос или упал рынок за день на x% или на y%.
Но далеко не всегда так получается – купить на локальном дне и продать на хае, чаще такие попытки приводят к распилу профита, усиленному «тильту», а в следствии к сливу депозита.
Есть еще один большой минус – смена тренда внутри дня происходит слишком часто, поэтому многие трейдеры привыкают к тому, что могут пересидеть убыточную позицию. Со временем это входит в норму вещей, и вот наступает ударный день, смены тренда нет и нет, убыток растет, а поскольку рынок инертен, то и на следующий день в основном движется в сторону УД, а потом еще один день, и еще. Таков первый урок трейдера… Знакомьтесь, Margin Call…
 

• И тем не менее более 80% времени рынок движется вверх-вниз. Чтобы не упускать таких возможностей, мне стало интересно каково количество смен трендов за день. Максимальное количество, среднее количество, амплитуда движений, время смены трендов.

И вот здесь и заключается вся сложность — как определить «что такое тренд» и как его математически вычислить? Визуально кое-как можно определить локальные экстремумы, а вот математически это записать… появляется очень много нюансов, которые не так то просто учесть.
Я попробовал разложить как мог и вот что получилось:
Сначала я стал рассуждать, что же такое тренд и как его измерить?
Допустим у нас ударный положительный день, тогда в этот день смены тренда не было?
А может были внутри дня, а к вечеру снова стали расти?

• Введем такое понятие как медиана дня (high – low) и если график пересекает эту линию более одного раза, то считаем это сменой тренда, но и здесь всё не однозначно.

Медиана – понятие расчетное, определяется только после закрытия дня, однако, чтобы в дальнейшем хоть как-то использовать статистику (например, в качестве индикатора или еще как-нибудь) введем линию открытия дня (Open).
Посчитаем количество раз, когда график пересекает эти линии. Для каждого дня имеем два счетчика – счетчик1 = кол-во раз пересечения линии открытия. Счетчик2 = кол-во раз пересечения медианы.
Например:

 
 
 
Теперь сведем все торговые дни в матрицу, где по горизонтали – кол-во пересечений медианы, а по вертикали – линии открытия.

 
Пересечение 0 и 1 дают 214 торговых дней – те самые дни, из «списка 250» и «списка 77», только ограничены тем, что график ни разу не пересекает цену открытия, один раз проходит медиану, но закрывается в конце дня не на самой верхней/нижней точке.
Т.е. продолжая тему УД, можем сказать, что из 214, 77 закрывается на максимуме/минимуме дня, а это 36%.
Видим, что 520 дней, а это 35% – закрылись, вообще  не пересекая  (оценивал по close) линию открытия дня.
Если сложить все нечетные количества раз пересечения медианы, то видим, что их значительно больше, чем сумма четных. Это говорит о том, что в большинстве случаем если движение направлено, то оно вероятней будет продолжаться. Откаты — естественное явление движения (их можно рассматривать как смена тренда).  
Но самое важное, на мой взгляд, что удалось выявить так это среднее количество изменений тренда (на основе данных о пересечении медианы)- 2,3 раза! (3,3 минус 1)
Интуитивно я понимал, что мне – не скальперу, а интрадейщику делать оптимально 2 – 3 входа/выхода за день, но по каким-то причинам не выполнял этого.
 
Есть желание более подробно разобраться с темой смены микротрендов. Тем более, что уже есть статистика по времени — локальных экстремумов. Осталось одно наложить на другое, разбить по годам и посмотреть, что же получилось. Но из-за большой неоднозначности, складывается ощущение, что тема «притянута за уши» или что-то подобное.
Хотелось бы услышать ваши мнения?