Метаморфозы алгоритма при смене ТФ

Сегодня отключил одного из роботов работающих на 15-ти минутах — заколебался смотреть как его пилит на таком рынке. Затем полюбовался на график Ри начиная с 20-го числа прошлого месяца и решил попробовать поменять ТФ на роботе на часовик. Каково было моё удивление, когда я обнаружил, что он умудрился заработать! Ничего кроме ТФ я не менял. Ни одного параметра. Прогнал на истории и обнаружил что он зарабатывал всегда. Единственное, если смотреть историю, то начиная с января-февраля 2012 года он растет совсем скромно.

Левая картинка ТФ 60мин, правя 15мин. Практически во всех книгах и от всех успешных трейдеров слышал, что нормально можно заработать только на больших ТФ.
Тот же алгоритм но с 2005 года

торговый алгоритм ТФ торговый робот

Ezev

Санкт-Петербург

557

с 24 февраля 2013

17 Комментариев

Galaxy
10 июля 2013, 12:40
спасибо за идею!
0
Кан Делябр
10 июля 2013, 13:03
Правильный алгоритм должен быть масштабируемый. Следует иметь ввиду, что если при смене ТФ результат резко меняется, то работать по этому алгоритму опасно.
0
Микаелян Саро
11 июля 2013, 12:15
Зависит от алгоритма)) если позволяет алгоритм просто менять таймфрейм то стоит пользоваться этим и можно торговать его на обоих таймах сразу.
+1
Андрей Артышко
11 июля 2013, 12:43
Коллеги приветствую!

Согласен с Саро.

Идейка номер один :-) Объедените оба алгоритма в один. На 15 минутках вы входите 50% от лимита. На 60 минутках еще 50% от лимита на бумагу. Посмотрите что будет.

Идейка номер два :-) Таймфремы, процентовка лимитов, кол-во заходов до 100% — это параметры для оптимизации.

С уважением,
Андрей Артышко.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

16:10

Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine

В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...

OsEngine

18:15

Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?

Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках продавцов. Однако чем ближе цены подходят к области...

Tickmill

07.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...