Портфель ВДО, сформированный методом Монте-Карло. Запланированный дефолт.

Я сформировал портфель ВДО методом Монте-Карло и включил в него в том числе и облигации компании СибАвтоТранс, выпуск СИБАВТО1Р6, ISIN: RU000A10BVF1

Вчера эта компания допустила технический дефолт, но для моего портфеля этот дефолт укладывается в статистическую картину. С вероятностью 96% количество дефолтов в портфеле должно быть не больше пяти, это один из них. Продолжаю наблюдение за своим тестовым портфелем.

облигации ВДО монте-карло метод Монте-Карло портфель инвестора трейдинг СибАвтоТранс

СибАвтоТранс облигации

Владимир

Санкт-Петербург

147

с 8 декабря 2024

6 Комментариев

wistopus
Сегодня в 10:17
С вероятностью 96% количество дефолтов в портфеле должно быть не больше пяти
кто не рискует — тот не пьет Шампанское...
0
- Владимир
  Сегодня в 10:23
  wistopus, да. Только риск должен быть не эмоциональным состоянием, вызванным страхом неудачи, а математической оценкой неопределенности будущего.
  0
Виктор Комаров
Сегодня в 16:42
Продолжайте наблюдение!
+1
- Владимир
  Сегодня в 17:57
  Виктор Комаров, шкура на кону. На своих деньгах проверяю свои теории.
  0
OUBee
Сегодня в 17:16
а в чем смысл такого портфеля, если его наполнять странными эмитентами?
0
- Владимир
  Сегодня в 17:56
  OUBee, в получении доходности уровня ВДО-сегмента.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

12:10

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

09:00

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

13:12