Утренний премаркет на пятницу. Часть 2.

Часть 2


Начало тут smart-lab.ru/company/itinvest/blog/128549.php
     Что же касается роста цен на нефть, то он обусловлен лишь временным  геополитическим фактором. Только беспорядки в Египте да и на всём ближнем востоке держат цены нефть, поэтому и российская валюта особо на неё не реагирует. Рост цен на нефть для мировой экономики также не на руку, поэтому если её цены взлетят ещё больше, то стоит ждать коррекцию на  мировых площадках, а мы против всех стоять на месте и тем более расти уж точно не будем.
     Что же касается сегодняшнего дня и текущей ситуации на российских площадках, то сегодня жду финала той длительной битвы между быками и медведями, которую мы наблюдаем уже более недели. Безусловно, исход будет решён после обнародования официальных данных от министерства труда США по безработице за июнь.
  Данные будут опубликованы в 16.30 по Москве и чем сильнее они окажутся, тем больше на руку медведям они будут.  Пока средние ожидания по числу созданных рабочих мест вне сельского хозяйства колеблются около отметки 165 тысяч.  Если же данные окажутся хоть немного выше ожиданий, то на мой взгляд, рынкам это вряд ли понравится, так как это ключевой показатель на который смотрит ФРС. Также нельзя исключать и подрисовку статистики, да бы морально начать готовить рынки к сокращению текущей программы QE-3.  Однако я бы делал акцент и следил не за количеством рабочих мест, а за общим уровнем безработицы, именно он на мой взгляд является  первостепенным по значимости.  И как раз именно по общему уровню безработицы мы можем увидеть сегодня снижение на 0.1% до 7.5%, что опять же может быть воспринято рынками как негатив.  
     С технической точки зрения настал момент истины для российских площадок.  Мы уже не раз отмечали, что только закрытие недели по индексу ММВБ будет означать временный слом негативных настроений на рынке и откроет потенциал роста к отметке 1450 пунктов, поэтому значимость сегодняшнего закрытия весьма существенная.  Очень часто в последние два года я замечал одну закономерность причём на разных активах – когда цену стараются именно выдернуть выше предыдущего максимума на дневных графиках, так как именно это служит сигналом для покупки у многих управляющих и многих алгоритмических систем,  которые в последствии и теряют.  Это точно также как ставить стопы за уровень, который видят все.  Раньше много лет все пробойные стратегии работали как часы, а теперь этим пользуются крупные и умные игроки.  Подобный похожий развод мы наблюдали в мае на том же индексе ММВБ, до этого в апреле, ну и в самом начале года, поэтому завтра нужно быть предельно внимательным и не стараться забежать в уходящий поезд.  В любом случае, сейчас сложно cказать будет ли пробой и выход вверх ложный или нет. Мы пока удерживаем сформированный в июне инвестиционный портфель и в случае сильной статистики в США возможно будем его хеджировать продажей фьючерса на индекс РТС.

     Что же касается самого фьючерса на индекс РТС, то и здесь картина намекает на финальную битву. С одной стороны можно рассмотреть последнюю неделю как восходящий клин с последующим из него выходом, с другой стороны можно рассмотреть восходящий канал, с верхней границей 128000-128500 пунктов.  Диапазон 128500-131500 является сильным сопротивлением и без существенного позитивного драйвера мы его не пройдём, поэтому даже при выходе цены вверх из текущего канала, говорить о дальнейшем полноценном росте не стоит.  Никаких спекулятивных позиций по данному инструменту сейчас нет, и до 16.30 не будет, но глядя на текущую картину интуиция подсказывает искать точку входа в шорт.

 
 Торговая идея по валютной паре евро-доллар от Дмитрия Солдина — www.itinvest.ru/analytics/reviews/idea/7662/
 
С уважением,
Василий Олейник,  эксперт Брокерской группы «Ай ТИ Инвест — Проспект»