=Питострой= Робот "Адаптивный ценовой канал" с фильтрацией по стадиям волатильности

Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию «Адаптивный ценовой канал» с фильтром по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R3_PriceChannel

Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba .
Робот тестировался на следующих тикерах 30мин интервала, данные с 01.01.2015 по 24.12.2025

AFKS,  AFLT,  ALRS,  BSPB,  CHMF, 
FEES,  GAZP,  GMKN,  HYDR,  IRAO, 
LKOH,  MAGN,  MGNT,  MOEX,  MTLR, 
MTSS,  NLMK,  NVTK,  PHOR,  PIKK, 
PLZL,  ROSN,  RTKM,  RUAL,  SBERP,
SBER,  SIBN,  SNGSP, SNGS,  TATNP, 
TATN,  TRNFP, UPRO,  VTBR

Данные были скачаны с Мосбирже с помощью
MOEX-Downloader  => github.com/Alex-Shur/moex-downloader

Результаты стратегии  alex-shur.github.io/RoboBuilding/R3_PriceChannel/output_stats.html

<code>Strategy                          R3_PriceChannel
pc_adx_length                                  50
pc_ratio                                       <a name="cut"></a> 840
sma_filter                                   True
sma_period                                     70
volume_pct                                     10
max_positions                                  10
volatility_cluster                              2
cluster_lookback                              100
trade_start_tm                           10:05:00
trade_end_tm                             18:00:00
trade_weekdays                    [0, 1, 2, 3, 4]
iceberg_count                                   1
printlog                                    False
live_mode                                   False
Start                         2015-01-05 10:00:00
End                           2025-12-24 11:00:00
Duration                       4006 days 01:00:00
Equity Start [$]                        1000000.0
Equity Final [$]                     6495894.3642
Equity Peak [$]                      7705133.7873
Commissions [$]                        783007.139
Cum Return [%]                           549.5894
Return (Ann.) [%]                         18.2004
Volatility (Ann.) [%]                     13.6091
CAGR [%]                                  12.4915
Sharpe Ratio                               1.2968
Skew                                       0.7433
Kurtosis                                   6.1401
Smart Sharpe Ratio                         0.9472
Sortino Ratio                              2.0901
VWR Ratio                                  6.3095
Calmar Ratio                               0.9715
Recovery factor [%]                       10.5412
Max. Drawdown [%]                        -18.7351
Avg. Drawdown [%]                         -0.8213
Max. Drawdown Duration          392 days 06:00:00
Max. Drawdown Duration [D]                 392.25
Avg. Drawdown Duration            5 days 22:25:00
Avg. Drawdown Duration [D]                 5.9334
Drawdown Peak                 2025-10-16 11:30:00
# Trades                                     2776
Win Rate [%]                              44.7406
Best Trade [%]                            86.2106
Worst Trade [%]                           -16.613
Avg. Trade [%]                             0.6765
Max. Trade Duration              79 days 21:30:00
Avg. Trade Duration              10 days 03:42:00
Profit Factor                              1.2617
Expectancy [%]                               0.07
SQN                                        5.5862
Kelly Criterion [%]                       13.0207</code>

Стратегия основана на идее из OS Engine  AlgoStart3PriceChannel и получена в результате изучения ее работы





Больше инфы про все посты => smart-lab.ru/my/AlexShurenberg/tree/