стейт за 3.5 года активной торговли

сразу скажу итог — развлекся хорошо...

стейт роботы

ves2010

тбилиси

1272

14 188

с 28 мая 2011

22 Комментария

siva
03 июля 2013, 09:53
Парный трейдинг много сделал из 400 штук с 820 до 1.220?

У меня как бы в апреле-мае тоже резво все было.
+2
- ves2010
  03 июля 2013, 10:00
  Станислав Иванов, неа я их добавил к обычным ботам… напилили парные немного где то 40-50к… но им много денег не давал
  +1
  - siva
    03 июля 2013, 10:37
    ves2010, 40-50к со скольки?
    0
    - ves2010
      03 июля 2013, 11:55
      Станислав Иванов, 500к было под парный трейдинг… т.е. примерно +10%… 3бота кажый в 4ех парах…
      0
      - siva
        03 июля 2013, 12:16
        ves2010, за 2 месяца? Блин, нефиг мне ловить на этом базаре))))
        +1
DMprofit
03 июля 2013, 09:55
Когда семинар на тему «Технический анализ кривой доходности»?
+2
Жадный Яша
03 июля 2013, 10:08
какие боты минусили больше всего и на чем?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:20
  Bocman, косяки такие…
  1 торговля внутри гэпов
  2 слишком оптимистичная оценка дродауна
  0
  - Жадный Яша
    03 июля 2013, 10:28
    ves2010, в теории ведь можно хеджить позу перед закрытием, чтобы на гепах не попасть в сильный минус?
    +1
    - ves2010
      03 июля 2013, 11:53
      Bocman,
      1 можно… однако по тестам за 5-6 лет выгоднее уходить в позе
      2 однако по результатам 2012г несомненно надо было грохать позу на вечорке
      0
fatyh
03 июля 2013, 10:14
Красивый график доходности, если не секрет, что за брок и какие комиссии (у меня тоже на фортсе всё хорошо, а инвестиции в акциях не радуют)
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:18
  fatyh, айтиинвест, комисы брокера=комисам биржи
  +1
  - fatyh
    03 июля 2013, 10:37
    ves2010, спасибо, у меня в бксе выходит где-то 0,6 р. за контракт в среднем, в прошлом году больше сотки отдал на
    на комиссии.
    +1
Антон Денисков (Fry)
03 июля 2013, 10:16
Спасибо. Интересно.
Что, весь индекс держите в долгосрок? =/
А как же «обрезай убытки»?
Может лучше портфель на 5-10 бумаг собрать?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:26
  Fry, на момент принятия решения формировании долгосрочного портфеля в 2010 идея казалась хорошей… амеры поедут вверх на низкой ставке, и рашка поедет за ними… однако всю малину испортил цбрф подняв ставку в 11г… я думал выйти тогда из бумаг… однако решил что ставку цбрф не удержат долго… ошипся на фундаментале
  0
- ves2010
  03 июля 2013, 10:32
  Fry, не идея 5-10 бумаг мне не очень… внутри индекса часто идет активная перекладка например из энергетики в банки… таким образом индекс стоит на месте а профит появляется за счет перебалансировки бумаг в портфеле
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    03 июля 2013, 10:41
    ves2010, ну и в долгосрок можно правила перекладки обдумать. Не обязательно «купидержать». Или так лучше?
    (сам не пробовал, только приступаю к сбору фонда на пенсию)
    +1
    - ves2010
      03 июля 2013, 12:13
      Fry,
      1 сейчас имею имхо… что держать позу на долгосрок — ошибка… сейчас мне выгоднее торговать ботами со вторым плечом… но на 2010 год у меня не было ни опыта ни ботов… хотя сейчас можно подбирать на долгосрок металургов и энергетиков… до 2011 г я активно управлял долгосрочной позой — продавал, докупался, балансировал, читал отчеты рыл фундаментал, а потом забил на это дело… на счет пенсии лучше малыша родить третьего-четвертого или имеющихся обучить хорошей профессии… всяко лучше чем какие то бумажки-какашки… ну а на пенсии получишь профит в виде внуков ;-)
      2 еслиб начать с 0 я бы 1плечо воткнул в парный трейдинг, второе в боты на акции, а третье на си… конечно не сразу… только имея запас по профиту…
      3 вообще я пробовал торговать ботами еще в начале 2007г, но у брокера не было технической возможности для нормальной торговли
      4 рашка кстати тесновата… жаль не было возможности в 2006 поиметь нормального штатовского брокера… сейчас бы я в рашку не полез бы
      +1
surinam
03 июля 2013, 12:16
Смотрю второй график. Без эпического профита доход за 3.5 года был бы процентов 10, то есть очень плохо. Сл-но, торговать надо было за эти годы всего один раз. Проанализировать, почему эпический профит был получен и копировать. Кстати, мне тоже интересно, какое движение там было?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 14:07
  surinam,
  1 просто был хороший безоткатный движняк 3 дня… в тот день -5-7% был ход… хороший был рынок не то унылое говно что счас…
  2 забыл написать что на рабочий объем я вышел только январе 12года… а так гонял по-мелочи
  0

Читайте на SMART-LAB:

Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами

Газета «Коммерсант» выпустила материал на тему добровольного медицинского страхования (ДМС). Рынок ДМС в 2026 году вошёл в фазу ускоренного подорожания: тарифы по корпоративным договорам выросли...

Ренессанс страхование

27.02.2026

«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель

Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...

МКК "Займер"

27.02.2026

Время флоатеров уходит?

Флоатеры — облигации с переменным (плавающим) купоном. Он формируется из двух частей: 1. Базовая ставка: обычно это ключевая ставка ЦБ. 2. Премия: надбавка, которую...

АЛОР БРОКЕР

26.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...