Рекордная беквордация в фьючерсах si, CNY, Eu

как на этом заработать?

трейдинг форекс доллар рубль CNYRUB срочный рынок FORTS фьючерсы бэквордация

Доллар рубль Юань Рубль

Мурен(а)

Москва

265

15 727

с 8 мая 2011

11 Комментариев

Laukar
Сегодня в 18:40
Синтетическая длинная позиция (Long Futures + Cash)
Это самая эффективная стратегия, если у вас есть свободные рубли.
- Механика: Вы покупаете фьючерс (например, CNY-...) с дисконтом к споту, а основную сумму капитала держите в инструментах денежного рынка (фонд «Ликвидность» — LQDT, или РЕПО с ЦК).
- Ваша выгода: К моменту экспирации фьючерс обязан сойтись со спотом. Вы забираете:
  1. Базис: Разницу между текущей ценой фьючерса и спотом.
  2. Процент на остаток: Доходность денежного рынка (сейчас это около 18–20% годовых).
    
    Если вы и так планировали держать валюту (или лонг по ней), покупать её сейчас через фьючерс — это способ получить сверхдоходность относительно простого владения активом.
+1
- 2153sved
  Сегодня в 18:54
  Laukar,
  К моменту экспирации фьючерс обязан сойтись со спотом
  
  Вы серьёзно?
  +2
  - Laukar
    Сегодня в 19:21
    2153sved,
    Фьючерс «обязан» сойтись только с той цифрой, которая прописана в его Спецификации.
    Для CNY это почти гарантированное схождение к биржевому юаню.
    Для Si и Eu это схождение к «абстрактному» курсу ЦБ.
    +1
- Зеленое Дерево
  Сегодня в 19:25
  Laukar, да но к экспирации и бэквордизация может быть и контанго, в природном газе это часто — тогда уж что то наподобие диагонального спреда нужно с парой разных рынков
  0
- Displacer
  Сегодня в 21:26
  Laukar, технически это carry trade и валютный риск.
  0
Иван Иванов
Сегодня в 18:43
Ужасный дефицит юаней. Индикатор стоимости юаней RUSFAR CNY 40% годовых

0
Eridanoy
Сегодня в 18:50
Видимо перекосы в текущих контрактах из-за экспирации, ещё вчера в Si было контанго и сейчас контанго между июньским и сентябрьским фьючерсами сохраняется. Текущий фьючерсный контракт на золото так вообще тупо стоит, хотя в июньском движения есть.
0
- Ссерджио
  Сегодня в 23:12
  Eridanoy, коннчно золото март стоИт. Ему цену определили в 12:45. И он вокруг нее колеблется чутка.
  Я на себе это больно прочуствовал. Надо было купить июнь, а я промахнулся и купил март. Угорел
  0
phan
Сегодня в 19:50
Вслед за Хохриным(вечно вот-вот шортящим золото) ещё одних подвело «правильное образование»
По сути продать CNYRUB_TOM, и понять то что говорит например Егор Сусин про «выручка нефтеэкспортёров в моменте от цены 45$», и рынок именно это и торгует, что через месяц/два поступление валюты будет от бочки за 90$ и ¥ опять никому не нужен будет.
P.S. Так нравятся нынче телеграмм-аналитики — «а вот у меня 20% портфеля в замещайках», как можно хвастаться тем что ты очень долго терпел бумажные убытки, а к ним за этим всплескам опять вернёшься)
+1
Balboa
Сегодня в 21:15
скажите спасибо что вам ГО не подняли в 5 раз, и не свозили на маржинкол

0
Fake Bruce
Сегодня в 22:10
Заработать легко: шортишь CNYRUBF и покупаешь Si-6.26 в пропорции 6.75 к 1.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: фактор слабости экономики перевешивает высокие цены на нефть

Канадский доллар колебался в широком диапазоне, но так и остался в границах ранее сформированного коридора, будучи зажатым между разнонаправленными факторами: цены на нефть, ожидания по ставкам и...

Tickmill

13:12

Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025

Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...

ПАО "РосДорБанк"

11:50

Эскалация конфликта в Иране стимулирует нефтяное ралли

Цена на нефть марки Brent на торгах 19 марта взлетела на 5,7%, до $113,48 за баррель, WTI дорожает на 0,9%, до $96,32. В конце прошлой недели североморская нефть достигла $100 за баррель и после...