Осторожно, шорт или занимательная математика!

1000 рублей можно снять, да потратить, это лучшее доказательство наличия эквити…

тогда ты зашортил и при одинаковой стоимости пункта на момент шорта и выхода из него получил бы 1000 * 0,632772 = 632,77 рублей. а щас получишь 1000 * 0,658526 = 658,53 рубля. Так что ты в хорошем плюсе приятель!

считать надо не по котировке, а по разнице с котировки! 1000 пунктов тогда и сейчас

надо считать вариационку за каждый день вроде

Ха-ха.., получается, что если бы двумя днями раньше (13-го) в лонг бы встал по 124800..., то опять же убыток бы сейчас был при закрытии на 125800...?
Причем, такой же…
Так, да???

Antigel- все правильно посчитал, а автору в первый класс надо.

Мне кажется автор не умеет считать. и этим все объясняется.
Контракт учитывает колебания курса доллара. И если у вас профит 1000 пунктов, он и будет 1000 пунктов.

4.3. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
4.3.1. В ходе дневной клиринговой сессии:
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту ранее не осуществлялся:
ВМ1 = Round (РЦ1 * W1 / R; 2) – Round (Цо * W1 / R; 2), (1)
где:
ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
W1 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту осуществлялся ранее:
ВМ1 = Round (РЦ1 * W1 / R; 2) – Round (РЦп * W1 / R; 2), (2)
где:
ВМ1 – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ1 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦп – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;
W1 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием Курса доллара США, время определения которого устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

Итого стоимость шага цены всегда одна т.е. получит 1000п на средневзвешенную за все клиринги стоимость шага цены

Автор, смотри формулу расчета вариационки, у тебя прибыль в пунктах, и эту прибыль в пунктах ты умножаешь на разную стоимость шага, которая как раз зависит от курса доллара

Автору не помешало бы посмотреть, что такое ГО при торговле фьючерсами. Тогда ответ, почему в топике написан бред будет ему очевиден.

Вывод: вшортил РИ купи Си )))

Большая зависимость результата от характера движения цены, например если при этом курс ПОСТОЯННО снижался, то минуса не будет, даже если доллар постоянно рос

прибыль в пунктах если есть, она никак не будет убытком в рублях и наоборот. Такова политика партии и биржи

кароче чувак облажался на весь смарт-лаб, а еще писал какие-то умные посты. оказывается считать вариационку даже не умеет

как-то странно, 1000п = 20$, какой бы ни был курс вам на счет капнет 20$ небольщими частями в течении месяца, по тем курсам которые будут во время начисления вар. маржи, отрицательного значения 20$ иметь никак не могут.

Убыток теоретически возможен, практически нереален. Например сегодня рынок упал на 1000 пунктов, курс 30, вариационка 1000*0,02*30=600 руб. На следующий день рынок отыграл назад 1000 пунктов, курс 32, вариационка -1000*0,02*32=-640 руб. В итоге за два дня рынок на месте, а со счета списалось 40 руб. Т.е. на среднесроке вы можете закрыть позу в ноль в пунктах и получить убыток в рублях.

ХХХ, Правильную проблему поднял!
Я когда по незнанке стал арбитражить MIX и RI на этом напоролся. Робот показывает плюсы, на счёте минус.
Потом разобрался. Именно курсовая разница.
Доказать твой пример проще простого — надо взять так один раз и сделать а не языком чесать.
Упростим твой пример. продали в июне по 126000. прошёл месяц. ри снова 126000, вы закрыли сделку по той же цене. Доход типа 0пт. однако доллар вырос, и вам за месяц накапает отрицательная вариационка.
А то тут игроки в казино подались а правила не дочитали. Вы ещё ипотечку в долларах возьмите а потом будете верещать, почему когда доллар вырос, вам з/п перестало хватать на погашение, хотя дом подешевел )))

Как в старом еврейском анекдоте: " И тот прав, и этот прав, и ты, Сара, права")

пипец просто )))))))))))) гений матиматики адназначна )))))