Ликбез: Что такое VIX ? Где смотреть и прочее

1. Что такое VIX?

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX?

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:

опционы трейдинг от А до Я

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1160

28 216

с 17 октября 2010

11 Комментариев

ekmiks.ru
08 августа 2011, 18:44
оу спасибо, а то эти котировки хрен найдёшь в блуме…
+1
siva
08 августа 2011, 18:45
Картинка супер, ты сам хоть понял что там пытались изобразить?))) Или ляпнул, чтобы пост был по-красивее???
Дим, пояснения по картинке какие-нибудь дай в посте! )
+2
- Дмитрий Солодин
  08 августа 2011, 19:14
  Станислав Иванов, Если не понятно — тебе сюда vixandmore.blogspot.com/
  0
guruluka
08 августа 2011, 18:46
Тимофей, перенеси в какую нить категорию где лего будет найти.
Дмитрий, супер очень важная и нужная инфо, спасибо.
+1
evm-trade
08 августа 2011, 18:57
Дима, спасибо огромное! +
0
siva
08 августа 2011, 19:19
Кому понятна картинка, отпишите, в чём её смысл, пожалуйста. Видимо Дима сам не понимает, зачем её воткнул сюда (объяснить не может что там нарисовано). Заранее спасибо!)
+2
robbyo
08 августа 2011, 19:31
спасибо!
Дим, а как картинку в пост вставить?
0
Сергей
08 августа 2011, 22:58
«Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования»
Формула расчета VIX производна от формулы ценообразования опционов Блека-Шоулза.
0
- Дмитрий Солодин
  09 августа 2011, 15:08
  Сергей, да ладно, а я думал главный критерий там — бид-оффер спрэды на опционах )
  0
Григорий
08 августа 2011, 23:22
Я ничего не понял, можно формулу?
0
- Сергей
  08 августа 2011, 23:31
  finic2000, См. раздел THE VIX CALCULATION STEP-BY-STEP здесь:
  www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
  0