Месяц тестирования торгового робота

Месяц назад начал тестировать стратегию.


Результат:


Торговля только по будням. Одна сделка в день (вход и выход). Строго интрадей — в конце дня за 10 минут до завершения торговой сессии закрываем позицию. Вся торговля полностью автоматическая. Было пару багов, когда бот уходил в аварию и отправлял на телегу текст ошибки, но теперь уже давно багов нет. Наверное пора переходить на реальные деньги:) Кнопки Off и Close — на всякий пожарный случай. Они отработают даже в режиме аварии и закроют позицию.

Суть стратегии рассказывать не буду(и о ваших стратегиях не спрашиваю), но она тупая как палка и надёжная как безумие толпы. Не используются привычные индикаторы и свечи, а только скользящее окно и хитрая функция. Стратегия работает на 50 самых ликвидных фишках moex. Мечел тут взят как самый отборный, никому не нужный мусор. Стратегия со стопами, т.к. робот крутится на домашнем устройстве, а тут может исчезнуть интернет.

Могу рассказать только технические детали.
1) Всё крутится на Orange Pi 3B 8Gb.
2) Python + tinkoff+api.
3) Всё реализовано на корутинах.
4) Бот — стейт машина, в который можно подсовывать разные блоки триггеров и стоп автоматов.
5) Встроен web-server (uvicorn/fastapi) для удалённого контроля.
6) Watchdog отправляет ошибки на telegram через telethon.
7) Бот запускается в системе как сервис после доступности сети.
8) Т.к. интерпретатор питона однопоточный, самый тяжелый процесс вынесен в отдельный процесс (signals_processor). Это же решает проблему пиковых нагрузок в моменты, когда поток сделок возрастает в сотню раз от среднего.

Сервис жрёт примерно 1.5% CPU (это cpu time, без учета количества ядер), т.е. примерно ничего не жрёт.


Тем временем занимаюсь улучшением этой стратегии. Исследую режимы, пытаюсь придумать дополнительные фильтры режимов.



Но без ухудшения метрик пока придумал только один фильтр — отсекает примерно половину входов. Пока что пришёл к такому. Сделок тут за год мало, но я к этому и стремлюсь — максимально отсеять мусорные входы, чтобы освободить капитал для других некоррелированных стратегий.



Усложнение фильтров приводит к неустойчивости по параметрам — небольшое изменение параметров вызывает резкую деградацию метрик.