Мета-стратегия. Торгуем графиком доходности как отдельным инструментом
МЕТА-СТРАТЕГИЯ.
Что это такое?
А это максимально творческий и свободный подход к трейдингу. Торговля не ценовым графиком, а любым производным от торговли (просадкой, графиком эквити и т.д.).
1️⃣ Для примера, моя Трендовая стратегия.
📍 Вернее, портфель.
В 2023-2026 график доходности рос единым восходящим каналом. Представим эквити (доходность) как самостоятельный торговый инструмент.
Запуск стратегии на отдельном счёте при касании нижней границы и выключение на верхней превратит даже отличный график в исключительно идеальный.
2️⃣ Для контраста – околонулевая стратегия.
📍 Вернее, портфель.
И… 🥁 Стратегия ничего не заработала за 2025-2026.
Однако, этого не требовалось! Стратегии удалось сформировать флетовый (коридорный) график доходности, который легко купить на просадке и продать на восстановлении (читай: включить стратегию на нижней границе коридора, выключить на верхней). Придав сомнительному «росту вправо» 45-градусный наклон вверх.
Использование графика доходности как самостоятельного торгового инструмента открывает для трейдера новый мета-уровень.
Сам я хожу вокруг мета-стратегий довольно давно (хотя подход не нов, подобным образом торговал ещё фонд Medallion Джима Саймонса). Только на рубеже 2025-2026 я приступил к автоматизации подхода. Постараюсь сделать ещё парочку статей на эту тему.
А вы торгуете график доходности?
BingX с пожизненным 33% возвратом комиссий: bingx.com/invite/RFO5TQJB/
Например:
1. бот занял позицию (если хорошо подумать, то вообще-то ни направление ни размер начальной открытой позиции ни на что не влияет),
2. пока маржа не снизилась на величину SL, позиция удерживается,
3. как только снижение вариационной маржи превысило SL, бот переворачивает позицию.
4. Опционально: постепенно прикрывать позицию при росте ВМ.
Всё.
«Дай прибыли течь как можно долго, а убытки прекращай как можно быстрее.»
Eugene Bright, добрый день! Иными словами, вы предлагаете тренд-следяшку по PnL, а не по цене? С аналогом трейлинг-стопа с шагом, равным СЛ?
Хм. Не задумывался о таком. Интересно. Особенно тем, что я подразумевал исключительно лонг-онли подходы к торговле графиком доходности (попытка входить реверсивно там, где должен быть убыток, к большому сожалению не работает). Поэтому вырезанную половину времени приходится сидеть на заборе.
Обязательно подумаю, с какого боку подойти к вашей идее. Ещё раз спасибо!) Вы сами пробовали торговать по ней? Ну и главный вопрос, естественно, как бороться с боковиком, который размажет ложными входами. Полагаю, как в обычных тренд-следяшках — коснервативным ММ и диверсифицированной линейкой инструментов, чтоб боковики не совпали))
Да, и еще для разнооборазия добавьте взаимопересечения SМА/ЕМА по марже. Это даст искомую фильтрацию.
Eugene Bright, комментил тут, что собираюсь использовать отскоки эквити от Полос Боллинджера или возврат к среднему в лице МА. Два подхода, на которых собираюсь двигаться.
— Спасибо за совет! Вы о пересечении быстрой и медленной МА или о пересечении Простой и Экспоненциальной Машек одинакового периода?
Логика подсказывает использование однопериодных SMA/EMA. Хотя и разнопериодные SMA тоже работают.
Главное — найти комфортный уровень сглаженности и шумности.
однопериодные SMA/EMA не использовал НИКОГДА) Не приходило в голову. Обязательно посмотрю на досуге. Не факт, что выгорит, но такие свежие идеи можно почерпнуть только от сторонних коллег) Спасибо!
Я катаю такой бот уже года 2. Факультативно с небольшим положительным итогом. Основной рабочей является другая идея.
Eugene Bright, обязательно попробую завайбкодить. Идея очень интересна.
Я махровый гуманитарий — к сожалению или счастью, — поэтому софт и ботов мне пишет программист. Зато новые идеи научился обкатывать с помощью нейросеток, Gemini особо хороша. Вы не пробовали?
ЗЫ: не в обиду будь замечено, но махровый гуманитарий должен грамотно склонять имена существительные, как-то слово «бот». Пишут не «ботов», а «боты». Неодушевленное, множественное число, мужского рода, винительный падеж. Звиняйте, если чо…
Eugene Bright, хаха, поймали)
Гуманитариями повадились называться все, кто в точные науки не могёт))
Нейронки я упомянул исключительно в контексте "Им можно описать человеческим языком тех.задачу, которую раньше мне делали программисты за существенные деньги; нейронка выдаст тот же результат, но за минуту и бесплатно".
Для теста потока идей — превосходно. Колоссальная экономия времени и денег) Мне как трейдеру это освободило руки и добавило творческого акцента.
Грамотно по-русски уже почти никто не изъясняется. Разруха в языке! Вот печаль вселенская!
По ИИ у каждого — свое мнение. Луддиты тоже нужны, не только прогрессисты.)))
Не думал, если честно.
Просто смотрел, что маржа упала на 5%, и бот дал команду переворота, т.е. направление текущей позы стало неверным, и бот её сменил на противоположную. Цена при этом изменилась на 0,05%.
Вот и вся разница.
Но это мне так кажется, что это разница. Может быть, и разницы-то никакой нет. Не думал, если честно.
У меня бот выдерживает до 40% просадки по марже. Зато тренд выедает весь.
Я использую, как допстратегию, когда доха в пересчете на годовые показатели уходит ниже заданных значений на определенном временном промежутке.
ХХХ, о, круто, я делаю так же!)) Начал интуитивно и довольно давно. Но только на реальных стратах с реальной историей.
Сейчас двинулся ещё в сторону создания кучи виртуальных сетов. Выбираю парочку прибыльных на всей истории, но прямо сейчас находящихся в сильной просадке — и запускаю с целью возврата доходности к среднему. ТС Лаб и скрипты на ТрейдингВью хорошо для такого годятся.
В целом, для моего недельного фрема торговли, таких моментов у меня не больше трех в год, и то, если год активный. А в прошлом году было всего один раз)
ХХХ, ох, завидую по-белому))
Недельный фрейм торговли — это какой-то адекватный и спокойный сигма-стайл) Минимум нервов и суеты.
и только своих сделок а не всей корзины ботов.
где x — это максимальный дропдаун на истории *1.2
почему — возможно что-то произошло техническое.
или просто сломалась.
— и все.
когда торгуют много разных ботов чтобы все не проиграли.
Антон Б, забавно, Вы делаете, по сути, наоборот)
Спорю с нейронками и некоторыми коллегами на эту тему очень яро)) Главный аргумент к остановке торгов — если стратегия деградировала, то после дна просадки будет не восстановление, а второе, третье и т.д. дно в подарок.
С этой стороны — бесспорно, верно.
Однако!!) Какая стратегия может деградировать? Торги на каком-то молодом активе, который потом разбух в плане капитализации и перестал так резво ходить. Или арбитражная возможность, которую многие выкупили и она схлопнулась. Если же речь про классическую стратегию со сравнительно дальними ТП и СЛ, не пипсовка, на понятной идее (например, пробой на выходе цены из Внутреннего бара) — как такая идея может сколлапсировать на долгосроке? В лучшем случае, она будет околонулевой с чередованием периодов заработков и потерь, минус комиссионные издержки (незначительные для больших целей и редких сделок).
1) что-то пошло не так — например лотность сменилась или под дивиденд попали.
— этого не было в бек тесте значит выключаем
2) чо-то технически пошло не так ошибка в коде или исполнении.
— этого не было в бек тесте значит выключаем
3) что-то не так со стратегией она дала больший дд чем в тесте.
— этого не было в бек тесте значит выключаем
Почему этого не было в бек тесте значит выключаем!
Потому что после этого мы можем бектест выкинуть на помойку и о стратегии уже не знаем примерно ничего.
Почему же? Бектест ведётся на ограниченном кол-ве данных. Например, за 10 лет. Если вы торгуете после этого ещё 10 лет — исследуемый горизонт удвоился. Логично, что за 20 лет могут и будут происходить новые события. Единственное требование к стратегии — адекватное поведение на чёрных и серых лебедях.
Вот тестировали вы стратегию в мире без войны, MaxDD был -20%. Начали торговать. Всё Ок. Но большие дяди решили повоевать, курсы рухнули, стратегия обновила макс просадку в -25%. Неужели выбросите? На месте войны из примера может быть всё, что угодно: резкое изменение ставки ЦБ, новая технология, резонансный скандал с CEO компании.
и больше не будет торговать это зашито в коде.
ОБЯЗАТЕЛЬНО — это важно.
а дальше новое исследование.
и новый бекстест.
и может быть снова запускаю.
как обновленную стратегию.
Антон Б, ааа. Стоп торгов, новый тест в случае изменившихся условий и новые правила ММ. Теперь понял. Спасибо за пояснение.
Тупанул, потому что сам делаю почти так же. В обязательном порядке.
Не останавливаю торговлю, редко меняю правила самой торговой стратегии, но до основания пересматриваю ММ и РМ, чтоб подвести комфортный MaxDD под новые условия.
Потому что 99% стратегий — процесс все-таки далекий от стационарности, и ходить по простым горизонтальным каналам они будут конечно стабильнее, чем торгуемые тикеры, но ровно до того момента, пока из него не выйдут)))
Eth_algotrader, хаха, Вы абсолютно правы! Мне просто оказались нужны какие-то простые и иллюстративные примеры, чтобы начать мини-цикл статей про мета-стратегии.
Пример с каналами как раз подошёл.
Естественно, мало стратегий ходит стационарно. Лучше накидывать на график эквити Полосы Боллинджера (и торговать от нижней границы до средней или верхней) либо МА (и торговать на возврат к ней после определённого % отклонения). Я решил это программно, но пока без визуализации.
На некоторых рынках надо выкупать новый максимум, это хорошо ложится на поведение бабки в панике — срочно в магазин и берем соль, сахар, спички по любой цене. Завтра будет дороже.
Короче, надо сначала хорошо изучить свою поляну, потому что универсального рецепта в метастратегиях нет.
SergeyJu, хах, конечно, универсального нет)
А пример с бабкой — слишком точно бьёт в некоторую категорию инвесторов… ох...))
В рамках одной стратегии трудно разграничить, где кончается стратегия, а где начинается мета.
Пофилософствую:
Любая стратегия представляет собой функцию от цены одного актива или вектора активов (также дополнительно от объёма, параметров стакана).
F: (Price, Volume, Order Book) -> A
A — пространство действий (покупка, продажа)
Задача функции: выделить устойчивый сигнал из шума. Функция может быть любого уровня сложности: скользящее среднее, нейронная сеть, PCA (Principal Component Analysis), или как в вашем случае композиция двух функций (стратегия ∘ мета).
Для линейного случая можно определить порядок этой функции: сколько раз нужно «продифференцировать» цену, чтобы получить сигнал. Если порядок больше нуля — это будет мета.
IgorK, спасибо за подробное мнение! Мне как гуманитарю оказалось даже понятно!) Безусловно, вы правы. Запуск меты как оркестратора (вместо концентрации на единственной стратегии) — это маст хэв по причине, что соло-стратегия крайне редко будет давать сигнал. Сигналы также нужно дифференцировать по качеству, а не действовать рубильником исключительно с Вкл/Выкл.
Кто-то даже сказал бы, что это дело для ИИ...)) Но, как по мне, задача весьма линейна.