ИИ в трейдинге: свежие исследования
За неделю с 16 по 23 февраля 2026 вышло много работ про ИИ в финансах. Мы разобрали десятки статей и выбрали самое важное.
Алготрейдинг
ИИ помогает находить рыночные аномалии и строить стратегии. Вот три ключевые работы:
1. Исследование про стратегический разрыв — как компании задерживают публикацию данных, чтобы рынок медленнее реагировал. Авторы предлагают методы регулирования.
2. FactorMiner — алгоритм, который сам находит торговые сигналы и убирает лишние.
3. Анализ инсайдерских намерений — как искажение отчетности создает несправедливые преимущества и как это исправить.
Оптимизация портфеля
1. Глубокое обучение с подкреплением показало лучшие результаты, чем классические методы по Sharpe и просадкам.
2. Квантовые алгоритмы для оптимизации портфеля — QAOA с новой инициализацией работает быстрее обычных методов.
Риски и микроструктура рынка
1. Автоделеверидж — как снижать избыточные ликвидации на фьючерсах. Формализовано как задача онлайн-обучения.
2. Фиксированные точки Тарского — алгоритмы для расчёта точек клиринга в финансовых сетях. Помогает оценить устойчивость системы.
Что дальше
ИИ будет глубже внедряться в анализ данных и принятие решений. Квантовые вычисления могут решать сложные задачи оптимизации. Управление рисками станет важнее из-за растущей связанности рынков.
Все исследования взяты из научных статей и препринтов. Каждую неделю мы разбираем новые работы и отбираем самое полезное.
