Анализ риска-прибыли классов активов и множества модельных инвестиционных портфелей за 25 лет (2001-2025)

Линии — портфели из двух классов активов:

• U.S. Large-Cap & U.S. Bonds
• U.S. Bonds & Gold
• U.S. Large-Cap & Gold

Серые точки — портфели из трех классов активов с шагом 5%: 

• U.S. Large-Cap & U.S. Bonds & Gold

Ромбами выделены классы активов:

• U.S. Large-Cap
• U.S. Small-Cap
• Ex-U.S. Equities
• U.S. Bonds
• Ex-U.S. Bonds
• Gold
• U.S. REITs

При наведении на точку или ромб можно оценить Annual Total Return в выбранном периоде. Есть возможность фильтрации по периоду и основным классам активов.

Добавление второго, третьего класса активов в портфель как минимум снижает волатильность портфеля, а при отрицательной корреляции между активами еще и увеличивает доходность. Важно проводить регулярную ребалансировку между классами активов внутри портфеля для сохранения его целевой характеристики риск/доходность.

Дашборд не предназначен для поиска «идеальных портфелей», поскольку для разных периодов анализа и в будущем положение портфелей на плоскости риск-прибыль будет меняться.

Ссылка на интерактивный дашборд https://tabsoft.co/4aFnaVR

Вдохновлен обучением и методикой расчета Сергея Спирина https://t.me/Allocation_ru