Трендовый бот (ну почти)
Основные метрики (но это не точно, т.к. чекал разными инструментами, а пересчитывать точно лень совсем):
💰 ДОХОДНОСТЬ:
ROI: 866.62% за почти 4 года
CAGR: 82.45% годовых
Среднемесячная: ≈ 5.24%
⚠️ РИСК:
Max Drawdown: -29.12% (в самом начале сопля со значением больше, но это из-за кривых данных исторических)
📊 ВОЛАТИЛЬНОСТЬ:
Дневная: 2.37%
Годовая: 37.67%
📈 ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Sharpe Ratio: 1.35
Sortino Ratio: 2.805
Calmar Ratio: 1.829
Recovery Factor: 6.42
Profit Factor: 1.38
Kelly = 12.67%
📊 ПО МЕСЯЦАМ:
Прибыльных: 31/47 (66.0%)
Лучший: 86462 ₽
Худший: -33820 ₽
Средний: 9219 ₽
⚙️ АКТИВНОСТЬ:
Сделок/день: 1.58
Сделок/месяц: 48.1
🔄 СЕРИИ:
Макс побед: 15
Макс поражений: 19
📊 ТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА:
Win Rate: 46%
Всего сделок/трейдов: 2177/1416
Средняя прибыль: 2415 ₽
Средний убыток: -1479 ₽
Соотношение: 1.63:1
Околотрендовый бот. Технически просто, психологически сложно. Руками я бы такое торговать не смог. «Стратегия даёт деньги, но забирает нервы. Автоматизируй или не торгуй». Правила торговли довольно простые, работает не только на указанном инструменте. В этом конкретно случае drawdown management не применяется (а обычно да).
В данном примере — валютный фьюч с 22 года по н.в., стартовая — 50 т.р., с капитализацией.
Торгуете такое? Взяли бы в работу в портфель или у вас всё сильно красивее и на такое время не тратите?
Как в целом торговля ваша на таком рынке, как сейчас?
Задача трех тел,
Работаете до сих пор?![]()
Задача трех тел,
Здесь, пожалуй, позволю себе не согласиться, при всем уважении. В моем понимании «работать на бирже» — это когда ты наёмный трейдер или квант и жмёшь кнопку в интересах работодателя по регламентированному расписанию.
А в моём случае это, скорее, одна из разновидностей хобби, которое заодно может и монетку приносить, даже если я трачу на него по многу часов каждый день.![]()
Задача трех тел, вот пример неплохой у одного товарища, очень нравится динамика:
Молодец! Но это интрадей с сильно бОльшим риском, чем я торгую. Внутридневного такого эффективного я пока не придумал![]()
В 2014-2015, уже смотрел бы что там под капотом, итп. Искал бы уязвимости.
Пытался бы выровнять PL. Поделил бы кривую PL на фреимы (дни, часы). Выделил бы плохие дни на истории, исключил бы «хорошие» периоды из истории. И обкурвил бы новую ТС(риск.менжм) к основной ТС. итд. Общая доходность упадет, просадки уменьшатся, но кривая станет красивее. А значит? Значит что можно компенсировать падение доходности сайзом или плечами(шутка, не рекомендация).
22022022, хороший комментарий. Спасибо!
Я стараюсь делать так, чтобы от идеи до реализации как можно меньше времени уходило, иначе это превращается в бесконечное улучшение, которое до реальной торговли может и не дойти. Это субъективно, конечно, очень. Все люди разные.
ХХХ, как-то так и поступлю, пожалуй.
Спасибо)
MoscowTrades, не секрет.
Если коротко, то для меня drawdown management — это когда в зависимости от текущего накопленного финансового результата я управляю размером позиций.
Если чуть подробнее, то речь про набор правил и условий, которые «прикручиваются» поверх базовой стратегии и отвечают именно за поведение в просадках. Например, при достижении определённых уровней снижения капитала я уменьшаю размер позиций, могу временно снизить плечо, ужесточить фильтры входа или вообще на время остановить торговлю до выхода из просадки.
Задача этих правил не донастроить торговую систему, а сделать кривую капитала более живой с точки зрения риска: сгладить глубину и длительность просадок, чтобы система оставалась торгуемой психологически и по риск‑метрикам, даже если базовая логика входов/выходов при этом не меняется.
Обычно я такое активно использую в разных вариациях, но в данном примере этого нет.
Задача трех тел, на прошлых изысканиях своих я чаще всего тестил постоянной суммой. Это всегда давало более гладкую кривую и самые хорошие показатели, но по факту я так не торгую. У меня относительно небольшая доля от общего в спекуляциях, с капитализацией всегда торгуется. Когда хорошо плюсит эта часть, я раз в период х какую-то значительную часть заработанного забираю и перевожу в консервы (облигации, пифы и пр.) и так по кругу. Но мы же не для красоты торгуем, а чтобы дома было что покушать.
В данном случае не считал (много переписывать кода, эта на рабочем каркасе построена системка, а я ленивый), но обычно получалось кратно результативней, чем фикс лот или постоянной суммой. Ликвидность позволяет реинвестировать, значит будем) Просто периодически из под риска выводить желательно, я думаю. Такую же практику наблюдаю у многих, за кем подглядываю.У меня бОльшая часть капитала в консервативных стратегиях. В алго большую часть переложил в системы типа Моментум, там у меня стабильно индекс обыгрывается. По трендовухам на фьючах результаты радуют на юане и болтаются в нуле на МХе.
Был зоопарк ботов на разных фьючах на счете в 4 млн. с максимальной загрузкой по ГО, т.е. с макс плечами. Так этот зоопарк за последние 2 месяца слил 0.5 млн. Я их перевел в демо-режим, а на счете в конце января купил руками золото на 2 млн., продал серебро на 2 млн., и в конце прошлой недели закрыл почти все, восстановил счет до 4 млн. Теперь там пока LQDT и ОФЗ. А зоопарк пока на холостых)
1. Жду новости по СВО в 26-27 г. Но там будет не ралли, а гэп(ы), в которые будет тяжело быстро запрыгнуть. А также снижение ставки. Если в 27м будет 10 и ниже, то пойдет переток с депозитов в акции.
2. Сейчас управляю большим капиталом (не своим), там задача обыграть индекс акциями из индекса. Задача интересная, но решения на долгой дистанции я пока не нашел.
3. Рынок пока в боковике и мои системы ждут когда фьючи будут в тренде, а пока на минималках.
Торгуется трендовая система на трендах выше дня. Она в какой-то момент перестает приносить прибыль. Если одна трендовая система так поступает, то это ее проблемы. Если разные трендовые системы так делают, то напрашивается вывод, что период трендовости этого тикера сейчас не работает.
Скорее так. Но алгоритма четкого нет.
MoscowTrades, если хочется не «на глаз», а автоматизации и портфельной истории, то тренд/не тренд можно пытаться определять через рыночные режимы.
Вариантов много с разной эффективностью, но, например:
1.Кластеризация. Сначала группируете тикеры/ботов/стратегии по поведению (волатильность, трендовость, ликвидность и т.д.), хоть простым k‑means, хоть rule‑based. Внутри каждого кластера уже считаете режим «тренд/флэт» по общим метрикам кластера, а не по одному инструменту/стратегии. Это удобно для портфельной торговли и «зоопарка» ботов.
2.Regime‑адаптивный выбор стратегий. Задаёте несколько режимов (LowVol‑Flat, HighVol‑Trend и т.п.), для каждого заранее смотрите, какие стратегии в целом или версии внутри одного алго исторически лучше работают. В онлайне режим определяется по набору простых фич (отношение ATR short/long, R² регрессии цены, частота обновления хай/лоу), и под текущий режим бот сам переключает веса трендовых/контртрендовых систем или просто снижает/увеличивает долю трендовых.
3.Режим по волатильности и трендовости. На каждом тикере/системе/стратегии считаете:
– отношение краткосрочного ATR к долгосрочному (HighVol/LowVol),
– коэффициент «чистого движения» (модуль разницы между ценой сейчас и N баров назад) / (сумма модулей всех ценовых изменений за эти N баров) и/или R² линейной регрессии цены (HighTrend/LowTrend).
Дальше простая сетка правил: HighVol+HighTrend → даём зелёный свет трендовым ботам, HighVol+LowTrend → больше mean‑reversion/volatility‑based стратегий, LowVol+LowTrend → минимум активности трендовиков и т.п.
В стратегии данного топика используется volatility‑based подход через управление размером позиции. Это хорошо видно по графику просадки ближе к концу теста, когда сумма уже достаточная, чтобы варьировать объём в процессе. Это помогает снижать просадку.