Случайности не случайны.
Тут кое-кто в ленте с почти тыщей подписчиков утверждает, что рынок — это случайный процесс, хаос и вообще там ничего предсказать невозможно.
Цитата: «Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты.»
Ну что ж, давайте выдам базу...
За последние пару месяцев я в очередной раз глубоко погрузился в статистические исследования нашего рынка. Написал уже кучу скриптов для выявления аномалий и закономерностей. Написал симулятор стратегий и параллельного поиска лучших параметров на GPU. Этакий TSLab, но блэкджеком и GPU. Так вот, после того, как я начал пользоваться этим параллельным симулятором, который за несколько секунд находит лучшие параметры из миллиона на годовом отрезке на секундном таймфрейме, я про наш рынок узнал на порядок больше, чем от всех прочитанных псевдогуру вместе взятых.
Итак, база:
- Рынок это не чисто случайный процесс. Хоть график случайного дрейфа на большой дистанции и имеет все рисунки теханализа, это не достаточная причина утверждать что-либо о связи теханализа и рынка.
- Рынок хоть и «эффективен», но лишь в теории, а на практике имеет целую гору неэффективностей в разных аспектах. Рынок содержит много шума. Выделить из шума сигналы, которые дают смещения вероятностей, и есть задача трейдера.
- Теханализ работает хотя бы потому что многие верят в то, что он работает. Само наличие такой культуры является важной неэффективностью рынка, которую можно обратить в доход.
- Стоп-лосс — это всего-лишь один из способов контроля убытков в заранее просчитанной модели. Если ты не можешь вычислить конкретный размер стопа, то у тебя нет целостной торговой системы, — ты не контролируешь риски, хотя бы потому что не отвечаешь на вопрос: «а что будет, если у тебя внезапно пропадёт доступ к бирже?»
- Стоп-лосс — это тоже неэффективность рынка, наряду с такими псевдогурами и другими инфлюенсерами, типа приглашенных «экспертов» в брокерских каналах(там просто надо знать кого и когда приглашать, а манипуляции конечно же никакой нет).
- Если бы рынок был чисто случаен, то распределения профитов были одинаковы, не зависели от времени и инструмента, но ведь это далеко не так. Рынок имеет память, инерцию, задержки, ограничения ликвидности и т. п., что создаёт неэффективности, а положительная обратная связь усиливает эти неэффективности.
- Когда вы видите какую-то «линию теханализа» на графике, которую кто-то нарисовал, имейте в виду, что это может быть всего-лишь одна из проекций какой-то фигуры в многомерной вероятностной модели и не зная всей модели использовать её нельзя.
Слова о «случайности рынка» — это либо честное незнание статистики, либо удобная ширма для продажи «секретов», которые не работают. Просто замануха для тех, кто вообще не в теме.
А зарабатывать можно и на случайности. Например, при бросании монетки с вероятностью выигрыша 0.55, вероятность минуса после 1000 бросаний меньше 10^-5.
П.7 использовать МОЖНО! Можно использовать ЛЮБУЮ, небезосновательно проведенную (напр., по экстремумам) линию.
Здесь важны два пункта:
1. Надо понимать что делаешь и брать на этой линии реакцию цены,
а не входить тупо на отскок касанием или тупо на пробой закрытием
2. Цели при такой работе должны быть короткими или оч. короткими, сравнительно с той целью, какая могла бы быть, знай трейдер о принадлежности этой линии к серьезной модели.
Это работает! Проверено многократно.
На втором-третьем подходах к такой линии это работает ещё лучше.
Вообще в трейдинге главное понимать что делаешь,
иначе не спасёт никакая модель и даже EWA окажется врагом )
Я сказал, что можно использовать не имея модели.
И достаточно подробно объяснил как это делать. Вы меня удивили.
Модель всего-навсего даёт возможность использования присущих ей тейков. А одиночная линия по сути тоже модель, только с более короткими ТП. Так понятно?
Разница примерно как при использовании одиночной МА или комбинации из нескольких, когда кроме периода, расположения и направления, используется еще и ВЗАИМОрасположение (более сложная модель с большей размерностью ТП).
В остатке рынок работает как механизм извлечения средств и не случайно 95% теряют депозит в течение года. Это далеко не случайно.
И нет ни одного, торговавшего лонг ценные бумаги необанкротившихся эмитентов без плечей и потерявшего 100% депозита.
Причина потери 100% — это исключительно плечи или неучет того, что и в производных инструментах цена — это то, что в «стакане», а не требуемое обеспечение позиции.
И это тоже объясняет случайность: дисперсия k*случайная величина равна k^2*дисперсию случайной величины.
95% теряют потому, что эти 95% дебилы, торгующие без системы.
Пришли срубить бабла и ленятся хоть один букварь скурить.
Эти дебилы пытаются внутри дня использовать ФА!
Эти дебилы полностью отрицают ТА! Что они тогда в рынке делают?
Правильно — сливают. ММ для этого ничего делать не надо.
Можно взять более простое доказательство.
Если на рынке лонгануть на миллиард долларов какую-нибудь акцию, то цена однозначно взлетит. То есть, явный элемент влияния. Но в рулетку — ставь на зеро хоть триллион долларов это никак на шарик не повлияет.
!!! Если он когда-то и работает, то только по этой причине.
больше всего единомышленников у дураков
Если считать, что отсутствие связи внерыночное внесистемное событие, то и реакция на него почти наверное должна быть внесистемной внерыночной.
Риски юрисдикции, технологические риски, риски мошенничества, риски вследствие решений госорганов, риски здоровья и смерти...
Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам.
Отсюда единственно правильный вывод — найти правильные постоянные модели на рынке. Они очень похожи на бабочки Гартли и обычную АВС. Даже скрипты писать не надо, всё считается ручками. Главное понять что и как считать.