07 августа 2011, 01:22

Анализ внешнего фона

Каждый день я публикую обзор по премаркету нашего рынка и в обзоре указываю такой параметр как «индикатор внешнего фона» — например "Внешний фон очень негативный (-2,48)." Мне хотелось проверить, насколько внешний фон на начало торгов определяет динамику дня и закрытие. Для этого я сравнил публикуемый «индикатор» с итогами торгов (индекс РТС). Получилась такая картинка:

Статистики пока маловато, но уже можно сделать кое-какие выводы. Направление определяется в 80-ти процентов случаев, а корреляция составляет 70%.

Методика расчета индекса включает анализ тех данных, которые я публикую в pre-view. Думаю, что после небольшой доработки я ее опубликую.

P.S. Материал публикуется как дополнение — объяснение к ежедневным обзорам.

Интересно было бы сделать такой же анализ по индексу Смарт-Лаба.

Анализ

Александр Шкурин

Москва

120

3 015

с 28 сентября 2010

15 Комментариев

Вискитрейдер
07 августа 2011, 01:59
ты ведешь очень и очень хорошую вещь… Кореляция там действительно очень высокая. Начальный внешний фон задает движение практически на весь день. Есть исключения. Те дни когда это не работает(но зная эти исключения впринципе можно строить правильные входы и все будет ок). Тут вопрос в том, при, например позитивном фоне, закрытие может быть и негативное, но в рамках дня несколько раз дадут закрыть лонг. И еще важный момент — это сам по себе вход. Вход таким лотом, чтобы обязательно оставались средства для маневра в рамках дня. Т.е. для увеличения лота при провале локальном дневном. Вообщем на мой взгляд это очень полезная вещь. Главное в том, чтобы вовремя закрыть позицию. Не жадничать. Профит при таком подходе в рамках дня дадут закрыть всегда, главное его закрыть, а не ждать БОЛЬШЕ.
0
Вискитрейдер
07 августа 2011, 02:00
поставил плюс
0
- Александр Шкурин
  07 августа 2011, 11:53
  WhiskyTrader, спасибо за поддержку идеи.
  0
Вискитрейдер
07 августа 2011, 02:01
одним словом, главное научиться правильно применять эту информацию.
0
Вискитрейдер
07 августа 2011, 03:58
Введите в свою таблицу наблюдений — изменение индекса РТС(а так же его фьючерса) в процентах в рамках дня. Максимум изменения в сторону роста и в сторону снижения в рамках дня от открытия. И тогда станет многое очевидно. Тоже самое можно наблюдать и в других индексах(европа например). ;)
+1
- Александр Шкурин
  07 августа 2011, 11:55
  WhiskyTrader, после того ка данных наберется побольше сделаю. Плодить сущности надо по мере их необходимости ))) да и слишком усложнять тоже думаю не стоит, иначе все превратиться в анализ ради анализа, а что нам трейдерам надо — с высокой вероятностью знать куда двинемся. И если утром будет такой индикатор, то можно занимать более уверенную позицию.
  0
dvoris
07 августа 2011, 17:48
Как именно рассчитывается индекс внешнего фона?
0
- Александр Шкурин
  07 августа 2011, 20:12
  dvoris, он рассчитывается по тем данным что я публикую каждый день а обзоре — практически среднеарифметическое по (DJIA, S&P500, FTSE100, DAX, CAC-40, RTSI, ShanghaiComp, Hang_Seng, BSE30, NIKKEI 225,
  StraitsTimes, F DJIA, F SP500, BRENT f, Gold, Copper, EUR/USD). Причем золото в расчетах берем со знаком "-" а вот для нефти и евро думаю взять коэф-т около 2 (до этого был 1) для усиления их влияния на индекс.
  0
  - karapuz
    07 августа 2011, 20:15
    Александр Шкурин, золото, медь, европу и азию можно вообще смело выкинуть. оставьте только сипи, дакс, нефть и пару
    0
    - Александр Шкурин
      08 августа 2011, 10:21
      karapuz, тут можно поспорить. Золото — актив убежище, медь — индикатор промышленности, азия — настроение на начало торгов
      0
  - dvoris
    07 августа 2011, 20:22
    Александр Шкурин, Имеется ввиду процентное изменение по этим инструментам (за день, видимо?), потом взвешиваете эти изменения и получаете индекс?
    0
    - Александр Шкурин
      19 августа 2011, 09:40
      dvoris, в целом да. Берется изменение на начало торгов по основным индикаторам и в соответствии с весом получаем индекс.
      0
dvoris
07 августа 2011, 17:50
кстати, по индексу Смарт-Лаба я смотрел корреляцию с дневным изменением РТС. К сожалению, около 0 она :)
0
ЁR
27 декабря 2011, 16:58
верный подход
0
ЁR
27 декабря 2011, 19:28
кстати, на сегодня статистики не побольше?
0