19 июня 2013, 21:25
Разыгрываем два айпада: давайте суммируем, что получилось
Первый айпад:
Итак, 4 лучших поста месяца. Конечно, понятие «лучшие» условно. Потому что мы выбирали лучший пост каждую неделю. Получилось у нас вот что.
1. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
2. гном: как трейдер обанкротил банк
3. Bampi_Johnson: Отступление, глобально за чашечкой кофе
4. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
Голосовать можете на нашей страничке в фейсбуке:
https://www.facebook.com/questions/554724537922963/
Второй айпад:
Я напомню, разыгрывается за лучшее исследование в области алгоритмической торговли, статистики рынков и т.п.
Номинанты следующие:
1. Александр Борисович
2. Юрий Иванович
3. Александр Фениксович
4. Антон Медведев
5. Александр Муханчиков
6. Сергей Васильев
7. Никита Масюков
8. Дмитрий Власов
Попрошу вас ознакомиться с материалами (надеюсь, они вам тоже могут быть полезны!) и отдать два очка либо одному человеку, либо распределить их между двумя авторами, которые вам понравились больше всего. Торопиться не обязательно, оцените материалы по мере возможности в течение одного-двух дней и оставьте оценку в комментариях.
Прошу экспертую комиссию максимально объективно оценить
Итак, 4 лучших поста месяца. Конечно, понятие «лучшие» условно. Потому что мы выбирали лучший пост каждую неделю. Получилось у нас вот что.
1. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
2. гном: как трейдер обанкротил банк
3. Bampi_Johnson: Отступление, глобально за чашечкой кофе
4. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
Голосовать можете на нашей страничке в фейсбуке:
https://www.facebook.com/questions/554724537922963/
Второй айпад:
Я напомню, разыгрывается за лучшее исследование в области алгоритмической торговли, статистики рынков и т.п.
Номинанты следующие:
- lukasus: исследуем рынки
- Serg_V: рост эффективности алгоритмических стратегий
- Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
- Роман Некрасов: продажа опционов call c дальними страйками
- Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
- Рустем: лучший торговый день для FRTS
- Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
- Станислав Иванов: подведение торгов роботом за полгода
- broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
- Максим Милованов статистическое исследование поведения рынка на новостх по безработице
- ves2010: TSLAB: 2 года торговли роботами
- Ivanovr: 2,5 года торговли ботом
- ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов
1. Александр Борисович
2. Юрий Иванович
3. Александр Фениксович
4. Антон Медведев
5. Александр Муханчиков
6. Сергей Васильев
7. Никита Масюков
8. Дмитрий Власов
Попрошу вас ознакомиться с материалами (надеюсь, они вам тоже могут быть полезны!) и отдать два очка либо одному человеку, либо распределить их между двумя авторами, которые вам понравились больше всего. Торопиться не обязательно, оцените материалы по мере возможности в течение одного-двух дней и оставьте оценку в комментариях.
Прошу экспертую комиссию максимально объективно оценить
- интересность лично для вас
- глубину исследования
- новизну исследования
- полезность исследования
Читайте на SMART-LAB:
Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...
GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение
Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...
15:24
Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
Телеграм: @AndreyHohrin
Не является...
06:58
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...
20.02.2026
BlameMaynard, я не специалист по кризисным ситуациям. Я только учусь.
16:24
Кросавчек, так магнит то лучше растет это упал на сколько?
16:23
У Евротранс тоже во вторник начнется тяжбы
Облигации Селектел 001Р-07R: дают до 17,92% на 3 года. Это много или мало для рынка?
АО «Селектел» (бренд: Selectel) − ведущий российский провайдер ИТ-инфраструктуры, предлагающий широкий спе...
11 февраля 2026
ПАО «ЕвроТранс» подтверждает факт принятия Арбитражным судом города Москвы к производству искового заявления, поданного ООО «Алгоритм Топливный Интегратор». Предварительное судебное ...
в понедельник вниз поедим говорят Зеленский созывал своих помощников с темой продолжения войны еще на 3 года © Кисилев Россия 1
16:19
Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто всем на форуме знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
16:12
Олег Тюрин, на фантазиях о быстрой прибыли богатырей с плечами можем и 50 проколоть легко с текущей.
Dannip, надеюсь догадаются обойтись без дивов, а погасят дорогой долг.
Инбаланс будет перекрывать, но даже лень шортить уже в акциях, гоняясь за мизером...
я внимательно прочитал все работы. Половина работ это не полезный другим, около рыночный бредошум.
Плохо когда люди делают выводы после «сложным» вычислений, когда хватило бы и очень простых. В четверти работ есть серьезные модельные или(и) фактические ошибки.
работа Александра подкупает проcтатой и правильностью подхода.
работа broker25 показалось мне научно грамотной.
Трудная задача. Объективно все статьи хорошие, интересные, познавательные. Поэтому придется подойти с долей субъективности и выбрать то, что интереснее лично мне и, с моей точки зрения, максимально приближено к практической стороне зарабатывания денег на биржах.
Поэтому два очка распределяю между двумя участниками:
--lukasus: исследуем рынки
--Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
пишите как я — с использованием шифрования с открытым ключом.
hostingkartinok.com/show-image.php?id=dc957ceb2b6c7f970436c62847fb6ec6
у тех у кого нет фейсбука, как голосовать?
1. Статья по диверсификации от Александр Дрозд — видно, что человек провел большое исследование (даже по времени) и выдал на обозрение только «вершину айсберга». Было бы интересно попробовать диверсифицировать один инструмент, одну стратегию но разные параметры. Как ни странно, график в этом случае тоже значительно улучшает форму. Хотя более наглядно улучшение показателей было бы видно по Recovery Factor и коэффициенту Шарпа (месячному).
2. Статья от Микаелян Саро — использование эконометрики при моделировании цен еще не избитая тема. Хорошо применима при создании стратегий арбитража и парного трейдинга. Хотя, конечно все не так просто здесь. Чисто эконометрикой и статистическими исследованиями систематически прибыль извлекать не получится. Но статьи Саро всегда с удовольствием читаю…
Всем авторам желаю удачи!
Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
Проведен расчёт стратегии продажи опционов.В общем-то учитывая то что данные эти трудно получить и трудно смоделировать хеджирование, достойный пост. Но можно было бы и подробнее все написать.
Так же неплохие статьи
broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов
Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
нет никакой предвзятости к человеку.
Потому что подобное использую сам и знаю, что после несложной доработки это дает неплохой эффект. В отношении других работ ничего не могу сказать об их непосредственном эфыекте, потому что некоторые направления не мои, а с работами по опционам (Некрасов, Евгений и broker) нахожусь ровно на той стадии, как и в представленных работах. Эти работы интересны и познавательны для меня, но я не могу разделить один балл на троих по правилам, установленным Тимофеем, а отдавать его одному из троих было бы нечестно по отношению к двум другим.
С уважением