Греки опционов "человеческим языком".
Цена и IV — всего лишь поводы.»
Основные греки
Delta — иллюзия направления
Притворяется позицией в базовом активе,
но на самом деле — мгновенный срез, который вот-вот устареет.
Gamma — страх движения
Цена дернулась — и вся конструкция вдруг стала другой.
Theta — плата за ожидание
Время не бесплатно.
Даже если рынок стоит.
Vega — страх неопределённости
Не движение страшно,
а то, что рынок может начать двигаться.
Rho — тень денег
Ставки меняются медленно,
но когда меняются — переписывают всё задним числом.
Вторичные.
Charm — предательство дельты
Ничего не произошло…
а позиция уже не та.
Vanna — притяжение к цене
Цена движется —
и волатильность тянется за ней.
Vomma — выпуклость страха
Когда волатильность растёт,
рынок боится ещё сильнее.
Движение порождает Gamma,
Gamma порождает ещё больше движения.
Color — старение выпуклости
Даже страх со временем выдыхается.
Ultima — паника паники
Не просто рост IV,
а рост чувствительности к росту IV.
PS — это не авто и не великая русская река)))
например, ОМЕGA.
возможно, у нее есть и иные синонимы.
все это, конечно, хорошо.
но в наших популярных калькуляторах они отсутствуют.
насколько это критично и востребовано показывает нулевой фидбек аудитории.
в любом случае ценность и применимость греков как второй и третьей производной остается на усмотрение трейдера.
имхо, надо иметь свой собственный универсальный индикатор.
а будет ли это лишь дельта или К, это индивидуально.
добавить еще VERA, ZOMMA,OMEGA и еще полдесятка никто не мешает, но вряд ли это улучшит финрез.
в эскимосском языке десятки названий снега (!) — первый снег, снег выпавший после рождения олененка, на начало полярной ночи и т.д.
но его толщина и покров зависят от температуры и количества солнечных дней в году.
как-то так.