Наилучший состав портфеля чем S&P500. Мой портфель!

В большинстве времени я держу 4 ценные бумаги:

1. GLD — ETF на золото
2. SPY — ETF на SPY500
3. QQQ — ETF на высокотехнологический сектор
4. HYG — ETF на High Yield Bonds
....
Это базовый портфель в пропорции 25%, 25%, 25%, 25%. Ребалансировка каждые 3 месяца.

...
Уже над этим портфелем алгоритм проводит манипуляции, а именно меняет:
1. Акции на энергетику при росте инфляции
2. Акции на утилити сектор в случае падения индекса пром производства
3. Управляет позицией в зависимости от волатильности (ежемесячное нормирование на волатильность). Расскажу про это в следующем посте.
...
Почему именно такой состав портфеля.
Во-первых, он сам по себе показывает неплохой перформанс.





Доходности, исключая 2022 год. Там высокая инфляция, там мы в любом случае сидим в энергетике. Можно вырезать периоды растущей инфляции за последние 30 лет и везде этот состав портфеля будет весьма неплох и лучше SPY как минимум по рискам.

...
Почему золото?

Последние годы золото выполняет хеджирующую функцию и значительно снижает риски портфеля. Ну вот как сегодня например, в СБ Трамп объявляет торговую войну всей Европе.

Намеренно в СБ, прекрасно осознавая, что в ПН нерабочий день в США. Осознавая, что выходной и инвесторов застанут врасплох. Вообще текущая администрация США это самые наглые и бессовестные люди за последние 30 лет у власти. Рынки естественно уходят в пол сразу по открытию во ВТ. И золото выполняет свою хеджирующую функцию как видим на картинке моего портфеля ниже.



Мой P&L на сегодня.

Почему высокодоходные бонды?
Когда рынкт падают и находятся в боковике, золото не хеджирует, то бонды дают стабильный комиссионный доход в 5-6%. К тому же это хороший момент при ребалансировки.
...
Что в итоге: Имея неплохую доходность и относительно небольшой риск это прекрасная возможность над таким портфелем накручивать альфу и дополнительные улучшения.

Наши результаты здесь: axplusb.ru/
Подписывайтесь на ТГ канал: t.me/axplusb_rus