Замучился с риск-менеджментом внутри дня. Помогите советом!

Всем привет! Вообщем никак не могу победить следующую проблему. Торгую фРТС внутри дня. Есть безындикаторная торговая статегия (только график цены и объёмы). ТФ 1 минута (рабочий), M15 и M60 вспомогательный. Никак не могу определиться с оптимальным стопом и тейк-профитом. Просто стоп часто снимает волатильностью, а тейк довольно мал (300 пунктов) и чаще всего цена уходит дальше. Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?

торговая система риск менеджмент

Cherpak

Москва

с 1 ноября 2012

20 Комментариев

Krechetov
18 июня 2013, 19:44
@Подскажите, каков должен быть оптимальный размер SL/TP и их соотношение?@

это от параметров твоей торговли зависит.
0
- Cherpak
  18 июня 2013, 19:48
  Krechetov, Тогда так: какой максимальный стоп м.б. при торговле внутри дня? И какое лучше иметь соотношение SL/TP?
  0
  - Krechetov
    18 июня 2013, 19:53
    Cherpak, я ж говорю это от твоей торговли зависит. если ты делаешь 10 сделок и берёшь по 200 пунктов с них и 8 из 10 у тебя плюсовые то у тебя стоп может быть и 400 пунктов т.е. в два раза выше профита.
    
    а если ты делаешь кучу маленьких сделок и собираешь убытков по 100 пипсов но в 1 сделке из 5 берёшь 1000 пипсов прибыли. то тебе и 100 пипсов стоп нормальный т.е. в 10 раз меньше профита.
    
    сначала свой стиль торговли оцени и от него пляши в рискменеджменте
    0
  - Охлократ
    18 июня 2013, 20:00
    Cherpak, Откажись от фиксированных тейка и стопа. Подстрой их под волатильность и проблема исчезнет. А соотношение стопа и тейка не имеет смысла тоже. Тейк нельзя ограничивать по идее… Конец дня например. Стоп в безубыток (время когда это сделать тоже зависит от волатильности)
    +1
    - Sergei789
      18 июня 2013, 20:12
      Ded2012, браво
      0
      - Охлократ
        18 июня 2013, 20:19
        Sergei789, ;)
        0
aimed_fire
18 июня 2013, 19:52
100 к 300 нормальное соотношение.
только учитывайте в работе уровни поддержки, сопротивления. от них цена обычно разворачивается.
0
- Cherpak
  18 июня 2013, 20:12
  aimed_fire, я примерно так и думал. У меня правда 1 к 2 получается. Стараюсь выходить в плюс за счёт кол-ва прибыльных сделок.
  0
Theorist
18 июня 2013, 19:54
стоп тыщи 3-4 тейк 10000, все остальное не для человека.
+1
- Cherpak
  18 июня 2013, 20:10
  Theorist, это уже явно не интрадей :)
  0
Lazars
18 июня 2013, 20:02
2% от всего капитала — риск на 1 сделку. И всё =)
0
Игроман
18 июня 2013, 20:04
не торгуй на всю котлету, иначе перегоришь и не сможешь соблюдать никакой риск-менеджмент.
0
Мурен(а)
18 июня 2013, 20:05
отталкивайтесь от этих правил: если система трендовая, то для новичков отношение профит -риск равен 3 к 1.
если контртрендовая, то 1 к 1.
во-вторых, отталкивайтесь от стопа. т.е. сначала решите для себя, как будет стоп. потом умножьте на 3 и получите значение тейкпрофита
0
R0land
18 июня 2013, 20:42
tp / sl 5:1 для выживания, если меньше- нет смысла соваться в сделку при трендовой ТС
0
Алексей (rwsmart)
18 июня 2013, 21:37
никакой. на РИ вообще нужны такие пропорции, чтоб тебя никаким стопом не выкинуло.
пока ты думаешь какой стоп или проф — разорение неминуемо. к сожалению.
0
- Павел Калистратов
  19 июня 2013, 00:49
  Алексей (rwsmart), интересная мысль'продолжите. А как же цели, оценка риска ипрочее?
  0
  - Алексей (rwsmart)
    19 июня 2013, 09:16
    Павел Калистратов (Polik), сложно в двух словах… в общем, схема — «вход в одной точке — выход в одной точке по сл-тп» — не работает. она обречена. на РИ тем более. нужны возможности для динамики позиции. или все сведется к скальпингу. Потому что вход в одну точку — выход в той же свече, на первом же импульсе. Если свезло — это везение, не более.
    0
kasha
19 июня 2013, 09:02
Твоя судьба — терять и носить трико в дырках
0
Игорь (ФСБ рулит)
02 июля 2013, 23:53
Прежде всего нужно делать от ЛОГИКИ системы, какие она дает тейки и стопы. Оптимизация по воле тоже важна.
Можно конечно скурвалифтить, но вы же знаете, что это неправильно :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...

Mozgovik

16:09

ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.

Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей, сообщила «Интерфакс» директор департамента...

Ренессанс страхование

15:59

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...