Слизь, борьба с чудовищем.

Проскальзывание, это чужой, который портит результаты алгоритма. Да да, именно чужой — более быстрый, более информированный, более ушлый — тот кто обходит тебя на повороте, пока ты только начинаешь входить в вираж.
Как бороться?

Самый очевидный способ:

1. Колокация, расположение торговых алгоритмов рядом с сервером биржи, свой софт, свои коннекторы plaza fast, gpu  и т.д.  Борьба за миллисекунды, доступа к стакану. Стоит денег, упороться можно в сотни тысяч рублей. Для тех кто может — лучший способ.

2. Анализировать стакан, бить в лучший бид или лучший аск, когда время разъедания меньше времени доставки ордера. Но попадаешь на высокую комисcию. Стоит денег.

Для простых парней из деревни:

3. Выбор ЛИКВИДНОГО инструмента для торговли. 

4. Использование лимитных ордеров.
Рабочий метод для входов в позицию.
Вся проблема в выходах, если используешь для выхода, пробой минимума (лонг) или максимума (шорт), или пробой любого другого скользящего уровня, то рискуешь с лимитником оказаться в позиции во время шторма. Цена просто может не вернутся к лимитнику ни через 10 минут, ни через час, ни через день. В итоге, если лимитку не съели, через какое-то время (например, 10 минут) нужно переставлять ордер, принимая проскальзывание, иначе растёт вероятность проскальзывание в — 100р превратить в — 2000р.
Если стратегия работает от лонга, то лимитники не спасают на выходе, так как обычно цена падает резко.
Если стратегия работает от шорта, то проблем значительно меньше. У шортовых алгоритмов слизь особо не накапливается на выходе.

Модификация стратегий:

5. Разработка стратегий с выходами без пробоев уровней (скользящих стопов, уровней, линий фибоначи и т.п.), по типу описанных в п.4.

6. Контртренд — проскальзывания либо отсутствуют, либо отрицательные. Требует особого бэкграунда.

7. Увеличение средней сделки стратегии.
Этот параметр по возможности надо максимизировать.
Максимизировать можно двумя способами:
— уменьшать количество входов
— уменьшать количество выходов
К трендовым алгоритмам с большим числом сделок (600 и более в год), работающим на свечах, стоит относится с осторожностью, подвергать более суровым испытаниям. На тиках легче добиться соответствия тестов и реальных торгов, но стратегию сделать сложнее.

8. Использовать раннее срабатывание. Например, система осуществляет вход при пробое одного стандартного отклонения хаем следующей свечи. Формула стандартного отклонения и среднего известна. Считаем при какой цене на следующей свечке случится пробой (сработает триггер на вход). Когда цена подходит к этой цене — за один (два) минимальный шаг цены, отправляем ордер на вход.
Другой пример, стратегия лонг, цена подходит к стопу, не надо дожидаться, когда она его пробьёт, выходим на минстэп раньше, особенно если начинает увеличиваться скорость потока сделок. Вероятность срабатывания стопа, или пробоя уровня увеличивается, по мере приближения к нему. Раннее срабатывание может дать драгоценные секунды выхода в момент паники.

9. Использовать фильтр по волатильности, либо по скорости потока сделок. При высокой волатильности шанс утонуть в слизи очень высок, так как растёт среднее проскальзывание. Спорный метод, в трендовых стратегиях период жатвы чаще всего на высокой волатильности.

Изменение условий тестирования и отбора стратегии

10. Учитывать возможные проскальзывания в подготовке стратегии.
Усложнять тестирование и поиск стратегии. То есть закладывать большие проскальзывания, большую комиссию и/или усложнять критерий входа и выхода из сделки в тестах. Например, ордер считается взятым, если следующая свеча за свечой на которой выставляется ордер пробивает цену на 3 — 4 минимальных шага цены, ещё лучше использовать задержку взятия  — считать что ордер берётся только со второй свечи после выставления ордера, и при пробитие на 3 минимальных шага.