а что если?

Анализиру прошедший год, самые комфортные системы, это те, которые делают очень мало сделок, но бьют «точно» в цель. Пусть доходность небольшая, но они всегда в плюсе. Т.е. их доходность на сделку высокая, но сделок мало, и кажется, что они не вообще не профитят. Ниже скрин, доходность за год всего 11%. 



Но средняя сделка какая большая — 131 рубль на контракт Si.

Стандартная система (возьмём за стандарт пересечение скользяшек, период 100 и 1000 минут — самый профит ☺, см. самый верхний скрин) плюёт  по 19.79р за сделку с учётом комиссии, доходность 29% за год( с плечом все 100%), итого 800 сделок за год.

Берём низкодоходную систему увеличиваем количество сделок до 800 и получаем доход в =104 800р ЗА ГОД! 

А что если, набрать таких систем штук 20 (увеличиваем количество сделок), и доходность красивая и большая.
Единственный минус, что если все системы будут с корреляцией 1, то и доходность будет в 11% годовых. Значит необходимы разные классы активов, корреляцию нужно уменьшать как можно сильнее.

Выходит, один из самых важнейших параметров это средний доход на одну сделку. Надо ещё учитывать среднее время нахождения в сделке, этот параметр должен быть как можно меньше. Получаем комбинированный параметр  (средняя сделка / среднее время).

PS определённо буду увеличивать долю таких систем.