15 июня 2013, 21:51

Корреляция между фьючерсом РТС и фьючерсом сбера

Как-то плохо раскрыта тема корреляции между фьючем РТС и например фьючем сбера или газпрома. Есть ли кому что сказать? Можно ли на этом заработать?

фьючерсы торговые роботы

Александр (Maklay)

Москва

106

199

с 7 июля 2012

21 Комментарий

sander
15 июня 2013, 22:02
Волатильность на этих конрактах последнее время выше чем на фьючерсе РТС. У меня эти контракты приносят больше дохода последнее время.
0
- Romanio
  15 июня 2013, 22:04
  sander, По газпрому в лонг вошли уже?
  0
  - sander
    15 июня 2013, 22:13
    Romanio, Нет, я торгую фьючи интрадей. Ну если удалось взять хорошую прибыль и есть предпосылки — креплюсь на неделю. А сам газик может и куплю на ММВБ :)
    0
- Александр (Maklay)
  15 июня 2013, 22:25
  sander, у тебя робот?
  0
  - sander
    15 июня 2013, 22:28
    Александр (Maklay), Да.
    0
siva
15 июня 2013, 22:10
Тебе корреляцию посчитать? Сам не можешь, что-ли?
0
- Александр (Maklay)
  15 июня 2013, 22:24
  Станислав Иванов, я в том смысле, есть ли у кого опыт построения механических систем, например какой контракт лучше использовать в качестве ведомого (главного), интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс, но… может у кого есть опыт, поделитесь
  0
  - Революционер
    15 июня 2013, 22:34
    Александр (Maklay),
    «интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс»
    неправильно она вам подсказывает
    корреляция там по сутии тока с парой
    ни со сбером ни с газом ее нет
    
    или же она и есть.но вся убирается на нет пароой
    для примера…
    январь — ри на месте (дииап 2000 п), сбер вверх + 20%
    февраль — ри на месте, газ вниз на 20%, сбер на месте
    итд
    0
    - Александр (Maklay)
      15 июня 2013, 22:36
      revol2, меня интересует корреляция внутри дня, в пределах 0.5 %, кто за кем ходит и как лучше это использовать
      0
      - Революционер
        15 июня 2013, 22:39
        Александр (Maklay), меня тоже интересует
        но на поверку ее нет
        только пара — ри внутри дня работает
        но кто из них за кем… незнаю
        0
      - Революционер
        15 июня 2013, 22:41
        Александр (Maklay),
        представте что ри это лужа
        и два меленьких ребенка (гп-сбер) с обоих краев бьют по ней палкой и гонят волну
        а с еще одной стороны стоит крепыш и бьет по луже веслом (пара)
        
        и как тут понять как на лужу (ри) воздействует сбер?
        0
        Александр (Maklay)
        15 июня 2013, 22:50
        revol2, то есть сбер и газ будут ходить за ри?
        0
  - siva
    15 июня 2013, 23:08
    Александр (Maklay), нету ведомого и ведущего. Это неэффективность и она, скорее всего, уже устранена арбитражерами. Можете сами посчитать ККФ и убедиться в том, что скорее всего больших значений лагов, кроме как на 1 лаге — не будет.
    0
    - siva
      15 июня 2013, 23:08
      Станислав Иванов, нулевом, естественно.
      0
  - siva
    15 июня 2013, 23:08
    Александр (Maklay), стыдно вам должно быть. 6 лет на рынке, а объясняю мат.часть
    0
    - Александр (Maklay)
      16 июня 2013, 08:27
      Станислав Иванов, я как раз про неэфективности и хотел спросить. Кто и как их используют. Может у кого идеи есть интересные.
      0
      - siva
        16 июня 2013, 12:06
        Александр (Maklay), никто вам этого не скажет, ибо тогда неэффективность будет устранена арбитражерами. Ищите и изучайте рынок сами.
        0
        Александр (Maklay)
        16 июня 2013, 17:52
        Станислав Иванов, думаю обмениваться идеями полезно. Ты мне что то скажешь я тебе. Чужей опыт порой экономит годы твоего труда
        0
        siva
        16 июня 2013, 18:16
        Александр (Maklay), если бы у меня была работающая идея, я бы не сидел на фарт-лабике, а попивал коктейли на бали. Удачи.
        0
Революционер
15 июня 2013, 22:14
а кто что скажет про контракт втб… есть ли там жизнь вообще?
0