Они используют странное предположение cor(log σt, rt) = δ где δ < 0 (leverage). Что после положительной прибыли — волатильность снижается, и чем больше прибыль тем больше она снижается.
И что после взрывного роста скажем Нвидео, можно купить дешевый пут и зафиксировать прибыль, или дешевый кол и захватить будущую прибыль. В реальности все ровно наоборот, и после взрывного роста и путы и колы также улетают в космос.
Обычно эти модели используют для расчета опционов через IV, и видимо конкретно в этом случае эта ошибка не особо важна, по сути делается некая интерполяция которая дает неплохое совпадение по моментам.
Но, если использовать такую SV модель для чего то другого, например генерации реалистичного во времени процесса цены (скажем дневные цены на год вперед), непонятно что получится...
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...
Приведенные данные по Штатам, вероятно, тарифы энергокомпаний. Реальная стоимость включает муниципальные и прочие поборы. Хорошо бы посмотреть счёт к оплате конкретного потребителя-домохозяйства.
ТОП-19 интересных фактов о Озон Фармацевтика, которые вы, скорее всего, не знали
Изобр.: alfabankКогда говорят об Озон Фармацевтике, чаще всего вспоминают массовые лекарства и рынок дженериков. Но ...
Позитивный обзор. ЭсЭфАй Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй опубликовал отчетность за 9 месяцев 2025 года, и ключевой вывод здесь довольно простой: финансовый результат стал заметно слабее прошлогоднего, н...
Инвестиционная привлекательность акций ФосАгро
Рассматриваемый актив: ФосАгро🚜1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 17,5 %. Вывод: Отличный результат на уровне эталона — золото (C...
🔥 ТОП-5 ОФЗ на 10 лет для пассивного дохода в 2026! Друзья, ловите момент — пока ключевая ставка ЦБ остается на высоком уровне (~16%), можно зафиксировать отличную доходность в надежных государственны...
Сергей Абоймов, у меня также когда-то заблокировали америку, я их видел, а ничего сделать не мог. И я прекрасно понимаю, что это те же санкции, внешняя политика и тп, но никак не брокер. Я тут о то...