Гость
Вход на сайт
ballman
ballman личный блог
14 июня 2013, 14:23

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста

Продолжение поста (http://smart-lab.ru/blog/124798.php).
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
«Дырка» 11.09-22.09.09
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.

«Дырка» 11.12-24.12.09

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.
 
«Дырка» 11.03-17.03.10 
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
«Дырка»10.06-15.06.10
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста
 «Дырка» 13.09-27.09.10

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 13.12-23.12.10
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 11.03-18.03.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка»14.06-22.07.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.09-27.10.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.12-22.12.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста 
 «Дырка» 14.03-16.03.12
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.06-19.07.12
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.
Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль. 
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Методика склейки. Берем текущий фьючерс(если на истории, то фьючерс за день до экспирации) со значением закрытия дня, за день до экспирации. Склеиваем с новым(следующим за ним) со значением открытия дня-день экспирации. Получаем разрыв(дырку). 
Si SiM3 SiU3 июль
9 Комментариев
  • Александр Тихонов
    Александр Тихонов
    14 июня 2013, 14:55
    дырки — это хорошо, дырки мы любим
    0
  • ballman
    ballman
    14 июня 2013, 15:01
    Можно предположить, что SiU3, закроет обе «дырки»:SiH3-SiM3, SiM3-SiU3 в июле.
    0
    • McQueen
      McQueen
      14 июня 2013, 15:15
      ballman, что-то не пойму, на сентябрьском си, где дырка?
      0
      • ballman
        ballman
        14 июня 2013, 15:23
        McQueen, С понедельника 17.06.13г. нужно взять и склеить 2 свечки со значениями: 1я свеча SiM3= закрытие пятницы 14.06.13г.(т.е. сегодняшнее закрытие) и открытие SiU3 17.06.13г.=«дырка», «разрыв», «гэп», кому как угодно… Как показывает график таких склеек предыдущих дыр, вырезки я привёл выше, они закрываются в 100% случаев.
        0
        • ballman
          ballman
          14 июня 2013, 15:39
          ballman, дырка SiM3-SiU3, судя по текущей стоимости контрактов, будет равна, примерно, 500п.
          0
  • McQueen
    McQueen
    14 июня 2013, 16:11
    грубо говоря, си-9.13 за свою жизнь сходит до 31750?
    0
    • ballman
      ballman
      14 июня 2013, 19:05
      McQueen, это предположение… В понедельник будет видно, где зафиксируются границы разрыва. Исходя из наблюдаемой статистики, разрыв закроется, рано или поздно.
      В приведенных мной примерах нет 2008г. Где зафиксирован декабрьский разрыв, при «диком» росте доллара. Он закрылся только в мае 2011г. Думаю, если такое движение произойдёт, то можно ждать закрытия долго.
      0
  • aldo
    aldo
    14 июня 2013, 16:22
    появился зверь SiN3-июльский контракт, есть августовский, как быть с ними?
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Вигвам на берегу Гудзон-рекиigorwolf
20:30
𝒜ꙅ𝓅𝓊, ясно)
Самолетlomm
20:29
YgrOK, да, согласен, это общеизвестная тема. Но где тут «острая» зависимость? Это просто серьёзное преимущество, но Самолёт и без него является/останется крупной и технологичной компанией с уже огр...
ГТЛКВасилий Крылов
20:29
Vsevolod Voronin, Вводили в заблуждение тем, что не писали в рекламе, что для заявки на покупку нужно пройти ТЕСТ. Например информация от БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, 01 ноября 2024, 14:31. Это не понятно?
НЛМКСейчас я вам набрехаю что
20:28
Дмитрий А., ну тут хз — я до закрытия еще ни разу не держал
Доллар рубльsniper
20:27
купцам бакса надо напрячься, ришка то 6-й день роста подряд
Абрау-ДюрсоМарэк
20:26
Абрау-Дюрсо — Прибыль 9 мес 2024г: 869,64 млн руб. Убыток 3 кв 2024г: 53,85 млн руб.
РосбанкЭдуард Лоскутов
20:26
Юрий Долгополов, в сентябре писали все дату 12 декабря. В октябре дату сменили на 22 ноября — дата выплаты.сами смотрите, 14 ноября акции выводятся с биржи, смысл месяц ждать? Что будет реальн...
СбербанкКонстантин
20:23
ANDREY799, микс. Я уже год торгую только его. (Устал жать кнопку продать в нем). Не торгую больше голубые фишки. Почему? Потому что основные 3 фишки являются сейчас инструментами мма. Те не смотря ...
АФК СистемаДмитрий C основной
20:19
Роман Бабанин, но акции будут расти, сейчас все закладывается в слово трамп все простит и пофиг что экономика в анусе, как оправдать эти покупки в акциях почти по всем фронтам
ЕВРОТРАНСВиталий
20:13
YgrOK, я думал они «олени», но как показывает практика,«тюлени»)))
Старый дизайн
Старый
дизайн