Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста

Продолжение поста (http://smart-lab.ru/blog/124798.php).
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09

«Дырка» 11.09-22.09.09

«Дырка» 11.12-24.12.09

«Дырка» 11.03-17.03.10

«Дырка»10.06-15.06.10

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста

«Дырка» 13.09-27.09.10

«Дырка» 13.12-23.12.10

«Дырка» 11.03-18.03.11

«Дырка»14.06-22.07.11

«Дырка» 14.09-27.10.11

«Дырка» 14.12-22.12.11

«Дырка» 14.03-16.03.12

«Дырка» 14.06-19.07.12

«Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:

Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль.
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Методика склейки. Берем текущий фьючерс(если на истории, то фьючерс за день до экспирации) со значением закрытия дня, за день до экспирации. Склеиваем с новым(следующим за ним) со значением открытия дня-день экспирации. Получаем разрыв(дырку).

Si SiM3 SiU3 июль

ballman

Москва

161

с 12 апреля 2013

9 Комментариев

Александр Тихонов
14 июня 2013, 14:55
дырки — это хорошо, дырки мы любим
0
- Александр Тихонов
  14 июня 2013, 14:55
  Винцеслав, хотя не все дырки одинаково полезны
  0
ballman
14 июня 2013, 15:01
Можно предположить, что SiU3, закроет обе «дырки»:SiH3-SiM3, SiM3-SiU3 в июле.
0
- McQueen
  14 июня 2013, 15:15
  ballman, что-то не пойму, на сентябрьском си, где дырка?
  0
  - ballman
    14 июня 2013, 15:23
    McQueen, С понедельника 17.06.13г. нужно взять и склеить 2 свечки со значениями: 1я свеча SiM3= закрытие пятницы 14.06.13г.(т.е. сегодняшнее закрытие) и открытие SiU3 17.06.13г.=«дырка», «разрыв», «гэп», кому как угодно… Как показывает график таких склеек предыдущих дыр, вырезки я привёл выше, они закрываются в 100% случаев.
    0
    - ballman
      14 июня 2013, 15:39
      ballman, дырка SiM3-SiU3, судя по текущей стоимости контрактов, будет равна, примерно, 500п.
      0
McQueen
14 июня 2013, 16:11
грубо говоря, си-9.13 за свою жизнь сходит до 31750?
0
- ballman
  14 июня 2013, 19:05
  McQueen, это предположение… В понедельник будет видно, где зафиксируются границы разрыва. Исходя из наблюдаемой статистики, разрыв закроется, рано или поздно.
  В приведенных мной примерах нет 2008г. Где зафиксирован декабрьский разрыв, при «диком» росте доллара. Он закрылся только в мае 2011г. Думаю, если такое движение произойдёт, то можно ждать закрытия долго.
  0
aldo
14 июня 2013, 16:22
появился зверь SiN3-июльский контракт, есть августовский, как быть с ними?
0