Палю грааль! 3 часть

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.


Есть системе торгующие в боковом движении. Основная задача которых обнаружить канал в его стадии формирования  и получать прибыль от сделок совершенных внутри него. 

Какую бы вы систему не использовали, какими бы правилами ли индикаторами не руководствовались - Вы делаете одно и тоже, Вы ищите хорошие точки  для входа.  В погоне за хорошими точками входа многие трейдеры тратят не один год работы, постоянно создавая новые правила, фильтры, исключения из правил и регулярно  оптимизируя систему (Ваш покорный автор тоже гонялся за точками не один год)...

То, что я скажу многим покажется парадоксальным и странным — точка входа в не так важна на самом деле. Самое важно в трейдинге это ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПОИЦИИ.
 
Затем по важности я определяю размеры позиций (как открываемых, так и закрываемы)

Что бы понять как лучше оптимизировать Вашу  систему с точки зрения  управления капиталом, у  Вас должны быть достоверные данные совершенных сделок этой системой. Очень ВАЖНО, что бы у системы не было исключений. Иными словами точки входа и выхода должны быть прописаны так, что бы обезьяна в местном зоопарке смогла работать по ней. 

Вот пример как важно правильно управлять размером позиции, что бы научиться ВЫЖИВАТЬ в плохие времена (плохие времена есть у каждой системы)

1 Вариант
У вас есть 100 руб. Вы решаете ограничивать свои убытки фиксированной суммой 20руб. Другими словами если Ваш убыток достигает 20рую, то Вы закрываете месяц и не торгуете до следующего. Вы сможете протянуть в таком темпе 5, а то и  менее месяце (часть сожрет коммисия)

2 Вариант
Вы решаете ограничивать свои убытки 20%. Другими словами если Ваш убыток достигает 20%, то Вы закрываете месяц и не торгуете до следующего.




очевидно, что если вы будите использовать 2 Вариант (динамично менять размер позиций измеряя его в процентном  отношении вашей всей сумы), то   
в случае неудачных серий ваш шанс остаться в рынке значительно выше чем в 1 варианте.

Давайте проедем эксперимент, где нужно выбрать 2 варианта. 
Представьте, что вам дали деньги и сказали играть в игру где вы не выйграете, а только проигрываете.  Но тот у кого к концу игры останеться больше средств -пободит.

Выберите один из вариантов:
А) 100% убыток в размере 20руб
Б) ничего не теряете в 5% и в 95% случаев теряете 22руб

Подумайте… Подумали? Так вот большая часть людей выберет вариант Б — так люди устроены и рынки устроены похожим образом. Вариант Б принесет Вам убыток в конечном счете БОЛЬШЕ чем вариант А. Не верите ?
Давайте считать (на рынках нужно не лениться и считать каждую копейку)

А)20 * 1 = 20руб
Б)22 * 0,95% + 0*0,05= 20,9руб 

На рынке нужно думать в вероятностях. И делать это так, что бы ваша система была имела 9 жизней.
 
 
Многие трейдеры ставят не  реальные цели, достижении которых заведомо обрекает их на неудачу. Происходит это из-за малого капитала и безумного желания быстро разбогатеть.
Ставить цели нужно, но реальные и цели должны идти от  статистических данных системы. Тестировать систему нужно постоянно. Тестирование нужно делать не роботом – а в РУЧНУЮ. Так вырабатывается понимание рынка и набивается рука на  определенные модели ВАШЕЙ  системы. Лично мне тестировать в начале своей торговли не нравилось,  мне было скучно и однообразно и приходилось себя заставлять.  Но потом я  понял, что мне  это помогает понять что я могу ожидать от системы в бедующем.
ОЧЕНЬ  ВАЖНО собрать точные данные на истории вручную. И  даже если эти  данные оказались не очень хорошими – не расстраивайтесь, Вы сделали огромный шаг к прибыльной системе.
Так  же нужно понимать, что выбирая себе торговый подход Вы должны осознавать как Вам будет  комфортнее?
-Когда система дает 30% точности и  при это зарабатывает или когда система дает 70% точности и при этом зарабатывает, но  уже меньше. Интенсивность  входов у таких систем будет разная. В одной вы вошли в позицию и ждете соотношения прибыли 1 к 4, 1 к 5 или больше, а в другой вы должны брать сразу … порой даже  при соотношении  1 к 1му.
Всё это очень  индивидуально… Все что нужно это 
1) Придумать примитивный вход и выход (на гонитесь за большим числом  правильных сделок)
2) Тестировать,  тестировать и ще раз тестировать свой подход собирая статистическиие данные 
3) На основе данных пробовать различные варианты размеров позиций и риска. (тут нужно эксперемнтировать)
4) На основе продланной работы и  четких правил начать  торговать (не на демо) на малом счете, вот какой есть минимальный придел у брокера — такой Вам и нужен.

для тех кто не понял — чувак какой то все пояснит