Историческая Волатильность #опционы #трейдинг

Исследования особенностей процесса волатильности, автокорреляции, распределения уровней и приращений, разные меры волатильности (OHLC RV, |log r|) и т.п.

Подробней в видео 15мин, и отчете. Данные — дневные OHLC цены 250 акций 50 лет каждая.

Ошибки, какие то еще особенности волатильности что я упустил, было бы интересно услышать...

опционы алготрейдинг волатильность

Alex Craft

Сидней

1 921

с 9 сентября 2021

15 Комментариев

Alex Craft
05 декабря 2025, 08:23
Кстати Талеб походу прав, что нельзя мерять волатильность как σ^2 поскольку разброс огромный и точность получается низкая. Т.е. то что делает классический гарч (или ewa) σt = w + a*et^2 + b*σt-1^2

сигнал который подается на классический гарч, огромный разброс значений, точность наверно будет низкая

Этот же сигнал но боль менее нормализованный (напр EGARH), разброс гораздо меньше, по идее точность должна быть лучше

Хотя, по слухам вроде как гарч в классическом виде давно уже никто не использует… так что вопрос не актуален…
0
Jkrsss
05 декабря 2025, 10:16
Не понял, нельзя мерить волатильность черех дисперсию? Второе, лианеризировав данные через степень числа(лог) убили разнообразия и получили данные однородными. Если бы это было как логическое продолжение замысла анализ широко распределеми данных, я еще понял, но не на оборот.
0
Jkrsss
05 декабря 2025, 14:09
я понял. Если коротко то не стоит анализировать все яйца животных в одной корзине.
желательно разбить поток данных на режимы покой/стресс/паника. распределением стьюдента/Jump-Diffusion/Устойчивое Леви модели распределения.
формализовать можно через — Модель Маркова с переключениями (Markov-Switching Model, MSM).
разные модели дадут разные оценки дисперси (риска).
если начать фильтровать экстремальные события — систематически занижаем риск, создаем иллюзию стабильности, модель будет молчать до самого кризиса, а в момент кризиса сломается.

0
MrD
06 декабря 2025, 17:47
Исследование ради исследования или есть какой-то практический смысл?
0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок поймал волну позитива

Торги 26 декабря на российских фондовых площадках проходили с уверенным преимуществом покупателей. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,65%, а...

Freedom Finance Global

26.12.2025

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...