Как увидеть, где деньги в рынке? И какое влияние они оказывают на цену?

Сегодня предлагаю поговорить об объемах. Но не о привычных гистограммах снизу. А о непривычных уровнях. Горизонтальных. Тема не новая, но слабо распространённая на нашем рынке. Возможно, из-за отсутствия аналитических инструментов в основных терминалах, присутствующих на отечественной фонде.

POC – Point of Control. Вспомнили? Волум Профайл, выпуклости на графике, вот это вот всё.

И меня в своё время данная тема маленько затянула. Но не увидел там основного – динамики. Анализ внутридневного движения в стиле – вот выпуклость сформировалась в верхнем диапазоне дня, а значит, ждём завтра движения вверх. Ну OKAY. А мне интересно, как это выпуклость внутри дня формировалась. Откуда и куда шла. Но подобных движений не видно.

И я сделал так, чтобы было видно.

Для начала немного теории. В нашей истории будет небольшое допущение, на котором история и будет развиваться. Допущение, как мне видится, довольно логичное. Ибо ну а как иначе? Вообще, что такое РОС? Некая «точка контроля», вокруг которой, видимо, крутится цена. Я взял термин РОС и для себя понимаю его, как уровень, на котором проторговано наибольшее количество денег/контрактов/лотов. Т.е., к примеру, есть у нас диапазон от 1 до 10 с шагом 1. И вот всего было совершено сделок на 100 рублей. При этом по цене 9 купили/продали на 70 рублей. Больше, чем на любом другом ценовом уровне. Значит 9 – это уровень максимального горизонтального объема. Или РОС.

Чем данный уровень важен? И вот тут делаем допущение. Раз на какой-то цене прошёл большой объем, значит этот уровень был интересен. Как для продавцов, так и для покупателей. Ведь покупок и продаж здесь одинаково. Но их было больше, чем на любом другом уровне. А какой интерес в уровне? Мы же про купить дешевле, продать дороже? Так? Так. Т.е. интерес в том, чтобы цена ушла как можно дальше от этого уровня. Уровень – это стартовая площадка. Цену двигают участники рынка. Торговцы. Трейдеры. Спекулянты. Как угодно. Деньги.

Цена идёт от объемов. Нормальное направленное движение выглядит так:

Бирюзовые уровни – это РОСи. В динамике! Это самое главное. То, чего мне не хватало в классическом ВолумПрофайле. Там я не видел развития. Здесь я его вижу.

Накопился «критический» объем и пошла от него цена. Проходит время и еще более мощный объем формируется выше – объем «мигрирует». И уже отсюда происходит новый ценовой импульс.

Всё это справедливо и для движения вниз. Суть в том, что любое ценовое движение идет от объемов. Ну должен кто-то толкать цены.

Могут ли быть исключения? Могут. Но мы сейчас про «классику».

В общем, стало мне интересно это дело. И захотел я инструмент, который позволил бы мне визуализировать миграцию объемных уровней с любой точки, которую я выберу стартом.

Для торговли и анализа я использую торговый терминал Meta Trader 5. На нашем рынке он доступен клиентам брокера «Финам». Соответственно, и пишем скрипты мы для него же. И был создан вот такой индикатор – Point of Control. Пользователь выбирает точку старта, и индикатор рассчитывает все дальнейшие миграции объема. Это может делаться как по количеству лотов, т.е. по фактическому объему, так и по количеству сделок – тиковый объем.



Дополнительно я решил визуализировать информацию о том, какими интересами данный уровень сформирован.


Как известно, у любой сделки есть сторона: купля или продажа. Этот признак на Мосбирже присваивается сделке по номеру заявки. Чья моложе, того и тапки. Ну то есть выявляется инициатор сделки: кто ударил по рынку.

Я беру уровень, считаю, сколько там покупок и сколько продаж. И в соответствии с процентовкой раскрашиваю его. Есть известный нарратив – цену двигают рыночные заявки. И если вы посмотрите кумулятивную дельту, то таки да, её движение будет совпадать с ценой. Вот я и подумал, что направление сделок на уровне покажет нам направление дальнейшей расторговки. И вы знаете, действительно, иногда так и есть. Посмотрите на последнюю картинку. Первая миграция уровня – и она красная. Т.е. уровень формируется продажами. И пошло. И поехало.

Увы, это не всегда работает. Вот то, что миграция уровня предшествует движению – это практически факт. В какую сторону – уже вопрос. Но даже само наличие точки, от которой будет скоро импульс – это уже половина дела.

Почему не всегда работает раскраска? Особенно там, где «тонко». Где точка старта рядышком. Ну вот мы видим, что перед миграцией была продажная свеча. Причем такая, уверенная. Там много слили по рынку. И сформировали уровень. Но сильные «восходящие» силы были растянуты по вертикале предыдущими импульсными свечами. В будущем я подумаю над тем, как учитывать подобную динамику. Пока же имеем уровни. Имеем направление их миграции, что тоже может косвенно говорить о дальнейшем направлении движения.

Дальше был сделана модификация индикатора – POC Periodic.

Для внутридневного трейдинга интересна миграция объема в течении дня. И чтобы каждый день не перетаскивать оригинальный индикатор на первую свечу, создан индикатор, который сам начинает расчёт каждого нового дня с нуля. Кстати, период расчёта можно сменить на H, H2, H4.

Как я показывал выше, самая классика-классика – это когда расчёт начинается с экстремума, со старта какого-либо движения. Миграция в таком случае происходит поступательно. Образуются идеальные точки для набора позиции по ходу движения. Очень часто цена еще некоторое время тусит на объеме, давая возможность набирать позицию через лимитные заявки, а это минус биржевая комиссия.

Но не будешь же постоянно бегать по графику и перетаскивать точку старта расчёта индикатора? Нет. Поэтому был сделан еще один индикатор — AutoPOC.

 
Новинка в работе. На цвета тут уже ориентируюсь меньше. Главное – миграция уровня. И если всё верно, то должно быть движение. При выборе верного направления мелкий стоп не будет снесён. А при выборе неверного, он спасёт. Дальнейшая миграция в нашу сторону позволит добирать позицию.

Как известно есть несколько способов профитной торговли. Один, к примеру, это увеличение количества профитных сделок. Другой – соотношение движения в профитной сделке к убыточной: те самые вожделенные 3 к 1. А есть еще – объем позиции профитной сделки должен быть больше, чем объем убыточной. Вот тут и сработают доборы в правильную сторону. Ну всё это, понятно, на вкус и цвет.

Я просто сделал инструмент, который помогает мне в реальном времени видеть движение денег в рынке. Что в свою очередь даёт мне основание рассчитывать на дальнейшее ценовое движение.

Какие еще плюшки в данном/данных инструментах?

Использование двух уровней максимального горизонтального объема. Я просто считаю один уровень исключительно по сделкам с направлением «купля», а второй для сделок «продажа». И тут речь не о том, что от «купли» пойдет рост и наоборот, хотя, признаюсь, изначально, когда я только всё это запихивал в ТЗ, рассчитывал, что будет именно так. Но нет. Но есть другое интересное «да». Я получил дополнительные точки миграции, уровни, от которых идет движение. Т.е. получил большую чувствительность инструмента.

Также в индикаторах есть возможность вывода процентной зоны объема. Те самые VAH/VAL в классической теории Volume/Market Profile. Как их использовать? Ну, к примеру, как зоны стопа. 

Что еще? Все миграции происходят в реальном времени. Не надо ждать окончания свечи. Да, через это на одной свече может быть несколько алертов, сигнализирующих о смене уровня объема. Но зато не будет серьезных «проскальзываний», которые могут получится на дневном таймфрейме. Когда мы узнаем о миграции объема где-то в верхней чести сливного дня только после начала нового дня.

Ах, да, всё это работает и на старших тайм-фреймах.

К примеру, история миграции объемов на акциях компании Софтлайн с октября 2023 года. На недельках. Уже видно, что сложно было в последнее время говорить о каких-то разворотах. Объемы натурально толкают цену внизу. И чтобы двигаться вверх, акциям надо уйти выше объема.

Стоит предупредить, что для работы скриптам необходимы данные о сделках. А значит, он не будет работать на МТ5 различных форексных контор, которые подобные данные не поставляют. А вот, допустим, у Just2Trade, где есть акции американских компаний и американские же опционы, скрипты работают. Вопрос только в том, насколько верные данные идут у данного брокера. Сразу скажу, что направления сделок там неверные. Но сами уровни норм.

В общем, перед вами еще три скрипта, которые делались под себя.

Это как с домом на продажу. Типа не точечный девелопер, а делали под себя. Ну шутки шутками, а делалось под себя. И постоянно использую. Вообще, все мои индикаторы – это мои задумки, решение моих задач, которые я ставил сам перед собой, исходя из видения рынка.

РОСи буду обязательно использовать для алгоритмической торговли. Понятно, с какими-то «помощниками». Это будет или AutoVWAP, или Attractor Channel. А можно и того, и другого. В общем, это будущие разработки.

Любой из вас может данными индикаторами воспользоваться. Демки доступны в моём боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot).

Всегда рад каким-то новым и интересным идеям. Закодим, попробуем. Замутим грааль.

Связаться со мной можно через мой канал StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)