Последние пару месяцев экспериментирую с идеей: можно ли с помощью ML-фильтра отбрасывать слабые режимы рынка, не меняя саму логику робота? Основная мысль простая: робот торгует «всегда», но рынок не всегда даёт хорошие условия. Я попытался обучить модель определять моменты, когда лучше не входить. Сделал ML-фильтр на основе истории своих сделок (Si, 5m). Фичи — максимально простые: уклон EMA, ADX, ATR, волатильность и несколько derived-признаков. Что получилось: 📉 Без фильтра: — просадка около −28% — много лишних входов в дни с «плоским» рынком — длинные убыточные серии 📈 С ML-фильтром: — просадка снизилась примерно до −24% — количество плохих входов уменьшилось — эквити стало ровнее, менее дерганым Фильтр иногда пропускает нормальные сделки — не без этого. Но общая картина стала спокойнее. На мой взгляд, эксперимент удался. Пока продолжаю копаться в данных: хочу попробовать раздельно обучать фильтры для разных режимов (тренд / флэт) и посмотреть, что получится. Если у кого-то были похожие эксперименты — интересно обсудить. Если хотите тестово посмотреть, как такой фильтр работает на вашей истории сделок — пишите, сравним графики.
Это лишь часть эксперимента.)
В противном случае забей. Матмодели это не помойное ведро, в которое можно лить что угодно )
Я же не заливаю в одну модель 5 лет котировок 20 тикеров.) Да и как этим пользоваться никто нигде не пишет, так что как в песне:»иногда нужно просто закрыть глаза и крутить педали».
Опять неудачники инфоцыгане пытаются либо выманить что-то что возможно даст им направление куда смотреть либо(что более вероятно) срубить денег с лохов за «услугу». Наверное обучались в одном ВУЗе с Лёхой из Краснодарской деревни.Всем «помоечникам» могу ответственно заявить Ваши «услуги» больше никому не нужны(исключая некоторый % особо отбитых имбицилов) т.к. есть «гпт ублюдки» они вместо Вас делают всё что предлагают такие как Вы.
Откуда вы знаете про Леху??
А я думал, он наврал про армию фанатов…
Спасибо что наставили на путь света, не охота сразу с порога тонуть.
с Вашим подходом Вы неизбежно будете нарываться на переподгонку. Базовая проблема всех многомудрых техник на ценовом ряде — подстройка под шум за счет большой памяти.
Почти все профи повторяют, как мантру:
-работают простые с точки зрения математики вещи
-надо иметь достаточно данных для анализа
-надо иметь надежные данные
— надо оптимизировать по очень малому числу переменных и то очень осторожно
Я могу, конечно, повторить в сотый раз, что ценовые данные нестационарны и сильно зашумлены. Но, я думаю, что почти все читатели мои утверждения воспринимают как шум.
Да, я не про ХФТ, а про трендовую торговлю.
Но расказать в чём же этот профит он не может выше после 2 наводящих вопросов на эту тему «выпал из диалога».
На сайте у него предлагается следующее
Наверное Лёхи из OsEngine начитался.Это из разряда таких умельцев(не удивлюсь если перевоплощение под другим ником) — «smart-lab.ru/blog/1157092.php»
А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать. Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю.
Вы о чем? Очнитесь. Да нахера мне Ваши сделки нужны? У Вас галлюцинации?)))
Мне от Вас вообще ничего не нужно. Я даже за деньги не стал бы Вас слушать, смотреть как Вы выразились «счета цифры» и тем более смотреть Ваши сделки/поделки и т.п. мусор что Вы генерите. Вам надо проверить адекватность а то Вам всякие небылицы мерещятся.
Второй слив защитан.
h ttps://jkgeneral.store/
заранее магазином назвал.) Наверное планировал ботов которые торгуют в плюс позже продавать как наберётся что-нибудь(но не подумал о том что никто не будет давать ему торгующий в плюс бот, его сделки, данные стратегии и всё то что он себе нафантазировал)
Вы о чём говорите? Можете привести цитату? Вы наверное перелогинились и ответили не в тот форум или что? Я у Вас никаких счетов, сделок, аргументов и т.п. не просил и никогда не попрошу. Я Вам писал чтобы Вы объяснили в чём профит того что Вы пытаетесь впарить и всё. Но Вы это никогда не напишете т.к. вменяемых аргументов у Вас нет и быть не может.
Вы мне задали вопросы я Вам ответил(при чём изначально я писал что если зададите правильные вопросы а то что Вы спросили это было банальная чушь от того кто вообще не в теме(ни в машинных и прочих обучениях ни в трейдинге)). И я не писал что я всё знаю я написал как у меня насколько это правильно или не правильно я не в курсе. Поэтому то что Вам померещилось Вы с этим сами разбирайтесь.
Я не говорю что ML-модели не работают они работают просто у меня их особо не к чему прикрутить они сильно переусложняют и замедляют алгоритм при этом не давая улучшений а только ухудшая его.
А у Вас на том месте где должен быть мозг(чтобы понять очевидные вещи которые я Вам пишу уже второй день) выросла голова чтобы просто носить очки. Почему? Потому что чтобы сравнить несколько переменных мне не нужны нейросети. А почему мне нужно сравнить всего несколько переменных? Потому что я понимаю суть алгоритма на чём он построен и за счёт чего зарабатывает(т.е. на что смотреть) вместо того чтобы пихать в нейросети кучу мусора делаю 50 слоёв диплёрнингов чтобы эта херня которая будет часами «обучаться» просто запомнила и при первом же изменении лажала.
Безнадежно отстали такие как Вы иначе не пытались бы тут впаривать свои корявые поделки. Вы даже легенду правдоподобную не можете придумать чтобы убедить кого-нибудь тут в том что Ваши поделки ему нужны. Чем быстрей Вы поймёте что та муть которую Вы тут пытаетесь впарить никому не нужна тем лучше для Вас. Насчёт прогресса. Есть AI-помошники которые сами пишут код(по Вашему описанию), тестируют его, строят графики, торгуют, объясняют почему открыли/закрыли каждую сделку(прямо текстом после каждой сделки), читают и анализируют новости и т.д. и это за несколько минут. Понимаете насколько то что предлагаете Вы является дном? Только проблема в том что этих AI-помошников с Вашими поделками объединяает одно общее свойство ни они ни Ваша «билиберда» не зарабатывает. Могу дать ссылку на видео где о них подробно рассказывается и показывается что они умеют(на AI-помошников(которые так же бесполезны как и поделки автора)).
Вы ошиблись в самом начале когда подумали что то что Вы делаете кому-то нужно. Просто сами объективно подумайте кому такая ботва нужна. Отдать Вам сделки и данные алгоритма чтобы что? Если алгоритм работает то Вы лишний в этой цепочке.
У меня создается полное впечатление, что я общаюсь с шизофреником. Вам бы, голубчик, к доктору, а потом с людьми общаться.
И я уже 3-ий раз Вам пишу прокоментируйте эту чушь и цитату мою скажите хотя бы когда как Вы утверждаете я Вам говорил такое?
Судя по всему шизофрения у Вас раз Вам такое мерещится.
Ну давайте сделаем вместе анализ. Что Вас привело к такой мысли? Если не сможете(опять) привести аргументы то значит Вы балабол просто.
Подумайте до 19-20 часов и вернёмся к этому вопросу.