jkgeneral
jkgeneral личный блог
14 ноября 2025, 20:46

Эксперимент: добавил ML-фильтр к своему роботу. Делюсь результатом

Последние пару месяцев экспериментирую с идеей: можно ли с помощью ML-фильтра отбрасывать слабые режимы рынка, не меняя саму логику робота? Основная мысль простая: робот торгует «всегда», но рынок не всегда даёт хорошие условия. Я попытался обучить модель определять моменты, когда лучше не входить. Сделал ML-фильтр на основе истории своих сделок (Si, 5m). Фичи — максимально простые: уклон EMA, ADX, ATR, волатильность и несколько derived-признаков. Что получилось: 📉 Без фильтра: — просадка около −28% — много лишних входов в дни с «плоским» рынком — длинные убыточные серии 📈 С ML-фильтром: — просадка снизилась примерно до −24% — количество плохих входов уменьшилось — эквити стало ровнее, менее дерганым Фильтр иногда пропускает нормальные сделки — не без этого. Но общая картина стала спокойнее. На мой взгляд, эксперимент удался. Пока продолжаю копаться в данных: хочу попробовать раздельно обучать фильтры для разных режимов (тренд / флэт) и посмотреть, что получится. Если у кого-то были похожие эксперименты — интересно обсудить. Если хотите тестово посмотреть, как такой фильтр работает на вашей истории сделок — пишите, сравним графики.Эксперимент: добавил ML-фильтр к своему роботу. Делюсь результатом

43 Комментария
  • 3Qu
    14 ноября 2025, 20:57
    изменения в пределах погрешности. Результат отрицательный, можно не дергаться.
  • AlexShul
    14 ноября 2025, 21:35
    Чтобы более-менее канонически хотя бы модель обучить (ML), нужно правильно предобработать входные данные. Например, исключить данные, которые при схожих входах дают разные выходы. Делал? Не? Если да, то как? :)
    В противном случае забей. Матмодели это не помойное ведро, в которое можно лить что угодно )

  • __rtx
    14 ноября 2025, 22:05
    … Как это работает
    • • Вы даёте историю сделок и данные вашей стратегии
    Опять неудачники инфоцыгане пытаются либо выманить что-то что возможно даст им направление куда смотреть либо(что более вероятно) срубить денег с лохов за «услугу». Наверное обучались в одном ВУЗе с Лёхой из Краснодарской деревни.

    Всем «помоечникам» могу ответственно заявить Ваши «услуги» больше никому не нужны(исключая некоторый % особо отбитых имбицилов) т.к. есть «гпт ублюдки» они вместо Вас делают всё что предлагают такие как Вы.
      • __rtx
        14 ноября 2025, 22:08
        jkgeneral, ну как про него не знать он спамит тут ежедневно. Было бы странно не знать про него.
          • __rtx
            14 ноября 2025, 22:12
            jkgeneral, а что у него с армией фанатов?
  • SergeyJu
    15 ноября 2025, 07:51
    Автору:
    с Вашим подходом Вы неизбежно будете нарываться на переподгонку. Базовая проблема всех многомудрых техник на ценовом ряде — подстройка под шум за счет большой памяти. 
    Почти все профи повторяют, как мантру:
    -работают простые с точки зрения математики вещи
    -надо иметь достаточно данных для анализа
    -надо иметь надежные данные
    — надо оптимизировать по очень малому числу переменных и то очень осторожно
    Я могу, конечно, повторить в сотый раз, что ценовые данные нестационарны и сильно зашумлены. Но, я думаю, что почти все читатели мои утверждения  воспринимают как шум.
    Да, я не про ХФТ, а про трендовую торговлю. 
    • __rtx
      15 ноября 2025, 09:42
      SergeyJu, да он просто «продаёт услуги» тут а не пытается разбираться «с трейдингами». Тут классический случай попытки продать то что себе не пригодилось и никому не нужно выдавая это как какой-то «профит».
      … Через API можно получить все данные и котировки, и объемы, историю своего счета/счетов и скормить нужной модели. А профит здесь как минимум экономия времени. По расписанию сервис запускается, сам берет нужные данные, анализирует и производит какие либо действия будь то открытие позиций, корректировка открытых позиций, закрытие позиций или же просто уведомление в тг с рекомендациями или просто аналитикой рынка по нужным Вам критериям и нужным Вам инструментам.

      Но расказать в чём же этот профит он не может выше после 2 наводящих вопросов на эту тему «выпал из диалога».

      На сайте у него предлагается следующее

      Как это работает
      • • Вы даёте историю сделок и данные вашей стратегии
      Наверное Лёхи из OsEngine начитался.

      Это из разряда таких умельцев(не удивлюсь если перевоплощение под другим ником) — «smart-lab.ru/blog/1157092.php»

      Как и планировал, первого апреля запустил первую стратегию в автоматическом режиме. Написал на сайте и в тг простенький итог по её работе за месяц. И сделал некоторые выводы.
      Решил с июня несколько изменить параметры, т. к. рынок крайне волатилен (Трампу привет), а точнее, время старта и дописать стоп, который бы переставлялся автоматически в б/у...
      ...

        • __rtx
          15 ноября 2025, 19:44
          jkgeneral, 

          … вы спрашиваете у меня историю сделок, и саму тут же пишете, что мне никто историю свою историю сделок не даст. Так с какого великого праздника я должен свою давать?


          Вы о чем? Очнитесь. Да нахера мне Ваши сделки нужны? У Вас галлюцинации?)))

          … А как это работает, я лично вам только за деньги могу рассказать...


          Мне от Вас вообще ничего не нужно. Я даже за деньги не стал бы Вас слушать, смотреть как Вы выразились «счета цифры» и тем более смотреть Ваши сделки/поделки и т.п. мусор что Вы генерите. Вам надо проверить адекватность а то Вам всякие небылицы мерещятся.

          … Судя по вашей манере общения, когнитивные способности у вас далеко не на том уровне и тратить на вас свое время я не желаю


          Второй слив защитан.

    • __rtx
      15 ноября 2025, 11:00
      SergeyJu, и т.к. у меня глаз «остр» на такую «публику» интуиция меня не подвела. Из профиля автор удалил ссылку на свой сайт(наверное планирует впаривать через телегу в профиле) «jkgeneral.store/» но интернет всё помнит поэтому выкладываю тут(и делаю фотку комментария на случай если он удалит(тогда придётся написать пост как обычно)).

      h ttps://jkgeneral.store/

      ...store/
      (jkgeneral.store/)

      заранее магазином назвал.) Наверное планировал ботов которые торгуют в плюс позже продавать как наберётся что-нибудь(но не подумал о том что никто не будет давать ему торгующий в плюс бот, его сделки, данные стратегии и всё то что он себе нафантазировал)
        • __rtx
          16 ноября 2025, 06:53
          jkgeneral, 

          … Вы просите «счета и цифры» для подкрепления моих аргументов

          Вы о чём говорите? Можете привести цитату? Вы наверное перелогинились и ответили не в тот форум или что? Я у Вас никаких счетов, сделок, аргументов и т.п. не просил и никогда не попрошу. Я Вам писал чтобы Вы объяснили в чём профит того что Вы пытаетесь впарить и всё. Но Вы это никогда не напишете т.к. вменяемых аргументов у Вас нет и быть не может.

          … и сами при этом выливаете сюда тонну пустого трепа в духе «я все знаю» не подкрепленного ничем кроме вашего же «экспертного» мнения

          Вы мне задали вопросы я Вам ответил(при чём изначально я писал что если зададите правильные вопросы а то что Вы спросили это было банальная чушь от того кто вообще не в теме(ни в машинных и прочих обучениях ни в трейдинге)). И я не писал что я всё знаю я написал как у меня насколько это правильно или не правильно я не в курсе. Поэтому то что Вам померещилось Вы с этим сами разбирайтесь.

          … Вы говорите, что ML-модели не работают...

          Я не говорю что ML-модели не работают они работают просто у меня их особо не к чему прикрутить они сильно переусложняют и замедляют алгоритм при этом не давая улучшений а только ухудшая его.

          … у вас просто руки не из нужного для обучения стабильных моделей места растут...

          А у Вас на том месте где должен быть мозг(чтобы понять очевидные вещи которые я Вам пишу уже второй день) выросла голова чтобы просто носить очки. Почему? Потому что чтобы сравнить несколько переменных мне не нужны нейросети. А почему мне нужно сравнить всего несколько переменных? Потому что я понимаю суть алгоритма на чём он построен и за счёт чего зарабатывает(т.е. на что смотреть) вместо того чтобы пихать в нейросети кучу мусора делаю 50 слоёв диплёрнингов чтобы эта херня которая будет часами «обучаться» просто запомнила и при первом же изменении лажала.

          … Отрицать прогресс как минимум глупо. Если вы безнадежно отстали — необязательно поливать все вокруг своим «экспертным» мнением, только потому что вы не понимаете как это работает...

          Безнадежно отстали такие как Вы иначе не пытались бы тут впаривать свои корявые поделки. Вы даже легенду правдоподобную не можете придумать чтобы убедить кого-нибудь тут в том что Ваши поделки ему нужны. Чем быстрей Вы поймёте что та муть которую Вы тут пытаетесь впарить никому не нужна тем лучше для Вас. Насчёт прогресса. Есть AI-помошники которые сами пишут код(по Вашему описанию), тестируют его, строят графики, торгуют, объясняют почему открыли/закрыли каждую сделку(прямо текстом после каждой сделки), читают и анализируют новости и т.д. и это за несколько минут. Понимаете насколько то что предлагаете Вы является дном? Только проблема в том что этих AI-помошников с Вашими поделками объединяает одно общее свойство ни они ни Ваша «билиберда» не зарабатывает. Могу дать ссылку на видео где о них подробно рассказывается и показывается что они умеют(на AI-помошников(которые так же бесполезны как и поделки автора)).

          … Я надеялся, что здесь адекватное. современное сообщество, но, увы, я ошибся

          Вы ошиблись в самом начале когда подумали что то что Вы делаете кому-то нужно. Просто сами объективно подумайте кому такая ботва нужна. Отдать Вам сделки и данные алгоритма чтобы что? Если алгоритм работает то Вы лишний в этой цепочке.
            • __rtx
              15 ноября 2025, 17:24
              jkgeneral, у Вас дикие проблемы с аргументацией. Только лозунги. Давайте как-то фактами апелируйте а то не убедительно.

              И я уже 3-ий раз Вам пишу прокоментируйте эту чушь и цитату мою скажите хотя бы когда как Вы утверждаете я Вам говорил такое?
              … Вы просите «счета и цифры» для подкрепления моих аргументов

              Судя по всему шизофрения у Вас раз Вам такое мерещится.
            • __rtx
              15 ноября 2025, 17:33
              jkgeneral, 
              … У меня создается полное впечатление, что я общаюсь с шизофреником. Вам бы, голубчик, к доктору, а потом с людьми общаться

              Ну давайте сделаем вместе анализ. Что Вас привело к такой мысли? Если не сможете(опять) привести аргументы то значит Вы балабол просто.

              Подумайте до 19-20 часов и вернёмся к этому вопросу.
  • __rtx
    15 ноября 2025, 16:46
    И вот эту бредятину прокомментировать не забудьте.
    … Вы просите «счета и цифры» для подкрепления моих аргументов
  • __rtx
    15 ноября 2025, 16:53
    «Проект» Ваш уже не полетит так что можете начинать придумывать какой-нибудь новый скам.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн