Простая математика, в расхождении корреляции!

Ранее моя статья уже печаталась но общественность ее не увидела, поэтому решил перепечатать, убрав пиар состовляющую.
    Зачем новичку, а тем более  достаточно опытному и удачному трейдеру торговать в дилинге? 

     Для начала ответим на такой вопрос — как разработать свою собственную систему торговли, не важно роботами или руками? Необходимо иметь идею! Это, пожалуй, самый важный критерий! Далее можно самому собрать алгоритм, например в программе TSLab, или же заплатить программистам, но не суть… Главное — идея! 

     Идеи возникают у всех людей. Так вот, представьте, в дилинге работает порядком 50 трейдеров, у каждого есть свои мысли, каждый ими делиться с другими. Идеи летают в воздухе. Хватай, дорабатывай и пользуйся!

      Идея из данной статьи, пришла на ум, когда (мой дружище) Дмитрий Вострухин, в очередной раз возмущался: «Куда ты, РТС, летишь вверх, в то время как СИ очень сильно растет, а ММВБ падает?» Почти ни для кого не секрет, что в данном случае РТС должен падать. У меня же есть свое мнение на этот счет:
РТС никому ничего не должен.

      Поэтому было решено реализовать стратегию на основе расхождения СИ и РТС. Узнав у Дмитрия какое расхождение является допустимым, я все-таки смог доказать, что РТС ничего не должен. Вот что получилось...

      На картинке выше представлены сделки РТС с хэджированием по СИ, я вхожу когда один инструмент хорошо изменился, а другой остался на месте, с целью поймать разницу. В итоге получилось не плохо на 1 контракт РТС и 10 контрактов СИ, с учетом небольшого риска на сделку ввиду хэджирования ( и СИ и РТС открыты в одну сторону).


       Так вот, собственно, к чему весь этот рассказ. Почему дилинговый центр? Я работаю не только с роботами, но и с людьми: общаюсь со своими коллегами, обучаю алготрейдеров. Поэтому  понимаю, что работа в команде как с профессионалами, так и с новичками полезна для развития каждого члена команды.

 P.S. в конце недели, 6 июня в 17.00 состоится мой вебинар, приглашаю всех желающих.