03 июня 2013, 08:04
Обзор на предстоящую неделю. Пора готовиться к пробою диапазона
по ФА...
Уже 3 месяца евродоллар пребывает в диапазоне 1.274Х-1.324Х.
В июне достаточно знаковых событий для пробоя этого диапазона.
Это решение ЕЦБ, ФРС и заседание Конст Суда Германии по ОМТ.
На этой неделе в четверг Драги обновит своё мнение по снижению депозитной ставки в минус, а нонфармы в пятницу дадут рынку более детальное представление о времени начала выхода ФРС из программы КУЕ-3.
Если повезет), то ЕЦБ и нонфармы выйдут в одной направленности, что даст возможность пробить 3х-месячный диапазон уже в пятницу.
Подробнее о событиях на предстоящей неделе:
1. ISM промышленности, ADP, ISM сектора услуг.
Эти важные данные по США выйдут с пон-ка по среду и все эти данные имеют отношение к монетарной политике ФРС.
В состав ISM США входит важный показатель по настроениям в сфере занятости (роста рабочих мест).
Допустим, если общий ISM выше прогноза, а индекс занятости в его составе ниже ожиданий: то после первичного падения евродоллар пойдет в отскок (двойственность данных).
Также в первой половине недели выйдут важные данные по Еврозоне: в пон-к PMI промышленности, а в среду PMI сектора услуг.
В целом, данные выходящие с пон-ка по среду включительно, дадут возможность участникам рынка занять удобные позиции перед заседанием ЕЦБ в четверг (любые шипы вверх и вниз будут использоваться трейдерами для открытия шортов или лонгов в соот-вии со своими ожиданиями на четверг-пятницу).
2. Заседание ЕЦБ.
Рынки настроены на оставление ставок неизменными на этом заседании ЕЦБ.
Я тоже ожидаю отсутствие снижения ставок, правда моё мнение насчет монетарной политики ЕЦБ с Драги чаще расходится.
Данные по инфляции в Германии на прошлой недели показали рост, к вопросу роста цен электорат в Германии чувствителен, в такой ситуации повторное снижение ставок можно расценивать со стороны Драги как косвенное влияние на сентябрьские выборы в Германии.
Мало того, я вообще считаю, что более снизить ставки без снижения депозитной ставки в минус невозможно даже для Драги, поэтому до перехая 1.3711 данную меру использовать малоразумно.
Однако мне до сих пор непонятно, как на прошлом заседании Драги умудрился снизить основную ставку на 0.25% и предельную по займам на 0,5% без снижения депозитной ставки.
Если это произошло только из-за технической неготовности банковской системы Еврозоны к отриц. депозитной ставке (на что и ссылался Драги): то все рассуждения пофиг и ставки будут снижены на заседании 6 июня.
Лично мне практически всё равно снизит Драги ставки на этом заседании или нет, ибо я намерена занять места в шортах по евродоллару до четверга.
А там вижу 2 варианта:
— отсутствие снижения ставок, первичный рост на этом до прессконференции Драги, а на Драги вниз, ибо хорошего ему по-прежнему сказать нечего и вряд ли он даст евродоллару вырасти, поставив очередную точку в вопросе снижения депозитной ставки в минус.
— при снижении ставок ЕЦБ евродоллар сразу вниз.
3. Нонфармы США.
При рассмотрении нонфармов важен общий рост занятости, уровень безработицы, рост зарплаты и продолжительность рабочей недели.
Рынок, при выходе нонфармов, сразу бурно реагирует на первый показатель, т.е. общий рост числа занятых.
А ФРС, для изменения монетарной политики, смотрит на другие 3 показателя, самый важный уровень безработицы, зарплата и продолжительность рабочей недели как подтверждающие устойчивость падения уровня безработицы.
Т.е., по нонфармам имеем двойственность данных.
Для роста фонды важен и эконом рост и КУЕ-3 в одном флаконе, поэтому для роста фонды США самые благоприятные данные это рост числа вновь занятых и рост уровня безработицы, так фондовый рынок США получит два удовольствия в одном.
Евродоллар же при аналогичных данных сначала вниз, но при первичном падении стоит пробовать покупать на отсток при росте уровня безработицы.
Но прогнозировать нонфармы без учета что скажет в четверг Драги малоразумная вещь, поэтому лучше подождать до четверга.
Ибо если Драги будет упорствовать в снижении депозитной ставки, то в отношении евродоллара любые нонфармы против КУЕ-3 вызовут только кратковременный отскок вверх.
-----------
По ТА...
По классике ТА всё по-прежнему.
Либо это клин, тогда хай 1.3060 мы уже показали и, после возможного ретеста хая, начнем падать.
Или это двойное-тройное дно (или треугол, не суть, цели одинаковы по верху) и тогда изначально будет перехай мах в район 1.3160-80 (без теней мин 1.309Х).
Я склоняюсь к «днам»
Выход выше 1.3210 в среду вечером заставит меня поменять мнение о развороте вниз от этих отметок.
-----------
Базовый вариант:
В первой половине недели (с пон-ка по среду) достижение евродолларом 1.309Х-1,318Х на данных, указанных в п.1 по ФА.
Идеальнее всего достигнуть района 1.309Х-1.3180 в пон-к.
До ЕЦБ откат вниз и встреча ЕЦБ около 1.3000+-.
Тогда на ЕЦБ по ФА-уровням будет первый шип в верхнюю часть 1.30й и на Драги уход вниз.
В таком варианте 1.28я (а скорее и ниже) неминуема.
Маловероятный вариант: встреча ЕЦБ около 1.2900+- и на Драги тоже вниз, тогда так или иначе минимальная цель снижения 1.2700-1.2720.
Вариант выхода перед ЕЦБ, на блоке данных США в среду вечером выше 1.3210 для меня нереален, но если я ошибаюсь и так будет: закрою до ЕЦБ все свои шорты на откате в бу или минус.
------------
Моя тактика по евро:
на выходные ушла без позиций, до входа в шорт по плану не хватило 15 пипс (показали 1.3060 вместо ожидаемых по плану 1.307Х-8Х).
Намерена набрать шорты в первой половине недели до ЕЦБ.
Идеально если бы дали 1.3100+- сегодня.
Помня, что могут недобить и опять оставить без шортов: буду пытаться шортить на всех возможных шипах вверх при наличии фигур на мелких ТФ.
Пока надеюсь на мин 1.309Х, но буду внимательно наблюдать по мелким начиная от 1.3050.
Если рост будет, как и рассчитываю, в пон-к: то могу при перехае 1.3060 набирать шорты при каждом перехае с шагом 30 пипс.
При открытии верхних шортов при откате буду закрывать нижние, тем самым обеспечивая себе более высокие уровни для шорта.
Выше 1.309Х буду набирать шорты большим объемом без опасений, откат будет, бу дадут.
Важен уровень шортов перед ЕЦБ: если пойдем по базовому сценарию и первый шип будет в верхнюю часть 1.30й.
Уже 3 месяца евродоллар пребывает в диапазоне 1.274Х-1.324Х.
В июне достаточно знаковых событий для пробоя этого диапазона.
Это решение ЕЦБ, ФРС и заседание Конст Суда Германии по ОМТ.
На этой неделе в четверг Драги обновит своё мнение по снижению депозитной ставки в минус, а нонфармы в пятницу дадут рынку более детальное представление о времени начала выхода ФРС из программы КУЕ-3.
Если повезет), то ЕЦБ и нонфармы выйдут в одной направленности, что даст возможность пробить 3х-месячный диапазон уже в пятницу.
Подробнее о событиях на предстоящей неделе:
1. ISM промышленности, ADP, ISM сектора услуг.
Эти важные данные по США выйдут с пон-ка по среду и все эти данные имеют отношение к монетарной политике ФРС.
В состав ISM США входит важный показатель по настроениям в сфере занятости (роста рабочих мест).
Допустим, если общий ISM выше прогноза, а индекс занятости в его составе ниже ожиданий: то после первичного падения евродоллар пойдет в отскок (двойственность данных).
Также в первой половине недели выйдут важные данные по Еврозоне: в пон-к PMI промышленности, а в среду PMI сектора услуг.
В целом, данные выходящие с пон-ка по среду включительно, дадут возможность участникам рынка занять удобные позиции перед заседанием ЕЦБ в четверг (любые шипы вверх и вниз будут использоваться трейдерами для открытия шортов или лонгов в соот-вии со своими ожиданиями на четверг-пятницу).
2. Заседание ЕЦБ.
Рынки настроены на оставление ставок неизменными на этом заседании ЕЦБ.
Я тоже ожидаю отсутствие снижения ставок, правда моё мнение насчет монетарной политики ЕЦБ с Драги чаще расходится.
Данные по инфляции в Германии на прошлой недели показали рост, к вопросу роста цен электорат в Германии чувствителен, в такой ситуации повторное снижение ставок можно расценивать со стороны Драги как косвенное влияние на сентябрьские выборы в Германии.
Мало того, я вообще считаю, что более снизить ставки без снижения депозитной ставки в минус невозможно даже для Драги, поэтому до перехая 1.3711 данную меру использовать малоразумно.
Однако мне до сих пор непонятно, как на прошлом заседании Драги умудрился снизить основную ставку на 0.25% и предельную по займам на 0,5% без снижения депозитной ставки.
Если это произошло только из-за технической неготовности банковской системы Еврозоны к отриц. депозитной ставке (на что и ссылался Драги): то все рассуждения пофиг и ставки будут снижены на заседании 6 июня.
Лично мне практически всё равно снизит Драги ставки на этом заседании или нет, ибо я намерена занять места в шортах по евродоллару до четверга.
А там вижу 2 варианта:
— отсутствие снижения ставок, первичный рост на этом до прессконференции Драги, а на Драги вниз, ибо хорошего ему по-прежнему сказать нечего и вряд ли он даст евродоллару вырасти, поставив очередную точку в вопросе снижения депозитной ставки в минус.
— при снижении ставок ЕЦБ евродоллар сразу вниз.
3. Нонфармы США.
При рассмотрении нонфармов важен общий рост занятости, уровень безработицы, рост зарплаты и продолжительность рабочей недели.
Рынок, при выходе нонфармов, сразу бурно реагирует на первый показатель, т.е. общий рост числа занятых.
А ФРС, для изменения монетарной политики, смотрит на другие 3 показателя, самый важный уровень безработицы, зарплата и продолжительность рабочей недели как подтверждающие устойчивость падения уровня безработицы.
Т.е., по нонфармам имеем двойственность данных.
Для роста фонды важен и эконом рост и КУЕ-3 в одном флаконе, поэтому для роста фонды США самые благоприятные данные это рост числа вновь занятых и рост уровня безработицы, так фондовый рынок США получит два удовольствия в одном.
Евродоллар же при аналогичных данных сначала вниз, но при первичном падении стоит пробовать покупать на отсток при росте уровня безработицы.
Но прогнозировать нонфармы без учета что скажет в четверг Драги малоразумная вещь, поэтому лучше подождать до четверга.
Ибо если Драги будет упорствовать в снижении депозитной ставки, то в отношении евродоллара любые нонфармы против КУЕ-3 вызовут только кратковременный отскок вверх.
-----------
По ТА...
По классике ТА всё по-прежнему.
Либо это клин, тогда хай 1.3060 мы уже показали и, после возможного ретеста хая, начнем падать.
Или это двойное-тройное дно (или треугол, не суть, цели одинаковы по верху) и тогда изначально будет перехай мах в район 1.3160-80 (без теней мин 1.309Х).
Я склоняюсь к «днам»
Выход выше 1.3210 в среду вечером заставит меня поменять мнение о развороте вниз от этих отметок.
-----------
Базовый вариант:
В первой половине недели (с пон-ка по среду) достижение евродолларом 1.309Х-1,318Х на данных, указанных в п.1 по ФА.
Идеальнее всего достигнуть района 1.309Х-1.3180 в пон-к.
До ЕЦБ откат вниз и встреча ЕЦБ около 1.3000+-.
Тогда на ЕЦБ по ФА-уровням будет первый шип в верхнюю часть 1.30й и на Драги уход вниз.
В таком варианте 1.28я (а скорее и ниже) неминуема.
Маловероятный вариант: встреча ЕЦБ около 1.2900+- и на Драги тоже вниз, тогда так или иначе минимальная цель снижения 1.2700-1.2720.
Вариант выхода перед ЕЦБ, на блоке данных США в среду вечером выше 1.3210 для меня нереален, но если я ошибаюсь и так будет: закрою до ЕЦБ все свои шорты на откате в бу или минус.
------------
Моя тактика по евро:
на выходные ушла без позиций, до входа в шорт по плану не хватило 15 пипс (показали 1.3060 вместо ожидаемых по плану 1.307Х-8Х).
Намерена набрать шорты в первой половине недели до ЕЦБ.
Идеально если бы дали 1.3100+- сегодня.
Помня, что могут недобить и опять оставить без шортов: буду пытаться шортить на всех возможных шипах вверх при наличии фигур на мелких ТФ.
Пока надеюсь на мин 1.309Х, но буду внимательно наблюдать по мелким начиная от 1.3050.
Если рост будет, как и рассчитываю, в пон-к: то могу при перехае 1.3060 набирать шорты при каждом перехае с шагом 30 пипс.
При открытии верхних шортов при откате буду закрывать нижние, тем самым обеспечивая себе более высокие уровни для шорта.
Выше 1.309Х буду набирать шорты большим объемом без опасений, откат будет, бу дадут.
Важен уровень шортов перед ЕЦБ: если пойдем по базовому сценарию и первый шип будет в верхнюю часть 1.30й.
21:55
octoeye, наверное, поэтому ОВК и стоит в 5 раз дороже цены своей допки. У Сегежи ситуация поскромнее, как вы сказали. Поэтому рассчитывать на иксы в обозримой перспективе не приходится, но и падени...
21:55
Шортуны ну как вы там ?))
LeO, ой чудак))) тебя 23% ставкой одной скоро опять размажет)) и это ещё не всё плохое что скорее всего случится
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке©
21:54
nomyregularaccount, ну простая и понятная ведь логика. Мы могли долбануть в ответ по британии или США. А там до мировой войны рукой подать. Но мы этого не сделали и долбанули по Украине, что означа...
21:53
anti_pumpanddump, покупателя здесь нет,ipo чисто физики покупали вряд ли их к прибыли повезут
21:53
QLS2000, по чём? 🤔
Елена Бонем, ты крутая, возьми с полки пирожок..)
21:48
Вадим Рахаев, а сколько остается — вот нас это интересует и если осталось то на них хорошие проценты капают 2й год подряд!?
Согласен что
«Эффективные менеджеры юристы и экономисты — ничего не способны создать без инженеров. Их место в Юр отделе и бухгалтерии а не в руководстве предприятий. Маск, Лари Пейдж, Цукерберг,...
32.885 закрыл Лонг. Наверное это рано. Просто не жадничаю и не хочу сделку в минус
постоянным читателям особо рада)
спасибо)
если брать двойное-тройное дно по минимум (без теней), то получается 1.3095+-
Хотя по статистике фигуры евродоллар исполняет в абсолютном большинстве полностью, с тенями (в отличие от доллариены).
А вот ретест 1.3060 может быть в рамках, если таки от 1.3711 вниз рисуем клин (НДТ).
А 1.3080 вроде у себя не вижу, может где-то опечатка, сейчас перечитаю
все теперь про 1,309 понял.
Ну честно говоря есть сомнения смысла пробоя 1,306 в настоящий момент, что бы прогуляться на треть фигуры. Тут при всех раскладах есть смысл играть в сторону 1,316-318 о которых вы и пишите. Вот эти уровни явно прослеживаются.
Ну что же поглядим, что нам отрисуют на этой неделе. Я не исключаю начала похода на 1,4
«Ну что же поглядим, что нам отрисуют на этой неделе. Я не исключаю начала похода на 1,4»
я понимаю по ТА откуда может быть эта цифирь.
Но при таком желании ЕЦБ снизить курс евро и необходимости роста экономики это очень трудно таки.
Я там написала, что вариант роста выше 1.3210 в среду вечером поломает все мои медвежьи планы) и такой вариант считаю нереальным, но это единственный вариант на мой взгляд перехая 1.324Х и первоначального роста к 1.34+.
В таком варианте я закрою до ЕЦБ все набранные шорты, правда и в лонги не полезу скорее всего, но буду при дальнейшем росте шортить от всех сопротивлений.
Мне более сейчас импонирует позиция медведицы, ибо все неожиданные новости по Еврозоне как правило вызывают падение евродоллара.
И евродоллар хорош для шорта на росте, ибо евродоллар вниз может идти без коррекций, но при росте коррект для евродоллара обязателен (неожиданные запуски КУЕ от ФРС не в счет)))
И там по ТА на дейли евродоллара мертвый крест из 50МА и 200МА, как правило это безошибочный сигнал, хотя по истории после образования идет противоход на 2-3 фигуры вверх перед началом падения (что, в общем-то, сейчас и наблюдаем)
Но что может быть из фундаментала?
1. Ну мы не знаем всех сюрпризов, которые готовит нам ФРС, а ему бакс выгоден конечно же подешевле, что бы платить по долгам;
2. С одной стороны дорогой евро не выгоден южным странам Европы, с другой стороны дорогой евро как не странно выгоден Германии, которая за всех платит продавая свои товары. Надо бы поглядеть какие заимствования у Германии будут до выборов канцлера. Мне почему-то кажется (спинно-мозговое чувство), что ей очень надо евро подороже к выборам, но разумеется без проблем на периферии. А все проблемные страны как бабка пошептала — занимают легко и не принужденно в этом году под низкие ставки и как следствие им так же выгодно занимать при дорогом евро, что бы потом при его коррекции отдавать при более дешевом.
В целом это просто мои домыслы, но они вполне могут реализоваться.
))))))))))
да, Германии в принципе выгоднее дорогое евро.
Ну, более дорогое, чем сейчас.
И перед выборами особенно, но Меркель в меньшинстве, Драги+Олланд+Рахой+Летта… все на другой стороне.
Рост евро перед выборами может быть результатом договоренностей, но всё в Еврозоне начали настолько сильно скрывать договоренности, что ток методом тыка сейчас(
да ну немцам ничего более не оставалАсь, даже члены ЕЦБ выступили против продолжения таких мер экономии, не говоря о том, что там в Италии с такими мерами экономии могла развалится коалиции со всеми вытекающими в виде перевыборов.
Это был вынужденный шаг, голосование большинства так сказать, Меркель выступила против, но она уже меньшинство
спасибо и Вам)
постоянным читателям шоколадка))))
Спасибо)
хорошо б)
спасибо, мэтр)
Вот чтобы по ФА были предпосылки для перехая на ЕЦБ 1.324Х: надо чтобы хотя бы одно ISM США ушло под 50 (водораздел рецессии), а PMI Еврозоны вышли хотя бы к 49 (лучше выше 50).
И ADP в среду показали рост гораздо ниже прогноза (может быть ибо там прогноз зверский): тогда да.
Причем основными будут PMI Еврозоны в таком случае, ибо тогда появится у рынков абсолютная уверенность, что в бл будущем стаки ЕЦБ не снизит.
А если на ЕЦБ без перехая 1.324Х: на нонках не светит перехаить 3х-месячный хай уже.
А там 11-12 июня Конст Суд Германии, как-то алогично вверх идти, потому что при любом раскладе ОМТ противоречит Конституции Германии, даже если данное заседание ограничится только дебатами.
))))
лучше прогнозировать таки)
спасибо и Вам!
пожалуйста)
спасибо)
«Мы должны признать, что обменные курсы евро от $1,30 до $1,40 являются частью нормальной истории евро»
«Мы хотим, чтобы обменные курсы устанавливались свободно, и также призываем всех уважать эту позицию»
да, тогда она ещё добавила, что 1.30-1.35 идеально для Германии.
На что Драги на прессконференции коряво ей парировал.
Я думаю, что есть соглашение по удешевлению евро и переход в другой, более низкий диапазон.
Ну там деваться некуда.
Или опускать евро против основных конкуренттов США и Японии (причем с Японией с при таком мандате ЕЦБ бороться нечем) или выходить из Еврозоны и получать выгоду от девальвации своей валюты при торговле с той же Германией.
А евро Германии выгоднее всего, поэтому пошли навстречу южным странам, так мыслю.
да, Олланд был.
уход Саркози дался Меркель тяжело, с Олландом она никак не может договорится, а Франция вместе с Германией два столпа сотворения Еврозоны.
Ну, Олланд эту песенку завел на 1.35.
Думаю снижение на такое короткое время мало что дало Еврозоне.
Да, ПиМиАй чутка подросли, но и весна ж была после черезчур снежной зимы.
Им бы на годик пониже.
Не знаю, я против 1.35й.
Но признаю, что при определенном раскладе по ФА шанс может быть.
Но покупать тут не буду, не верю я в такой исход.
Ну пока по крайней мере.
А там Драги послушаю, может убедит))))
а я думаю что таки пора прорывать диапазон.
надеюсь, что от 1.31й пойдем в 1.25ю, а потом и вверх можно.
Это для меня был бы идеальный и понятный сценарий.
Ну а если ошибаюсь и таки 1.35 сначала: буду уже думать где шортить глобально с прицелом ниже 1.204Х
с такими ПМИ можно легко сделать 1.309Х хотя бы
)))))))))))))
да скорее будут мучать до ИСМ.
по идее у ИСМ США все шансы быть хуже прогноза.
иначе могут дать 1.31ю ток в среду на ПМИ услуг Еврозоны, а там перед АДР страшноватенько будет, хотя куда деваться.
зашортила на голову-плечи на минутке, прошлый час медвежье поглощение, стоп выше 1.3050.
если к линии шеи раньше чем к стопу: бу впихну
да ничего они заранее не отыгрывают.
как бы опционщик не стоял там по еврофунту на защиту 0.8550
Ибо как ПМи фунта дало импульс к росту, так по евро и стопор
)))
а я жду 99.
правда по ходу могут и 98й накормить)))
я думаю таки доллариена после 98-99 всё-таки к 107 будет иметь совесть сходить
И она таки туда сходит. Мамба рисует молот на дневках, та же фигня в РТС, думаю америкосы решили пойти тоже вверх на 1700-1750. Если они будут расти то япошки присоединяться и йена конечно же снова устремиться на север.
Ищу точку лонг — но пока рано, я вижу ее ниже хоть и не додержал опцион — он мне просто надоел уже :).
Купил колов 1700 я час назад и сижу и думаю купить еще или нет.
не
риск дело благородное
но если доллариена сначала на 98-99, то и СиП вниз.
как бы связаны.
1700… без нонфармов не обойтись, это тогда надо нонки два в одном…
у меня понимание роста доллариены на сильных нонфармах.
но скорее всего, что фонда США начнет падать на сильных нонках.
Вот выходят, к примеру, данные по занятости выше 200К: доллариена вертикально вверх, золото вниз также вертикально, евро за золотом.
Через час открывается фонда США (фьюч в расчет не берем, он может тупить) и начинает падать фонда.
Кста, вот по доллариене, после первого шипа к 107-108 потом будет старшая волна вниз, может до 86-88, на падении фонды США.
У нас доллариена сейчас растет на двух вещах: замена валюты фондирования доллара на иену (переток капитала, долларовые кредиты возвращают, в иене берут) и на риске, т.е. росте фонды США.
Когда на сокращении КУЕ-3 фонда США начнет падать, то и доллариена вниз.
Т.е. ход к 107 может быть не завязан на росте фонды (как вариант)
в целом поглядим. я по ней без позиций ищу точки входа как в лонг так и в шорт.
поглощение тоже не фонтан
большой шанс, что накормят меня стопом
но уже сил нет сидеть и думать, что в пролете опять по шортам.
лан, умнее буду… может быть)
зато если отобъемся и сегодня больше не перехаим: скорее клин от 1.3711 вниз
))))
они ж кормильцы, за что их ногами)))
просто ждать надоело, приходится рисковать.
не прощу себе если опять шорт пропущу, как в четверг ждала, скрипела зубами, но хотела 1.3070-80.
меня потом жаба чуть не загрызла)
уж лучше стоп сейчас, ибо вариант клина тоже имеет право на жизнь.
посмотрим)
Этот Виьямс прям как сказочный персонаж)
скоро ИСМ расскажет какие шансы закончить КУЕ летом)))
да с таким укреплением доллара и экспортом Японии в США скоро не то, что красная, а бордовая пойдет)
валютные курсы маятник для экономик.
А в крайнее время все валюты-конкуренты против доллара укрепляются.
Тут загадки нет.
Но тем не менее ипотеку надо будет сократить скоро (посмотрим стату по занятости и додумаем когда), но можно на часть суммы сокращения MBS увеличить покупки ГКО.
логическая цепочка без секрета.
Стата улучшилась, заговорили о сокращении КУЕ, народ ломанулся на выход, курс доллара вверх (люс политика Японии с конца прошлого года бьет неслабо) и вот результат.