Исследование. Построение простой торговой системы для спекулянта.

 Краткие выводы для интрадей торговли:
 1.Никто не знает, чем день закончится.
 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.
 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.
 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.
 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.
 6.Выше средней цена или нет – не важно.
 Для построения торговой системы проведу небольшой анализ истории в Wealth-lab.
Для примера я взял всеми любимый фьючерс на индекс РТС с 2006 года по сегодняшний день. Часовой график. Фьючерс склеенный с finam.ru.
Для упрощения в расчет возьму только лонги.
Итак. Самый суперуспешный трейдер спекулянт должен уметь предугадывать движение рынка на один день и делать это постоянно, т.е. всегда – каждый день. Утром он покупает фьючерс, а вечером закрывает позицию с прибылью. (это образ взятый для исследования, могут быть и другие варианты).
Предположим, что такой трейдер есть и смоделируем его работу. Для этого при покупке скрипт будет заглядывать вперед на 8 часов (жаль что в реале так нельзя). Покупка на закрытии первого часа, продажа через 8 часов на открытии часа в 18:00. Торговля одним контрактом, без учета проскальзывания и комиссий.

 Что получилось. Всего 1841 день. Сделок 910, т.е. 50% времени можно было быть в лонге и заработать. Средняя прибыль 1,41%. Убыточные сделки не считаем, они из-за коротких дней, праздников и т.д. в скрипте нет смысла это учитывать.
Если взять сделки в Excel и посмотреть внимательней. В 453 (50%) сделках максимум был менее средней прибыли 1,41%. В 286 (32%) сделках максимум был 2% и более. В 157 (17%) сделках максимальная просадка была более 1%.
В сделках с прибылью 1,4% и более (314 штук или 35%)  47 сделок (15%) с максимальной просадкой 1% и более.
И как из этого всего сделать прибыльную стратегию?
Пробуем стоп-лосс в 1%. (ведь говорят, что без стопов нельзя J да и страшно)
 Получилось 148 сделок с убытком, т.е. 16% сделок мы сдали на стопы. (или 378000 пунктов (22%) пока виртуальных денег)
 Пробуем добавить тейк-профит в 2%. (ведь мы не можем сидеть до конца дня и ждать)
 Средняя прибыль в прибыльной сделке стала меньше. Прибыльных сделок стало больше на 6 штук. Виртуальная прибыль уменьшилась еще на 217000 пунктов (13%).
35% от возможной прибыли уже потеряны, что дальше?
100000 на комиссию и проскальзывание, это еще 6%. Итого 41%.
Что остается: 1701360-378000-217000-100000= примерно 1 000 000 пунктов на 1 контракт
При среднем ГО 10% или 20000 пунктов получается +5000% с 2006 года, ну или +625% среднегодовая доходность.
 НО! Все это теория, а что на практике…?
Осталось решить самый главный вопрос! Где взять «сигнал», который знает, чем день закончится? (ну или подскажет будет ли рост на 2%).
 Попробуем отсеять убыточные сделки и посмотреть в какие дни лучше торговать. (говорят есть дни в которые лучше не торговать, например пятница)
762 сделки с прибылью. 150 в понедельник. 155 во вторник. 151 в среду. 149 в четверг. 148 в пятницу.
Поехали дальше..
            Может если вчера был рост, то нужно купить сегодня? Проверяем. Из 762 прибыльных сделок 403 (53%) продолжение вчерашнего роста.
Продолжаем поиски..
            Может цена пробила какой-то уровень? Например максимум последних 60 часов. Смотрим. В 90% случаев цена была ниже. Уже что-то. В 407 (53%) сделках ниже чем на 3000 пунктов. В 266 сделках ниже чем на 5000 пунктов. Итог: Цена в первый час торгов не должна быть выше  (вчерашнего) максимума за 60 часов.
            Что еще? Может цена должна быть выше SMA? Попробуем 160 часов (20 дней).  Получаем. В 430 сделках (56%) цена выше SMA. Ищем дальше.
            А может попробовать случайность? Оставляем стоп-лосс и тейк-профит. Меняем условие входа на «если вчера последний час торгов закрылся в плюс, то покупаем». Результат отрицательный. Тогда наоборот закрылся в минус. Опять отрицательный. А может закрытие последнего часа не случайно? Пробуем RND… Тоже результат отрицательный.
             А если убрать тейк-профит? Появился профит, но эквити никакой. Может Стоп-лосс убрать? Тоже не то получилось...
Какие еще есть варианты?
Продолжение следует..