Зарабатываем, одалживая бумаги брокеру в РЕПО-овернайт.
🤔 Что это значит, когда брокер берет ваши акции в РЕПО-овернайт?
Простыми словами: вы на ночь даёте брокеру в долг ваши ценные бумаги (акции, облигации), а он вам за это платит небольшие проценты.
Как это работает?
- Вы даете бумаги: Вы разрешаете брокеру использовать ваши бумаги, которые лежат в шорт-листе (списке бумаг, доступных для РЕПО).
- Брокер их продает: Вечером брокер продает ваши бумаги на бирже и забирает деньги.
- Утром все возвращается: На следующее утро брокер выкупает эти же бумаги обратно и возвращает вам на счёт.
- Вы получаете доход: Разница между ценой продажи и выкупа — это ваш доход, который вы получаете в виде процента (ставки).
Зачем это брокеру?
Ему нужна ликвидность (деньги) или ваши бумаги, чтобы выполнить обязательства перед другими клиентами или на бирже. Это стандартная и легальная операция.
Сразу скажу, на данный момент у меня стоит запрет на то, чтобы брокеры брали мои активы в РЕПО-овернайт. Но посмотреть/посчитать было интересно.
У ВТБ ставка 0.05% годовых:
А у Сбер — 2% годовых:
Это что, получается, разница в 40 раз по доходности? 😱
ИИ помог посчитать для активов в 1 млн:
Исходные данные:
· Сумма: 1 000 000 рублей
· Ставка Сбер: 2% годовых
· Ставка ВТБ: 0,05% годовых
· Расчетный год: 365 днейФормула расчета дохода:
Доход = Сумма × Ставка × (Срок в днях / 365)
---
Расчеты по периодам:
1. На 1 день:
· Сбер: 1 000 000 × 0,02 × (1 / 365) = 54,79 руб.
· ВТБ: 1 000 000 × 0,0005 × (1 / 365) = 1,37 руб.2. На 1 месяц (30 дней):
· Сбер: 1 000 000 × 0,02 × (30 / 365) = 1 643,84 руб.
· ВТБ: 1 000 000 × 0,0005 × (30 / 365) = 41,10 руб.3. На 1 год (365 дней):
· Сбер: 1 000 000 × 0,02 = 20 000 руб.
· ВТБ: 1 000 000 × 0,0005 = 500 руб.
А какой смысл вообще ВТБшникам разрешать брать свои активы в займы?🫣
ИИ помог построить наглядную табличку:
💰 Доход с РЕПО-овернайт: Сбер (2%) vs ВТБ (0.05%)
Сравнение, которое заставит задуматься. Расчеты приведены для дохода за 1 день и за 1 год (365 дней).
| Сумма (руб.) | Сбер (день) | ВТБ (день) | Сбер (год) | ВТБ (год) |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 | 0,55 ₽ | 0,01 ₽ | 200 ₽ | 5 ₽ |
| 50 000 | 2,74 ₽ | 0,07 ₽ | 1 000 ₽ | 25 ₽ |
| 100 000 | 5,48 ₽ | 0,14 ₽ | 2 000 ₽ | 50 ₽ |
| 200 000 | 10,96 ₽ | 0,27 ₽ | 4 000 ₽ | 100 ₽ |
| 300 000 | 16,44 ₽ | 0,41 ₽ | 6 000 ₽ | 150 ₽ |
| 400 000 | 21,92 ₽ | 0,55 ₽ | 8 000 ₽ | 200 ₽ |
| 500 000 | 27,40 ₽ | 0,68 ₽ | 10 000 ₽ | 250 ₽ |
| 600 000 | 32,88 ₽ | 0,82 ₽ | 12 000 ₽ | 300 ₽ |
| 700 000 | 38,36 ₽ | 0,96 ₽ | 14 000 ₽ | 350 ₽ |
| 800 000 | 43,84 ₽ | 1,10 ₽ | 16 000 ₽ | 400 ₽ |
| 900 000 | 49,32 ₽ | 1,23 ₽ | 18 000 ₽ | 450 ₽ |
| 1 000 000 | 54,79 ₽ | 1,37 ₽ | 20 000 ₽ | 500 ₽ |
| 1 500 000 | 82,19 ₽ | 2,05 ₽ | 30 000 ₽ | 750 ₽ |
| 2 000 000 | 109,59 ₽ | 2,74 ₽ | 40 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 2 500 000 | 136,99 ₽ | 3,42 ₽ | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 3 000 000 | 164,38 ₽ | 4,11 ₽ | 60 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 4 000 000 | 219,18 ₽ | 5,48 ₽ | 80 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 5 000 000 | 273,97 ₽ | 6,85 ₽ | 100 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 7 500 000 | 410,96 ₽ | 10,27 ₽ | 150 000 ₽ | 3 750 ₽ |
| 10 000 000 | 547,95 ₽ | 13,70 ₽ | 200 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 15 000 000 | 821,92 ₽ | 20,55 ₽ | 300 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| 20 000 000 | 1 095,89 ₽ | 27,40 ₽ | 400 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 25 000 000 | 1 369,86 ₽ | 34,25 ₽ | 500 000 ₽ | 12 500 ₽ |
| 30 000 000 | 1 643,84 ₽ | 41,10 ₽ | 600 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 40 000 000 | 2 191,78 ₽ | 54,79 ₽ | 800 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 50 000 000 | 2 739,73 ₽ | 68,49 ₽ | 1 000 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Любопытно узнать ставки по РЕПО-овернайт у ваших брокеров. Кому не жалко — делитесь в комментах.
Upd: как справедливо заметили в комментах, если у ВТБ пролистать до конца, то есть ещекомиссия за услугу «Процент на остаток» - 0,01 % годовых. То есть остается 0,04%. Ну переделывать таблицы я не буду,
как нибудь сами из этой кучи бабла 20% на комиссию заложите, плиз :)
Источник:t.me/GeorgyBlog
Самый блеск — это когда брокер занимает бумаги под дивотсечку, а потом перечисляет компенсацию за невыплаченные дивиденды (с вычетом налогов, разумеется). А сам налог на прибыль может не платить, если покажет бумаги на момент отсечки в своём фонде, например. А клиенту за это 0,5% годовых полагается (или что-то подобное). )))