18 октября 2025, 09:37
Бесплатный инструмент для отслеживания контанго по фьючерсам
Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами.
Рекомендации и правки приветствуются. Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.
Что делает система?
- Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
- Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
- Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.
Система алертов:
Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.
- Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
- Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.
- Способ получения уведомлений: На данный момент для оперативного получения сигналов реализована интеграция с Telegram-каналом. Это самый быстрый и удобный способ не пропустить важное движение.
Инструмент помогает быстро оценивать ситуацию на рынке и находить точки для входа в арбитражные сделки.
Сервис бесплатный и будет оставаться таким, но хочется его улучшить.
Буду рад услышать ваши отзывы и предложения!
Скрипт доступен по ссылке trading-shop.ru/moex/kontango.php
Читайте на SMART-LAB:
Почему металлы могут быть хорошим решением для начинающего трейдера
Драгоценные и промышленные металлы сопровождают человечество тысячи лет. Они всегда были символом ценности, стабильности и «настоящих» денег. От древних цивилизаций до современных...
26.02.2026
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...
26.02.2026
Бюджет настраивают на более низкие нефтяные доходы
Правительство обсуждает ужесточение бюджетного правила за счет снижения базовой цены на нефть, об этом сообщил Антон Силуанов. Вопрос, по его словам, может быть решен быстро. Накануне эту тему...
26.02.2026
Самый УЖАС (ну а что?, ну а вдруг? — всякое ведь бывает ) мало кем осознаваемой ситуации состоит сейчас лишь в том, что какой-нибудь весьма себе такой странноватенький и малоинтереснененький персонажи...
Change Verification, блин, походу рано закупился ...
И берёт же кто-то
В четвертом квартале 2025 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла 50,1%, следует из данных «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это рекор...
ИМ, спасибо, тоже думаю закупиться)))
Dmitrii_B, облигации, не участвующие в оферте, погасят по номиналу, если не будет объявлен дефолт.
Dmitry Rimmon, гарант инвест тоже реструктуризировалась по схеме 10% годовых + погашение через 100500 лет, в итоге всех, кто в это поверил, просто «обули», а Гарант Инвест сейчас дербанят банки 🤣
Vladimir Kharitonov, лучше подпишись на Кощея а то рост профукаешь
Естебан Перейра, Ну, учитывая то, что Макс для конченых пидорасов, будут граждане смс ками переписываться…
Русолово тоже подтянуться должно за оловом, когда ж
Да пусть просядет ещё докуплю… Здам бутылки и куплю
В при покупке акции задействуется 100% капитала. При продаже фьюча (ГО) условно 1/4 капитала. Итого вся эта движуха ради доходности на уровне SBMM LQDT. Если вместо акции купить опцион CALL то они обычно на маржируемые (на фьючерс) и ГО по ним будет ниже стоимости акции (но цена уже заложена как на фьюч по БШ). Можем аргументировано подискутировать с Вами?
По визуалу маленькое пожелание: чтобы заголовок таблицы при прокрутке вниз прикреплялся к верхнему краю экрана и всегда было видно, какой столбец за что отвечает.
до
И в цифрах отделить разряды, не 2000, а 2 000. Будет лучше восприниматься
разделять на тысячные не хоче, так как копировать не удобно.
по поводу всех расчетов расписано на странице сервиса сразу под таблицей. Все формулы и выкладки. Если хотите что то поправить, то присылайте ваши расчеты, как нужно сделать чтобы правильно было. Я в арбитраже не спец, ориентировался только на доступный в сети материал.
Годовая доходность (%) = (Контанго / Стоимость лота акций) × (365 / Дней до экспирации) × 100%
ниже написано, что:
Ошибка №1: Игнорирование гарантийного обеспечения (ГО)
Стоимость лота = (Цена акции × Лотность) + (ГО × 1.3)
Но в годовой доходности вы как раз и игнорируете ГО. Ведь оно же блокируется при покупке фьючерса и его нельзя использовать. Я уж не говорю, про учитывать ГО*1,3
То есть, как мне кажется, нужно годовую доходность считать с учетом ГО.
И формула годовой доходности тогда будет
Годовая доходность (%) = (Контанго / (Стоимость лота акций+ГО)) × (365 / Дней до экспирации) × 100%
Я вот это имел ввиду.
По поводу дней до экспирации, вы же когда считаете доходность, то используете его. Было бы удобно, чтобы просто вывести его в таблицу
Должно по идее у нас сразу ниже доходность стать, раз в знаменателе больше сумма станет.
Александр Гаврилин, ну да меньше. Но ГО же используется в стратегии арбитража. То есть мы не купим фьючерс, если нет денег на ГО. И ГО будет заблокировано до экспирации. Для корректного расчета надо его учитывать. А сейчас видим доходность, заходим. А она по факту ниже, и тогда можно в фондах денежного рынка сидеть. К чему эти заморочки и потери на комиссиях. А если вот с учетом ГО мы увидим хорошее расхождение, то тогда уже можно и зайти в арбитраж