О статистике..

… и о влиянии ее на будущее.

На уровне статистики можно доказать все что угодно © НеПомнюКто.
Надеюсь, тоже поможет кому-то..
Нельзя при помощи прошлого предсказывать будущее.
Простой пример:
Вы ходите на работу ежедневно к 9 утра (условия вашей торговой системы). Вот уже год ходите. И все отлично. Завтра пойдете? Конечно! К 9? Даа!
Что будет, если работодатель изменит условия, не сказав вам об этом, и с завтрашнего дня вам нада приходить к 8? Скорее всего вы придете к 9. Сколько пройдет времени, пока вы узнаете, что старые условия не работают? Хорошо, если в первый день опоздания. А если нет? Может через условный «месяц», увидев в зарплатной ведомости условный «минус» за опоздания? Тогда начинаете пересматривать систему: что не так, изменять параметры… главное за этот условный «месяц» не допустить ощутимой просадки «зарплаты». А как узнать, что приходить нада теперь к 8, а не, скажем, к 7? Проведя статистический анализ… Но тем лучше результат, чем больший период мы анализируем… условный «месяц» ил «год»?.. 

В трейдинге «работодатель» меняет условия постоянно, не известив «сотрудников»...


Обозначил проблему, необходимо решение..
Решения скорее нет, чем есть. Интуитивный трейдинг не умрет. Разрабатывая систему, ориентируясь на прошлое, нада понимать, что руками влезать в торговлю все равно придется. Рано или поздно. Изменяя параметры системы, мы подгоняем ее под прошлое, но никак не под будущее… и именно подгоняем.
Алготрейдинг работает и будет работать наиболее эффективно на «коротких расстояниях» = скальпинг. Чем «длиннее», тем эффективность падает. 
Еще решения: 1. Система без параметров. 2. Система в качестве советника, где решения все равно принимает человек.

p.s.: как это не странно вследствие выше написанного — я алготрейдер!

Не бойтесь получить минус — иногда осознанный минус лучше неосознанного плюса.