Ловушка на падение VXX.

Добрый день Уважаемые Смартлабовцы!
Решил потренироваться с написанием постов. Сначала хотел просто написать ответ пользователю Volos, но потом решил сделать это отдельной темой, вдруг у кого-то появиться желание обсудить стратегии по VXX.
Коротко о себе на рынке 10 лет. Опционам в течение этого периода занимался неоднократно. С этого года перешел на внешний рынок. Счет в IB. Брокера выбирал тщательно. Надежность была тоже на первом месте по критериям отбора. Сейчас тестирую ряд стратегий на небольших суммах, в тч связанных с VIX'ом. Тут пример, одной из последних. Если кому-то интересно могу продолжить выкладывание своих идей здесь. Меня в первую очередь будет интересовать Ваша критика данных стратегий. Спасибо.

VIX VXX опционы

savercool

Ижевск

с 24 марта 2013

13 Комментариев

Профессор Преображенский
29 мая 2013, 09:53
Доброе утро. Выкладывайте идеи. Скажите как заработать 500 % на опционах за три месяца?
-3
savercool
29 мая 2013, 10:02
Про высокие доходности, к сожалению, не ко мне. Я исследую стратегии с минимальными рисками. Доходность 20-30% годовых для меня очень высокая, которой и хотелось бы достичь трендово с минимальной волатильностью и максимальной масштабируемостью.
0
- Профессор Преображенский
  29 мая 2013, 10:04
  savercool, окей. Ваша масштабируемость, превышает сумму в 5 миллионов?
  +1
savercool
29 мая 2013, 10:10
Те стратегии, которые мне интересны, должны быть масштабируемы на гораздо большие суммы, чем 5 млн.$
+1
- Профессор Преображенский
  29 мая 2013, 10:13
  savercool, О, да. Особенно в Ижевске.
  
  «Надежды, юношей питаю-юют...»
  Отраду старым подают. Мне импонирует Ваш оптимизм…
  +1
  - Volos
    29 мая 2013, 14:20
    Профессор Преображенский, на данных инструментах ликвидность очень высока, поэтому сарказм излишен
    0
- Volos
  29 мая 2013, 14:19
  savercool, очень интересно. Будет очень здорово, если будете дальше рассказывать о подобных стратегиях. Границы познания сильно расширятся. Есть несколько вопросов
  1. Какое ПО используете для анализа? Я так понял, что OptionVue и специльные сервисы от IB?
  2. Каким образом работаете, в команде или как частный трейдер?
  0
  - savercool
    29 мая 2013, 15:55
    Volos,
    1. Преимущественно OptionVue. У IB по опционам пока не нашел достойного аналитического сервиса. у OptionVue, к сожалению, тоже очень много ошибок, поэтому приходиться все расчеты проверять в Excel.
    2. Хотя работаю скорее в команде (по опционам нас тут двое), но тестирование стратегий провожу как частный трейдер. Вообще на основной работе я больше специализируюсь по инструментам с фиксированной доходностью, но здесь это не актуально.
    0
savercool
29 мая 2013, 10:16
Кстати, прошу прощения, я в видео пару раз говорю VIX, хотя по смыслу понятно, что имею ввиду VXX.
+1
Bubel
29 мая 2013, 11:51
лучше всего тупо шортить UVXY. Хотя мне кажется в виксе вот-вот будет всплеск.
+1
- xRays
  29 мая 2013, 12:20
  Bubel, мне так кажется уже наверно пол года )))
  +2
savercool
29 мая 2013, 12:26
Я тоже сначала думал над этой стратегией (шорт VXX или UVXY), в ней есть большой минус: риск со стороны сильного роста волатильности, то есть в таком случае будет неограниченный убыток, тк VXX вырастет в разы. Поэтому в конструкцию был добавлен купленный колл, ну и тд. В конченом итоге по соотношению доходность-риск вышеприведенная конструкция победила, кстати тут она не окончательная, я потом еще в 2 раза сократил продажу пута в левой части, тк все же испугался ухода VXX влево по профилю.
+1
atlantic
29 мая 2013, 15:23
интересная тема, надо будет взглянуть…
0