2.5 года торговли ботом

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.

Тестер написан так чтобы работать максимально быстро, может быть где-то в ущерб точности. Зато прошел проверку сравнением с реалом, так что доверяю. Одна оптимизация занимает 10-30 часов (генетика требует очень много прогонок). На доступных оптимизаторах наверное результата не дождался бы, но у них и задачи другие.
В процессе оптимизации смотрю эквити лучших стратегий, а также выборочно не самых лучших. Все равно из-за эффекта подгонки максимизация на первой выборке не есть самоцель. Те стратегии, что хорошо себя ведут на основном и проверочном участке откладываю. Накопил уже наверное несколько сотен стратегий. По мере поступления новых данных с рынка смотрю на их поведение и тут самое важное смотреть как торгует на совсем свежих данных. Понравившимся доверяю бабло. Фактически получается 3 набора данных: для оптимизации, для отбора после оптимизации и последний перед принятием решения. По простой логике вроде 2 участка это достаточно: на первом крутая подгонка, а на втором вроде как влияния подгонки нет. Но как-то поймал себя на мысли, что отбор из нескольких вариантов по результатам разглядывания эквити это тоже оптимизация! Ну может и слабенькая, но есть, и от нее не скрыться. Демон подгонки хитер и изворотлив, надо бдить.
Вот в кратце и все.

ЗЫ: для тех кто хочет почитать на тему, советую «Энциклопедию торговых стратегий»