Проданный стрэнгл, вопрос к опционщикам.

Здравствуйте. В опционах не так давно, поэтому прошу помощи. Правильно ли я хеджирую? Депозит 50 тыр.
17 мая зашортил 145 коллы, и 135 путы. в количестве 7 шт в обе стороны.

Началось движение наверх, и я купил фьючерс по цене 140350. Думал покрою его при движении ниже 140 000. Так же выкупил один 145 колл и 130 пут (чтобы уменьшить ГО). Движение продолжилось и я купил еще один фьюч, но успел только по 143350. Теперь конструкция выглядит так.

У меня зреет пару вопросов. Правильно ли хеджирую? При движении наверх планирую загнать фьючерс на 145 000, выкупить 130 путы, возможно зашортить 135 или 140. При движении вниз начну сдавать фьючерсы. При прохождении 142500 сдам 1, при 140 000 сдам второй фьючерс. Цель была собрать теты...
Спасибо за внимание.

Опционы стрэнгл

butthead2

Уфа

с 29 января 2013

16 Комментариев

Жук Скарабей
22 мая 2013, 07:39
в опционах тоже не очень поэтьому вопрос к вам нетривиальный.в данный момент у вас на счету плюс или минус?
0
saVer
22 мая 2013, 07:45
Минус у него, дельта отрицательная, а БА растет.
Я бы откупал 140 и продавал 135. В пропорциях чтобы дельта была ближе к 0 При развороте цены наоборот, откупать 140 и добирать 130
+1
Московский Лоссбой
22 мая 2013, 08:02
Моё скромное мнение, до экспирации, может, и обойдётся :) Единственно, я бы сразу в твоём случае купил 2-3, а не один фьючерс. Ну а главное, при начальном создании портфеля не рекомендую задействовать более 25% от депо (МакМиллан советует не более 15%). При твоих параметрах — небольшой депозит и продавнный стрэнгл — потенциальная прибыль небольшая, а ножки прикрывать замучаешься месяц. Да и пару-тройку раз распилишь себя фьючом (типа купил — продал с убытком, глядишь, и о безубыточности можно будет только мечтать. А УЖ ЕСЛИ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОДСКОЧИТ — МОЖЕТ ГО ПРОСТО НЕ ХВАТИТЬ, и тебе обрежут ножки. Я так работал в своё время, не очень понравилось, честно. А так желаю удачи!
+1
- butthead2
  22 мая 2013, 08:05
  lossboy, спасибо
  0
butthead2
22 мая 2013, 10:22
Сдал 130 путы.
0
kamyshen
22 мая 2013, 10:43
Вы изначально открылись на слишком большую часть депозита. Теперь возможности для «маневра» очень ограничены. А так-то по идее все правильно делаете в плане управления дельтой.
+1
- butthead2
  22 мая 2013, 10:59
  kamyshen, ясно, спасибо. По тихоньку начинаю понимать
  0
Lexa83
22 мая 2013, 14:52
Не могу сказать конкретно по РИ (торгую америку), но если хотите собирать тету не открывайте широкий стренгл — поуже, и дальше ролирование ног.

P.S. Побойтесь б-га, такой риск взяли — обязательно ограничте максимальный убыток (купите широкий стренгл в добавок к этому) — не сейчас уже разумеется.
0
- butthead2
  22 мая 2013, 15:07
  Lexa83, Хорошо, спасибо. Да только сейчас понял, что крупноватую позицию открыл для такой суммы.
  0
  - Zhigalov
    24 мая 2013, 14:38
    butthead2, если хотите, чтоб не сильно росло Го, то вместо фьючи можно докупать call в деньгах. Однако лучший вариант это откупать и продавать проигрышный опциион, т.к. При такой тактике профиль позиции не заваливается. Я так же делал как и вы нейтралился через фьюч, потом через опциионы, в итоге на экспирацию при таком профиле получил лосей. Я то же учусь на реальных деньгах, проверил свои предыдущие сделки (больше 1,5 лет торговли), так вот в течении года когда я откупал и роллировал убыточный опциион, у меня не было лосей вообще, т.к. Профиль снижался но не заваливался и на экспирацию я всегда был в плюсе.
    0
Виталий
22 мая 2013, 16:05
в правом верхнем углу таблицы есть ± чтобы раскрывать, сужать окно по портфелю, почему вы этим не пользуетеся?
0
butthead2
22 мая 2013, 16:12
я пользуюсь, просто не стал рыскрывать, выкладывать.
0
DDK79
22 мая 2013, 18:37
Приветствую всех, вопрос может и не к теме, но тем не менее тоже по опционам! имеется приобретенный 135 колл по РТС, в данный момент фьюч 147, если я подам брокеру заявку на исполнение опциона верно ли я понимаю что брокер откроет мне лонг по 1 контракту РТС по цене 135?! то есть даже продав его после открытия по рынку я получаю 12 тыс.пунктов?! или я что то не верно понимаю?!
0
- kamyshen
  22 мая 2013, 22:35
  DDK79, верно понимаете, но еще выгоднее будет просто продать свой колл по рынку (так как там в стакане ликвидности мало уже, то закрыть можно синтетикой, то есть продать 135 пут и продать фьючерс), все-таки, просто закрыв колл, вы еще и временную стоимость опциона получите, а, подав на экспирацию, только внутреннюю.
  0
  - DDK79
    23 мая 2013, 05:12
    kamyshen, теперь понятно, огромное спасибо!!! Кстати, 135 колл был одновременно с купленным 145 путом. Вчера все распродал по рынку. Вот только вопрос остался! продан по 11520, в таблице заявок указан объем 7 170. что то мне неясен этот дисконт 4 350. итого, что ж я заработал то?!))) (вариационка — 168р., т.к. закрывал на вечерке и эффект цена позиции соответственно повысилась)
    0
kamyshen
23 мая 2013, 10:28
Не знаю, что там у вас за «дисконт». Может, это пункты и рубли? На всякий случай (вдруг вы до сих пор не знаете), чтобы пункты перевести в рубли, надо их умножить примерно на 0.6.
0