Новая пачка на битке
Заканчиваю форвард на новой пачке (около 150 единиц) по толстому (btcusdt веч):
До 2021 не включил, т.к. там вертикально, а потому не объективно. Январь 2021->вчера.
В целом удовлетворительно (ну так себе, если честно, хотелось бы больше/лучше/всегда), поэтому запущу на отдельном субсчёте сегодня.
Алгоритмы разные зашиты, но по схожим принципам, некоторые размножены пятнами. Тест постоянной суммой (без реинвеста и плеча), работа риск-менеджера и фильтры, используемые в реальной торговле — в тесте применены не были. То есть расчет на то, что в реале даже с поправкой на комсу будет немного приятнее.
Таблица «Результаты» кусок 1:
Таблица «Результаты» кусок 2:
Торговля направленная, с непривычно длительным для меня периодом удержания, никаких вам там лонг стрэдлов с дельтахеджем (их встроенный на бубите вплоне себе, кстати) и прочих прочестей.
Пост ни о чем и для себя (разумеется), как и все мои предыдущие. Комменты открыты: очень интересно что в этот раз накидают люди (если).
UPD в 20.28: запустил с коэф. 0.3, то есть максимальная набранная позиция составит не более 30% от портфеля. Этого достаточно, думаю. Не использованная часть бабла размещается в easy earn с плавающей доходностью (ок. 5%) и капитализацией.
Результаты табуляции по прямому произведению двух параметров (значениями от 1 до 6,5% каждый, охвачены все имеющие смысл значения).
Среднегодовой простой процент. Среднее по прямоугольнику 24. От -47 до 150.
Красные точки — накопленный итог после каждой сделки. Это если на стопах выходить.
Если на стопах переворачиваться, то в той же точке:
Перевороты улучшают плюсовые результаты, но ухудшают отрицательные (синие).