07 сентября 2025, 19:05
Предсказателтные Модели vs Генеративные
Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.
AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)
Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.
ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.
SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)
Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.
AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)
Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.
ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.
SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)
Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам
Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...
15:40
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза
Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....
17.04.2026
ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг
Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...
17.04.2026
Booppa, дивы в августе, примерно 10р разница исходя из 25% прибыли, у сбера аналогично все, а например у лукойла наоборот.
Денис, да, да, помню.
Даже помню, как Путин прошедшее Рождество в военном храме читал нечто вроде проповеди и сказал, что ведет войну по поручению Бога (удобное объяснение).
Пророчество Ире...
Марэк, ну вот отличные цифры по ним раельно может прикинуть настоящию не рисованную выручку ЕТ, у них в 2 раза меньше АЗС, поэтому выручка около 35 млрд и прибыль была бы около 1,5 млрд. Что не хва...
Адепт Евротранса,
Посмотрим как купоны на днях оплатят… хватит ли средств
Yurismi, именно так и будет. Через допки.
В чём суть претензии? В каком сообщении?
Илья Марков, опять же, газеты пишут что практика переоборудования под склад имеет место быть
www.retail.ru/news/rossiyskie-tts-mogut-pereformatirovatsya-v-sklady-28-noyabrya-2025-271940/
но в ц...
22:58
Сравнение ключевой ставки и доходности ОФЗ 26238 (2021 – начало 2026) СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ И ДОХОДНОСТИ ОФЗ 26238 (2021 – начало 2026)
2021 год
Ключевая ставка на конец года составила 8,50...
22:58
Meta пускает штат под нож ради $600 млрд на ИИ Марк Цукерберг нашел способ профинансировать свою новую технологическую одержимость. Meta готовится сократить до 20% персонала — около 16 тысяч человек и...
Уточнение про налоги Изменить предыдущий пост про налоги я уже не могу, поэтому пишу уточнение, которое подсказали в комментариях.Имеется ещё один вариант самостоятельной уплаты налога, без декларации...
HAR с небольшими доработками.
ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.
HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:
Базовая формула:
RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)