Предсказателтные Модели vs Генеративные

Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.

AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)

Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.

ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.

SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)

Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост трейдинг торговые роботы

Alex Craft

Сидней

2 226

с 9 сентября 2021

3 Комментария

Alex Craft
07 сентября 2025, 19:19
Лучшие из простых на мой взгляд:

HAR с небольшими доработками.

ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.
+1
Михаил Шардин
08 сентября 2025, 06:54
HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:
- Дневная (daily)
- Недельная (weekly)
- Месячная (monthly)
Базовая формула: RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)
0
- Alex Craft
  08 сентября 2025, 07:25
  Михаил Шардин, да, это ее базовая форма, она позволяет добавлять дополнительные компоненты. она простая и на удивление хорошо работает, как по моим впечатлением, так и по отзывам других. И ее простая линейная структура, позволяет легко добавлять дополнительные факторы. И легко понимать как работает модель.
  
  +1

Читайте на SMART-LAB:

📊 Ресейл Инвест: статистика и развитие платформы

Платформа «Ресейл Инвест» продолжает активно развиваться и набирать обороты внутри экосистемы «МГКЛ». С начала 2026 года на платформе уже выдано займов почти на 120 млн рублей — спрос на...

МГКЛ

10:00

От автопрома до инвестиционного портфеля

◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных магазинов — там, где решающую роль играют...

Норникель

09:32

Портфель активного трейдера. Первые изменения

Мы продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный...

БКС Мир инвестиций

10:29

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...