Что может убить публичную стратегию?
Что скажете коллеги? У кого был опыт, что стратегия переставала работать из-за автоследования?
Опишу мои мысли на этот счет.
Я считаю, что да, существует риск, что стратегия, запущенная публично на бирже, со временем перестанет приносить прибыль. Это связано с несколькими факторами:
1. Конкуренция и адаптация рынка
— Другие участники рынка могут заметить вашу стратегию и начать её копировать или создавать аналоги.
— Это увеличивает конкуренцию и уменьшает эффективность стратегии, особенно если она основана на определённых моделях или индикаторах.
2. Изменение рыночных условий
— Стратегия, оптимизированная под конкретный период или условия (например, трендовые рынки), может потерять свою эффективность при смене условий (например, переходе в боковой или волатильный рынок).
— В публичных стратегиях трудно быстро адаптироваться под новые условия, что увеличивает риск потерь.
3. Обесценивание «уникальности» и «скрытности»
— Чем более популярна стратегия, тем больше её используют, что повышает вероятность арбитражных ситуаций, проскальзываний и других негативных эффектов.
— В итоге стратегия становится менее уникальной и менее прибыльной.
4. Эффект «обесценивания» данных
— Если стратегия основана на определённых данных или алгоритмах, со временем их актуальность может снизиться, особенно если рыночные участники тоже используют подобные подходы.
5. Риск переоптимизации (overfitting)
— Стратегии, специально подстроенные под исторические данные, могут работать хорошо на прошлом, но показывать плохие результаты в будущем из-за переобучения.
6. Изменение регуляторных условий
— Новые правила или ограничения могут повлиять на работу стратегии, особенно если она основана на определённых типах сделок или инструментах.
Что можно сделать для минимизации этого риска?
— Постоянно тестировать и обновлять стратегию.
— Использовать разнообразие подходов и не полагаться только на одну стратегию.
— Следить за изменениями на рынке и адаптировать алгоритмы.
— Ограничивать риски и использовать защитные инструменты (стоп-лоссы, лимиты).
— Не становиться чрезмерно зависимым от публичности стратегии, сохранять элементы скрытности или уникальности.
ИТОГ:
Публичное размещение стратегии увеличивает риск её обесценивания и снижения доходности со временем. Поэтому важно регулярно её пересматривать и адаптировать под текущие рыночные условия.
Даже суд был по этому поводу. Смысл автор покупал бумаги с небольшой капитализацией. Последователи, а их много лезли за ним и в итоге автор продавал им выросшую бумагу. Итог автор в прибыли и быстрой, а последователи нет.
Всё верно пишете.
Так действует участник СЛ Axelrod_stream (https://smart-lab.ru/profile/Bashkir_2020/).
Переливает, создает внимание, затягивает на канал и показывает якобы заработанную прибыль.
Покупает шлак. Пишет об этом на канале и закрывается об своих подписчиков.
Flexiway,
ищо у Жеки погоняло спёр)))А если Вы о «деле» ЦБ с Элвисом, то и сделок Элвиса с клиентами на автоследовании не нашли, и потому никакого суда не было.
Может и было что-то вне автоследования на третьем эшелоне, но это была не забота комона, где я этим анализом и занимался, а самого ЦБ. Но ЦБ этим не стал заниматься.
И единственное, что изменилось, это Элвису пришлось открывать стратегии на новых счетах, потому что старые были заблокированы на время «разборки» и их история никому не нужна.
К тому же половина пунктов не относится к поднятой теме.
Например, абсолютно нет разницы публичная стратегия или нет,
если она была создана подгонкой под один тип рынка,
который закончился — закончится работа этой ТС и без публичности.
В общем, наивный детсад, даже критиковать лень.
Хороший у вас только вопрос про опыт.
Точно знаю, что У ВАС такого опыта нет. Нах тогда писать такое?
Разве мама не учила не сосать пальчик и не совать его в носик?
Это против Вас, если у Вас большой обьем, могут построить быстрые стратегии на фиксинге о Вас.
Но автоследование Финама тут не причём, потому что там Вы всегда первый и никто не знает когда и что Вы сделаете по конкретным ценам.
Даже если Вас опередят и нет у них тейк-профитов, то это будет «помощь», а не противодействие.
А вот если у Вас тейк-профиты (заранее выставляемые обратные заявки выше покупок или ниже продаж), увы, те, кто следит, может на этом нажиться.
бугагагагагага))))
хотя одна строчка правильная, таки да.
регулятор.
поскоку высокоспекулятивная замута с автоследованием по сути представляет из себя памперский ботнет, то ЦБ, смотрящий на чужое щастье как на свою беду, негодует и порицает.
YanKas, не потому неинтересно, што неинтересно,
а потому неинтересно, што я иногда неликвид торгую, там тупо контрагентов на всех не хватит))
Главное неудобство, что эти бумаги не идут в обеспечение сделок. А у меня бывали моменты когда маржинальные бумаги занимали менее четверти депо. То есть вроде депо большое, а взять небольшое плечико даже на время проблема. Хорошо, что я почти не использую плечи.