Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:

Бэк-тест текущей стратегии:

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)

А Вы меняете свои стратегии?

стратегии опционы арбитраж

jk555

219

1 934

с 12 апреля 2013

17 Комментариев

Мушкин Максим
14 мая 2013, 17:22
Давно уже не меняю.
+1
- jk555
  14 мая 2013, 17:24
  M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.
  0
  - Мушкин Максим
    14 мая 2013, 17:28
    Евгений (jk555), правильно, так и нужно.
    0
    - jk555
      14 мая 2013, 17:32
      M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.
      0
astic
14 мая 2013, 17:26
а что за комбинация была
+1
- jk555
  14 мая 2013, 17:26
  astic, спред+дельта хедж
  0
  - astic
    14 мая 2013, 17:31
    Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри
    0
    - jk555
      14 мая 2013, 17:34
      astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.
      0
    - jk555
      14 мая 2013, 17:37
      astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.
      0
      - jk555
        14 мая 2013, 17:38
        Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…
        0
quant_trader
14 мая 2013, 17:55
Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?
0
- jk555
  14 мая 2013, 18:02
  nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
  Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.
  0
  - jk555
    14 мая 2013, 18:06
    Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.
    0
  - quant_trader
    14 мая 2013, 18:17
    Евгений (jk555), спасибо за ответ. Теоретические берете с сайта РТС или как то сами считаете исходя из IV?
    0
    - jk555
      14 мая 2013, 18:19
      nfxzhzh, я ссылку дал, почитайте, там все написано
      0
      - quant_trader
        14 мая 2013, 18:29
        Евгений (jk555), извините за невнимательность, нашел.
        0
        jk555
        14 мая 2013, 18:31
        nfxzhzh, обращайтесь если что )
        0