Специалисты по рынку отвечают на ваши вопросы.

Итак, формат общения следующий. Если вы специалист, вы можете объявить об этом в комментариях к этому посту, а все заинтересованные смогут вам задать вопросы по области вашей компетенции.

Пример комментариев для специалиста:

Евгения Случак: Я специалист по хедж-фондам, готова ответить на ваши вопросы"

Василий Олейник: Я талантливый управляющий, готов ответить на ваши вопросы по ДУ.

Андрей Крупенич: Я Крупенич, готов ответить на ваши вопросы по опционной конференции, которая будет в эту субботу.

Велкам!

Кто у нас реально вызвался отвечать на вопросы:
Тимофей Мартынов — смартлаб
Евгения Случак — хедж-фонды
Василий Олейник — ДУ, трейдинг
M_Mushkin — торговля S&P500 E-MINI
Swan — математика в трейдинге
Владимир Сарнацкий — создание торговых роботов
Владимир Ходаков — акции второго эшелона
Silent Hamster — специалист по стабильной торговле

ищите их в комментариях и задавайте вопрос через ответ на их комментарий.

ответы на вопросы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7328

783 116

с 21 сентября 2010

277 Комментариев

Тимофей Мартынов
14 мая 2013, 13:18
Я специалист по смартлабу, готов ответить на ваши вопросы:)
+11
- Arhilamer
  14 мая 2013, 15:12
  Тимофей Мартынов,
  Браво! Жестокий прикол, особенно Silent Hamster — специалист по стабильной торговле ))
  +8
- Realist
  14 мая 2013, 17:05
  Тимофей Мартынов, За что был забанен бессрочно некто EHartmann. Почему не была указана причина?
  0
Тимофей Мартынов
14 мая 2013, 13:18
Могу также ответить на вопросы по рынку и экономике
+1
Евгения Случак
14 мая 2013, 13:21
))) Я специалист по структуированию и запуску частного инвест.бизнеса и хедж-фондов, в частности, готова ответить на ваши вопросы =)
+6
- Eyestock
  14 мая 2013, 13:39
  Евгения Случак, по вашим оценкам сколько российских управляющих создало собственные хедж-фонды?
  0
  - Евгения Случак
    14 мая 2013, 14:01
    AntonZharkov, по данным Блумберга таких хедж-фондов около 60. Оценочно — максимум 100. Очень мало. В разной стадии роста до полноценного хедж-фонда сейчас, я думаю, есть порядка 50 команд.
    +1
- fork
  14 мая 2013, 13:41
  Евгения Случак, подскажите что будет средним вариантом между полноценным фондом с его расходами на контроль, управление, организацию и ДУ с его зависимостью от управляющего (да и вообще зависимостью от ч/л в т.ч. инвесторов). Т.е. необходим средний варинт, какое-то организационное решение закрытого типа, юр.лицо с возможностями вести деятельность от имени юр.лица, принимать в управление средства, учитывать расходы, распределять доход. Направленность работы — рынки и инструменты не в РФ. Инвесторы не только в РФ. Подскажите пожалуйста оптимальное направление выбора. В какой стране, что за вид орг. структуры, каковы типовые расходы, в т.ч. и расходы инвесторов в виде налогов и пр. Спасибо.
  0
  - Евгения Случак
    14 мая 2013, 14:06
    fork, есть инкубационные компании, самоуправляемые фонды, суб-фонды в платформе — это разнообразные компромиссы, которые надо обсуждать. По юрисдикциям — нормально Кайманы и БВО при таких входных данных. Но, еще раз — очень много тонкостей (кто инвесторы, сколько их, конкретные инструменты и рынки, какие контрагенты нужны и т.п.), можно разработать решение конкретно под ваши задачи, напишите мне подробнее в личку.
    0
- Bratishka
  14 мая 2013, 13:48
  Евгения Случак, а в фонде, как правило, работает (управляет) один человек? Есть такое, что у них команда? По каким канонам такая команда набирается?
  0
- Студент
  15 мая 2013, 02:06
  Евгения Случак, Евгения сколько стоит регистрация хедж-фонда ??? сколько по времени, что нужно. Заранее спасибо
  0
  - Евгения Случак
    15 мая 2013, 10:56
    Студент, очень обширный вопрос =) примерно как «сколько стоит машина?», т.к. очень много факторов — какая юрисдикция, сколько инвесторов будет, откуда они и т.п. Если очень примерно, то структура УК+фонд на Кайманах/БВО будет стоить 40-50 тыс. долларов. Делается по времени где-то месяцев 6. Естественно, есть более простые и дешевые структуры, есть более сложные и дорогие.
    0
  - Евгения Случак
    15 мая 2013, 11:06
    Студент, не увидела «что нужно?». Нужно понять какие задачи вы хотите решить, что бы решение было адекватным по цене/качеству. И соответственно, кроме финансовых затрат приготовьтесь к необходимости оформлять много разных бумаг и рекомендаций от ваших контрагентов (банки, брокеры и т.п.)
    0
    - Realist
      15 мая 2013, 13:16
      Евгения Случак, Вот вы все хорошо знаете и понимаете. Круг общения с потенциальными инвесторами или теми кто может вывести на инвесторов у вас есть. Авторитет, как у специалиста всесторонний. Но почему вы сами не организуете такую структуру для себя или своих близких?
      0
      - Евгения Случак
        15 мая 2013, 15:33
        Realist, А кто сказал что такой структуры нет =) Закрытая работает уже почти год. Открытая наконец-то запустится в июне, так что будет повод «отстоять авторитет» =)
        0
        Realist
        15 мая 2013, 19:28
        Евгения Случак, спасибо. Это нормально.
        0
    - Студент
      15 мая 2013, 17:05
      Евгения Случак, есть пару средних клиентов, статистика, нужно структуру и ее отчетность показать крупным инвесторам, чтобы за ними не бегать… Достаточно в Блумберге, самый простой вариант интересует, гдето так. И еще не могу понять чем отличаются регистрации кроме юрисдикции и отчетности в связи с этим
      0
      - Евгения Случак
        15 мая 2013, 17:12
        Студент, напишите мне в личку подробнее, лучше просто скиньте e-mail/skype — я пришлю небольшую анкету и посмотрим, что вам лучше всего подойдет
        0
Antigel
14 мая 2013, 13:23
Вопрос специалистам такой: у всех стран есть долги. огромные долги. Кому они должны? если друг другу то почему бы не сделать взаимозачет? если большая часть из-за левериджа, то почему не сделать делеверидж? спасибо.
0
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 13:25
  Antigel, это дисбаланс такой: с одной стороны есть очень много частных сбережений, а с другой — очень много долга государств.
  0
Василий Олейник
14 мая 2013, 13:23
Могу научить медведить :)
+5
- Zorkiy
  14 мая 2013, 13:26
  Василий Олейник, так это ты медведил с 10 до 11 сегодня?
  +8
- minmax1 (Демьян Бедный)
  14 мая 2013, 13:48
  Василий Олейник, научи, пожалуйста не лосить. :)
  +1
- Александр Тихонов
  14 мая 2013, 13:48
  Василий Олейник, на растущем рынке и бычить на падающем… а также провести семинар на тему как торговать интрадей и не пропустить ни одной тусовки
  +4
- WaveCatcher
  14 мая 2013, 14:02
  Василий Олейник, закрытие дня выше 145 по РТС, отменит Ваш медвежий сценарий?
  0
  - Василий Олейник
    14 мая 2013, 14:07
    Shum, нет не отменит, но мне придётся уже раньше хеджировать свои шорты и скорее всего закрываться чтобы переоткрыться заново.
    0
    - Виталий
      14 мая 2013, 14:12
      Василий Олейник, если уверен в падении то лучше лить коллы на деньгах на страйк или около этого, и поменьше путов которые будут захеджированы новым перезаходом.Но верх остается не прикрытым.ИМХО.
      0
      - Василий Олейник
        14 мая 2013, 14:15
        Виталий Котов, да в том то и дело что уверен всего на 60% не более и не факт что падение превратится в тупое сползание на 5% в течении 2-х месяцев, поэтому сижу пока в проданных 140-х июньских колах.
        0
- WILSON
  14 мая 2013, 18:07
  Василий Олейник, чтобы научить надо вначале уметь
  +3
Мушкин Максим
14 мая 2013, 13:24
Я специалист, а именно инженер-автоматчик + знаю как работать на E-mini SP500 :)
Могу ответить на ваши вопросы, пишите в личку.
0
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 13:26
  M_Mushkin, по профессии работаете/работали?
  0
  - Мушкин Максим
    14 мая 2013, 13:31
    Тимофей Мартынов, работал, но не долго, т.к. нашел себя в трейдинге.
    0
Aleksander
14 мая 2013, 13:24
Василий, а по рынку можешь ответить? А то написано что только про ДУ.
0
- Василий Олейник
  14 мая 2013, 13:25
  Aleksander, могу конечно, хотя все итак мою позицию и мой взгляд знают, я каждое утро про рынок пишу.
  0
Gennady
14 мая 2013, 13:24
Тимофей и Василий, стоит сегодня шортить наш фьючерс?)
Кажется интересный день должен получиться...)
-1
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 13:26
  Gennady, я бы пока не стал
  -1
- Василий Олейник
  14 мая 2013, 13:27
  Gennady, Я уже не первый день в шортах с прицелом 1-3 недели. Внутри дня может быть что угодно, тем более накануне экспирации, под которую 140 точно удержат и это понятно было ещё вчера. Если вы хотите зайти без плечей на среднесрок то шорт оправдан. Выше 145 выход в мае не видится. ИМХО конечно.
  +3
  - Zorkiy
    14 мая 2013, 13:35
    Василий Олейник, не факт еще, что 140 удержат к завтрашнему закрытию. жду 138, просто мечтаю об этом.
    +1
    - Василий Олейник
      14 мая 2013, 13:39
      Zorkiy, судя по опционам я почти уверен что до завтра будут держать. Хотя там на 140 срайке и в колах и путах почти 80 тыщ объём стоит, сегодня чуть путы увеличивают.
      +2
      - Сергей (serzinho)
        14 мая 2013, 17:43
        Василий Олейник, таким образом, экспирация на 140 страйке проти должна?
        0
  - kisinka
    14 мая 2013, 14:37
    Василий Олейник, а на каких уровнях шортили?
    0
Виталий
14 мая 2013, 13:25
Вопрос тимофею, организуй осеннюю встречу смарталаба в дни проведения НОК ,+- один день скажем(только не в день экспирации), потому что с регионов ездить и туда и сюда не комильфо, а тут было бы сразу в тему, кому надо со смартлаба побывают и там и там.
0
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 13:27
  Виталий Котов, для 1% из регионов хорошо конечно, а для 99% посетителей из Москвы будет переизбыток впечатлений:)
  0
- Muhozhuk
  15 мая 2013, 01:17
  Виталий Котов, я думаю однажды мы должны както договориться на эту тему с Тимофеем :) сделать 2 дня подряд какую-дь трейдерскую тусу совместо со Смартлабом. Думаю будет очень поучительно.
  0
Профессор Преображенский
14 мая 2013, 13:27
Я специалист по Зимбабвийской бирже и альтернативным инвестициям. С радостью отвечу на Ваши вопросы.
+5
- Виталий
  14 мая 2013, 13:29
  Профессор Преображенский, в зимбабе есть биржа?:)
  0
  - Профессор Преображенский
    14 мая 2013, 13:32
    Виталий Котов, да, конечно.http://smart-lab.ru/blog/118928.php
    -1
- sett44
  14 мая 2013, 13:52
  я нашёл своего управляющего!!! )))
  +1
- Александр Осипов
  14 мая 2013, 16:44
  Профессор Преображенский, брокера назови
  -1
Aleksander
14 мая 2013, 13:28
Василий, вопрос про риск менеджмент. Есть ли у тебя определённая сумма для потерь на день и какой процент от депо%. Сколько в среднем твой прибыльный день и убыточный в % от депо? И сколько сделок помещается в твой лимит потерь за день?
0
- Профессор Преображенский
  14 мая 2013, 13:28
  Aleksander, это вопрос эксперту по ФР?
  -1
  - Aleksander
    14 мая 2013, 13:32
    Профессор Преображенский, нет, это вопрос к Василию как к трейдеру.
    0
- Василий Олейник
  14 мая 2013, 13:36
  Aleksander, во первых всё зависит от стиля торговли, так как я могу работать внутри дня и при этом соблюдать риск на день или на сделку не более 2% а в идеале 1%. При позиционной торговле могу позволить себе просадку 5-7% при условии, что уже есть запас по прибыли. На прошлой неделе просадка достигла 6% за неделю, но уже в понедельник с-6% я вышел в +1% за текущий месяц. Этот месяц я решил позиционно отсидетьв шортах и баксе и в опционах и лишь немного следить за позицией, поэтому с учётом плеча, колебания по счёту приемлемы в пределах 7% где то. Интрадей это отдельная тема и там всё по другому, цель в интрадее взять 0.5% к депо за день и свалить при условии что работаешь без плеча.
  +2
  - Eyestock
    14 мая 2013, 13:42
    Василий Олейник, помните ваш самый прибыльный день и самый убыточный день в рублях? :)
    0
    - Василий Олейник
      14 мая 2013, 13:47
      AntonZharkov, ой лучше не вспоминать этот 2008 год ((( Были прибыли и по 100% в месяц но кончилось помню всё сливом своего депозита.
      0
      - Eyestock
        14 мая 2013, 13:48
        Василий Олейник, спасибо. Рынок за последний год для новичка считаете простым или сложным?
        0
  - Aleksander
    14 мая 2013, 13:43
    Василий Олейник, твоё мнение по поводу следующего риск менеджмента? Депо 30 000 руб., сайз 1 контракт фРТС, макс стоп 200 пунктов, макс потери за день 1.3%, цель около 2%. Интрадэй.
    -2
    - Василий Олейник
      14 мая 2013, 13:51
      Aleksander, стоп 200 маловат и на длинной дистанции вы всё равно ничего не заработаете. Стабильно делать каждый день 1% невозможно если вы не проффи скальпер, хотя и скальперы лосят будь здоров как и на половину обнуляют счета. Старайтесь брать 1500 или 3000 пунктов при стопах 500 или 1000, так точно будет правильнее.
      +2
Swan
14 мая 2013, 13:31
Я немного знаю математику применительно к рынкам.
Отвечу на вопросы по теме (в меру своих скромных сил)).
0
- siva
  14 мая 2013, 13:55
  Swan, сколько лет уже торгуют у тебя роботы? Используешь портфель стратегий? Как часто нужно оптимизировать параметры? Какие стратегии интересны начинающему? Если есть умение пользоваться статистическими пакетами — какую книгу можешь подсказать, в которой все разжевано касательно использования статистических пакетов для прогнозирования/торговли(именно на обывательском уровне, типа «кросс-корреляция это когда один ряд быстрее другого», а не тупо стена формул).
  0
  - Swan
    14 мая 2013, 14:08
    Станислав Иванов,
    
    > сколько лет уже торгуют у тебя роботы?
    
    торгую только руками
    
    > Используешь портфель стратегий?
    
    ммм… ну можно сказать что да…
    
    > Как часто нужно оптимизировать параметры?
    
    я не оптимизирую параметры
    
    > Какие стратегии интересны начинающему?
    
    долгосрочные, чтобы позицию удерживать неделями, и с максимально большими стопами
    
    > Если есть умение пользоваться статистическими пакетами — какую
    > книгу можешь подсказать, в которой все разжевано касательно
    > использования статистических пакетов для прогнозирования/
    > торговли(именно на обывательском уровне, типа «кросс-корреляция
    > это когда один ряд быстрее другого», а не тупо стена формул).
    
    На обывательском уровне — даже не знаю…
    Если есть знание математики на уровне начальных курсов технического вуза, то можно читать Ширяева,
    Ширяев А.Н. – Основы стохастической финансовой математики
    книга сложная, но фундаментальная, для общего понимания рынка, даже если читать «по диагонали» то всё равно полезно
    -1
    - siva
      14 мая 2013, 15:07
      Swan, Это все хорошо, но я в теории не разберусь скорее всего. Всякие там символы-ключочки — я ничего не пойму…
      Хотелось бы именно в стиле: «Вот распределение, так как у него есть значения, которые очень далеко от центра, значит это тяжелые хвосты».
      
      Или
      
      «Вот автокорреляция остатков модели. Значения на некоторых лагах больше доверительного интервала, значит модель — говно.»
      
      Что-то вот такого хотелось бы :((((
      0
      - Swan
        14 мая 2013, 16:03
        Станислав Иванов,
        понимаю… но не видел таких книг…
        
        Одно время я читал статьи, на русском, английском — там пишут и просто словами и математикой, всё понятно. Но это нужно искать…
        
        Например, вот интересная статья:
        
        М.М. Дубовиков
        Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов
        
        Ещё Талеба можно почитать, у него много статей, на английском правда. К сожалению, не найду сейчас ссылку.
        
        karapuz интересные ссылки давал, например, на тактику по которой Талеб торгует (правда очень сложная)
        
        А книг не видел, нет…
        0
        siva
        14 мая 2013, 16:06
        Swan, понятно. вот получается только в универе эти знания и можно получить )))
        
        А про классификацию ты написал ниже — работают типа. Это откуда инфа? Где прочитать про классификацию/кластеризацию в бирже? :)
        0
        Swan
        14 мая 2013, 16:12
        Станислав Иванов,
        да, большинство знаний они такие — академические…
        
        Про классификацию — что рабоатет — просто слышал, не вникал особо.
        Например, Байес — это простейший классификатор. Хм… даже не знаю где почитать… это тема «машинное обучение» — можно пошарить в яндексе, может найдётся что… Да! mehanizator вроде работает классификаторами — можно у него поспрашивать.
        0
        siva
        14 мая 2013, 16:22
        Swan, что это за чувак? :) на фарт-лабике тусуется?
        0
        Swan
        14 мая 2013, 16:45
        Станислав Иванов, это очень известный и грамотный человек… mehanizator.livejournal.com/
        0
- Роман Frank_Cowperwood
  14 мая 2013, 14:59
  Swan,
  1) Какой математический софт используете?
  2) если да, то почему именно этот софт.
  3) Какие системы тех.анализа?
  4) Изучали вопрос дата майнинга? Нейронных сетей?
  +1
  - Swan
    14 мая 2013, 15:56
    Frank_Cowperwood,
    
    специальный софт никакой не использую, всё пишу сам, на Perl, под него достаточно библиотек.
    
    Системы тех-анализа — никакие
    
    Дата-майнинг — не знаю что такое, то есть представляю, но не вижу что там есть интересного, чтобы хоть чуть подробнее смотреть. Хотя, возможно, я ошибаюсь…
    
    Нейронные сети. Пробовал — не заработало. И там для обучения нужен просто огромный объём данных, работать нужно чуть ли не на тиках. Не для меня.
    
    Ещё «типа нейронных сетей» — пробовал банального Байеса. Вроде что-то в этом есть, но эффективность такая низкая, что не стал дальше копать. Хотя говорят, что классификаторы нормально работают.
    0
    - Роман Frank_Cowperwood
      14 мая 2013, 17:07
      Swan, как человек отработавший perl программистом год — скажу что на этом языке можно много что написать )
      0
      - Swan
        14 мая 2013, 17:25
        Frank_Cowperwood, да, мне нравится. Даже указатели и ссылки есть — полноценный язык.
        0
  - Swan
    14 мая 2013, 16:47
    Frank_Cowperwood,
    Про спец-софт вспомнил.
    
    Рекомендую Matlab, а если самому писать то язык Python
    есть целые сайта типа Trading with Matlab а на Питоне вообще есть библиотеки чтобы данные получать с Яху например, или с Финама.
    Из руских сайтов можно здесь глянуть: quantquant.ru/
    0
    - Роман Frank_Cowperwood
      14 мая 2013, 17:08
      Swan, я в данный момент изучаю Maple (он написал на java) — мне он больше приглянулся и больше отзывов о его возможностях прочитал.
      0
      - Swan
        14 мая 2013, 17:26
        Frank_Cowperwood, работал и с Мапл и с Матлабом и ещё с каким-то визуальным. Матлаб — на голову выше всех, его код даже компилить можно.
        0
  - Swan
    14 мая 2013, 16:50
    Frank_Cowperwood,
    про софт продолжение.
    вот, например:
    Пример проверки стратегии в Matlab
    blog.quantquant.com/blog/softcoding/313.html
    всё готово, с кодом, со всем
    0
    - Realist
      14 мая 2013, 17:22
      Swan, Что представляют собой рынки активов с точки зрения математики (мат. процессов)?
      0
      - Swan
        14 мая 2013, 17:27
        Realist, я считаю, что случайный процесс (скажем, Винеровский) с некоторыми нюансами.
        0
        Realist
        14 мая 2013, 18:28
        Swan, если рынок по вашему мнению близок к процессам броуновского движения на малых временных периодах, (до года- 2-3 лет)). Может ли таблица случайных чисел использоваться в качестве сферического коня в вакуме?
        0
        Realist
        14 мая 2013, 18:33
        Realist, Есть мнение, что рынок описывается немарковским процессом. Почему вы так не считаете?
        0
        Swan
        14 мая 2013, 18:58
        Realist, ни в коем случае!
        
        Если машину без водителя пустить по полю с кочками — она тоже поедет по случайной траектории. Но фишка в том, что у машины есть средства управления, и если в машине будет водила, то он даже по полю с кочками будет ездить упорядоченно.
        
        Так и с рынком — процесс как бы случайный, но есть средства управления, которыми обязательно нужно пользоваться.
        0
        Realist
        14 мая 2013, 20:46
        Swan, мне нравится фраза «процесс как бы случайный». Хорошо, если вы водитель, вы привезете с поля. А если прокладка, то все будет не так оптимистично.
        0
        Swan
        14 мая 2013, 21:10
        Realist, а так ведь в любом деле — обязательно нужны умения и навыки…
        
        Ещё поясню про случайность. У меня есть тестер стратегий. В него я гружу бывает графики, а бывает генерю данные которые _могли бы быть_ на графиках. Генератор построен на случайных процессах, но рабочая тактика должна давать плюс и на таких данных. Тактика считает что данные в основном случайны, но есть небольшие лазейки в этих случайностях в которые и нужно протиснуться. Как-то так…
        0
        Realist
        14 мая 2013, 22:49
        Swan, а ваш тестер может найти закономерности в таблице случайных чисел? Если нет, то что то с ним не так. Технические примочки не заменяют размышления и понимание.
        0
        Swan
        14 мая 2013, 23:04
        Realist, в случайном ряду закономерности найти легко. другое дело что они будут только на истории.
        0
        Realist
        15 мая 2013, 07:54
        Swan, но разве тогда это закономерности? Значит ли это, что ваш тестер не может найти прогностические закономерности в таблице случайных чисел? Тогда рынок или не описывается в рамках броуновского движения, или ваш тестер не работает.
        0
    - Realist
      14 мая 2013, 17:26
      Swan, Изучили ли вы работы Лотфи Заде? Используете ли для анализа рынка программы основанные на нечеткой логике? Если нет, то почему?
      0
      - Swan
        14 мая 2013, 17:30
        Realist,
        «Изучили ли вы работы Лотфи Заде?» — нет, совсем не в курсе
        
        Нечёткую логику не использую — не вижу смысла… то есть оно конечно кажется интересным, но реальных оснований почему оно должно работать я не вижу.
        0
        Realist
        14 мая 2013, 18:31
        Swan, «не вижу смысла» типа и так все достаточно хорошо, надежно и перспективно?
        0
        Swan
        14 мая 2013, 18:53
        Realist, примерно так, да. То есть лично мне понятно общем, что и почему в надо делать, и искать что-то особенное, что внезапно окажется чудом — я не вижу смысла.
        
        Возможно, есть какие-то машинки с искуственным интеллектом, нечёткой логикой и т.п., которые на 99% предсказывают движения, я такое допускаю, да, но в то же время знаю, что это не моя тема…
        0
        Realist
        15 мая 2013, 07:55
        Swan, Чудес нет. Есть не познанная реальность.
        0
- Igor Obraztsov
  14 мая 2013, 18:30
  Swan, на каком ТФ предпочитаете работать?
  0
  - Swan
    14 мая 2013, 18:49
    Anse Lazio, я не использую понятие ТФ. Но если смотрю на графики, то на дневные и недельные.
    0
Жук Скарабей
14 мая 2013, 13:34
Евгения Случак: «Я специалист по хедж-фондам, готова ответить на ваши вопросы»
Александр Лобанов: «Евгения Случак, И Вам тот же вопрос-чем хедж-фонд от ДУ отличается.Ставка в обоих случаях делается на управляющего.»
на этот вопрос, если можно)
+1
- Евгения Случак
  14 мая 2013, 13:52
  Жук Скарабей, ответила выше
  +1
Balboa
14 мая 2013, 13:41
Андрей Крупенич
«На экране вы видите график дельты опционной конструкции, созданной на уровне 140000 по индексу РТС.»

Зачем воду лить, выложите в подробностях, что купили, что продали, на каких страйках, с какой целью
как это делает Евгений Головин

а то Вы как Каленкович «у меня слабо гаммо положительное
по всем страйкам, мне не важно куда пойдет цена»
в итоге слив в течении двух лет
+8
- Balboa
  14 мая 2013, 13:48
  Balboa, еще скажите цену спота, на момент создания конструкции, что бы наглядно было
  +1
  - Muhozhuk
    15 мая 2013, 01:18
    Balboa, цена спота указана в посте, читайте внимательно. 140000.
    0
- Muhozhuk
  15 мая 2013, 01:21
  Balboa, 7 продано 140 колл, 13 куплено 145 колл. 3310 против 1320.
  Для тех кто понимает все вычислили без указания обема, это можно понять из графика при определенной сноровке. Я вижу не смотря на грязь с вашей стороны вас поза заинтересовала, значит я старался не зря.
  0
Bratishka
14 мая 2013, 13:44
Евгения, а в фонде, как правило, работает (управляет) один человек? Есть такое, что у них команда? По каким канонам такая команда набирается?
0
- Евгения Случак
  14 мая 2013, 13:57
  Bratishka, один человек — это авантюра, объективно. Для хедж-фонда как минимум нужен лидер, что далеко не всегда совпадает с понятием «талантливый трейдер». Все как в обычном бизнесе — ресторане, магазине и т.п., нужен Управляющий по призванию и способностям. Идеальная команда — 2-3 человека, дополняющих друг-друга по знаниям и деловым качествам. Лучше всего «трейдер» + «сэйлз» + «операционщик» + «риск-менеджер» в различных комбинациях. Тогда получается «бизнес», а не игра в него.
  +1
  - Bratishka
    14 мая 2013, 14:02
    Евгения Случак, спасибо.
    0
  - Владимир Сарнацкий
    14 мая 2013, 14:16
    Евгения Случак, а какие лицензии для хедж-фондов в РФ?)
    какая организационно-правовая форма?
    0
    - Евгения Случак
      14 мая 2013, 14:28
      Владимир Сарнацкий, в России нет хедж-фондов в классическом понимании, есть ЗПИФ категории «хедж-фонд», который может делать чуть-чуть больше обычного пифа. Если хотите такой открыть — приготовьтесь отдать в уставник УК около 1 млн. долларов и конкурировать с Реником, Альфа-Банком, Финамом и прочими российскими «инвест.домами» с историей и огромной инфраструктурой. Не думаю, что вам это надо. Для частного бизнеса лучше подходят международные структуры по ценам и возможностям.
      0
Gennady
14 мая 2013, 13:45
Василий, ну вероятно что как раз экспирация на 140 может быть!?, сипи если будет пробовать откатывать сегодня и завтра, Очень активны сегодня участники во фьючерсе, кажется из-за рубля ещё. У меня шорт.
-1
Василий Олейник
14 мая 2013, 13:46
Андрей Крупенич вопрос вам.
Допустим у меня есть 1 млн. рублей. Какую позицию вы бы сейчас порекомендовали открыть на опционах с прицелом до июньской экспирации, что бы с минимальным риском заработать на сделке около 5%? Если можно прям конкретный пример с количеством контрактов.
+1
- Muhozhuk
  15 мая 2013, 01:25
  Василий Олейник, я вижу у тебя есть желание сделать какойто интересный проект совместно :) Давай попробуем, только не в рамках этой ветки.
  Я задачу понял, попробую обдумать что тебе предложить, только предлагаю сделать это в отдельной ветке. Поскольку я торгую направленно, эта задача немного странн мне, часто я зарабатываю 5% когда полностью неправ :) Но все же могу расписать, сразу после конференции можем сделать портфели.
  0
Владимир Сарнацкий
14 мая 2013, 13:47
я специалист по алгоритмической торговле, созданию торговых роботов (не hft) и тестированию торговых стратегий
0
- sander
  14 мая 2013, 14:45
  Владимир Сарнацкий, вопрос несколько абстрактный, но я его накануне решал, мне интересно мнение профи.
  Итак, у меня есть идея робота, которую закодил и протестировал. Пока в первом приближении, но есть достаточно хорошие результаты в интрадей и среднесрочной торговле. Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?
  
  1. Какие критерии определения комфортных результатов?
  2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?
  3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов?
  
  Речь идет о системе для фьючерсов ФОРТС.
  0
  - Владимир Сарнацкий
    14 мая 2013, 18:18
    sander,
    > Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?
    1. придумать систему
    2. создать алгоритм и запрограммировать её в какой-либо программе технического анализа (напр. Wealth-lab, Amibroker)
    3. протестировать/оптимизировать систему, не забыв разбить выборку на 2 части (тренировка и проверка). увлекаться переоптимизацией не стоит — это подгонка под кривую.
    4. если параметры устраивают, написать робота (например, на C#, Delphi, C++ или любом высокоуровневом языке, для начала даже Excel+VBA подойдёт)
    5. запустить робота на демке на месяц-два и постепенно выделить ему лимиты на торговлю
    — 1. Какие критерии определения комфортных результатов?
    каждый решает для себя. Мне достаточно, если среднегодовой доход вдвое выше макс. просадки за неск. лет. Вернее так: если среднегодовой доход ниже удвоенной макс. просадки в абс выражении — то такая система не годится.
    И да — бойтесь маленьких просадок. Если на истории получилась просадка <10% у неарбитражной стратегии, то вероятно результат подогнан.
    Также интересны при сравнении систем коэффициент Шарпа, и Recovery Factor.
    2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?
    в этом вопросе хотелось бы обратить внимание на следующее: у роботов тоже бывают «чёрные лебеди», и нужно макс защитить робота от возможных технических неполадок — как, например, действия на основе некорректной входной информации, задержки выставления заявок и т.д.
    об этом я писал в своей статье Чёрный лебедь для робота:
    www.russian-trader.com/forums/content/85-chernyy-lebed-dlya-robota
    а кто будет писать робота — Вы сами или технический специалист — это не так существенно, существенно, что помимо исполнения стратегии, робот должен обладать функциями защиты капитала от различных сбоев.
    ну и также не нужно писать робота в непредназначенных для этого программах, так, например, программы для анализа торговых систем на ист. котировках не очень подходят для создания роботов. Роботы в этих программах получаются ненадёжны.
    3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов?
    Такие программы как амиброкер позволяют прогонять систему по множеству торговых инструментов.
    Что касается таймфреймов — понижение таймфрейма увеличивает нагрузку на комиссии (т.к. повышается количество сделок), поэтому комиссию и проскальзывание также нужно учитывать при тестировании.
    +1
    - sander
      14 мая 2013, 19:27
      Владимир Сарнацкий, Спасибо большое! Очень полезно!
      0
    - Realist
      15 мая 2013, 08:33
      Владимир Сарнацкий, хороший развернутый ответ, спасибо. Как защищен человек придумавший МТС от действий стороннего программиста, который получив тех. задание, создал робота, протестировал его и убедившись в эффективности, запустил себе копию?
      0
      - Realist
        15 мая 2013, 08:37
        Realist, Более того, как добиться гарантии, что сторонний программист не вставил в программу робота такую хрень, которая перегонит в один пасмурный день деньги с твоего счета на счет третьих лиц?
        0
        Realist
        15 мая 2013, 08:39
        Realist, Вот такие вопросы, а вы пишите, что «кто будет писать робота — Вы сами или технический специалист — это не так существенно». Не додумали?
        0
        Владимир Сарнацкий
        15 мая 2013, 17:53
        Realist, я отвечал с технической точки зрения, обращая внимание на технические стороны вопроса.
        вопрос в вашей формулировке так не звучал )
        0
        Владимир Сарнацкий
        15 мая 2013, 17:50
        Realist, во-первых — это уже криминал,
        да и частично могут быть предоставлены исходники.
        в общем это из разряда фантастики.
        0
        Realist
        15 мая 2013, 19:33
        Владимир Сарнацкий, конечно, можно факт таких действий (шпионы и т.п.)установить, но то что у стороннего программиста будет желание и возможность оставить себе копию это к бабке не ходи.
        0
      - Владимир Сарнацкий
        15 мая 2013, 17:52
        Realist, идеи не защищаются авторским правом.
        в своей практике я не использую роботов, созданных для клиентов (кроме этапа тестирования).
        0
        Realist
        15 мая 2013, 19:35
        Владимир Сарнацкий, это потому, что вам после этапа тестирования понятно, что робот клиента хуже чем ваши собственные.
        0
CVS
14 мая 2013, 13:52
Владимир Ходаков, что покупать?
0
- CVS
  14 мая 2013, 14:06
  Владимир Ходаков, Спасибо
  +1
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 14:16
  Владимир Ходаков, по КАМАЗу не уверен, по металлургам тоже
  
  ЛСР и Новатэк имхо нормально
  0
  - Тимофей Мартынов
    14 мая 2013, 14:29
    Владимир Ходаков, Россия в ВТО, продажи КАМАЗа падают, думаю им будет нелегко
    0
- Скальпёр
  14 мая 2013, 14:46
  Владимир Ходаков, какие перспективные эмитенты в энергетике на рост? дивы+долгосрочный рост акций
  0
- Shara
  14 мая 2013, 16:51
  Владимир Ходаков, ОГК-4; ТГК-9; ФСК; — продать; держать; купить? до конца года.
  0
  - Shara
    14 мая 2013, 18:18
    Владимир Ходаков, Спасибо.
    +1
minmax1 (Демьян Бедный)
14 мая 2013, 13:52
Владимир Ходаков, втб покупать или продавать?
спасибо.
0
- Proton
  14 мая 2013, 15:28
  Владимир Ходаков, Здравствуйте, прокомментируйте пожалуйста НКНХ префы. спасибо.
  0
  - Proton
    14 мая 2013, 15:43
    Владимир Ходаков, спасибо. а как бумага для вложений на 6-12 месяцев с точки зрения роста курсовой стоимости?
    0
    - Proton
      14 мая 2013, 15:52
      Владимир Ходаков, спасибо.
      +1
ganjatrader(getstar)
14 мая 2013, 13:53
Я специалист по чёрным лебедям, призываю, отзываю, возможен вылет инвидуально, сотрудничаем с Николаем (тем самым-:) Планы на этот год: прилёт лебедя из Азии, экзотика-:) не пропустите-:)возможно оповещение по смс-:)
+1
- Camel
  14 мая 2013, 13:59
  ganjatrader(getstar),
  
  отзывай )
  0
  - ganjatrader(getstar)
    14 мая 2013, 14:02
    Camel, к сожалению этого уже не отозвать-:)
    0
Виталий
14 мая 2013, 13:53
я не специалсит по опционам, но проэксперируемся выше 145.
-3
Всемирнов Алексей (Lemmy)
14 мая 2013, 13:56
имхо для таких дел нужно отдельные тематические конфы в рамках сайта выделять, нет?
+4
Gennady
14 мая 2013, 14:03
простой вопрос к специалисту, сколько будет опцион пут 135 стоить если завтра мы покажем эту цену на фьюче, теоретически?
0
- Виталий
  14 мая 2013, 14:07
  Gennady, ровно на страйке с утра он будет стоить примерно 500 пунктов.имхо
  0
Swan
14 мая 2013, 14:10
Владимир Ходаков,
какие у 2-го эшелона есть преимущества по сравнению с голубыми фишками? заранее спасибо
0
- Тимофей Мартынов
  14 мая 2013, 14:17
  Swan, да никаких. Только разнообразие, в котором можно отыскать хорошие компании по привлекательной стоимости.
  0
  - Swan
    14 мая 2013, 14:23
    Тимофей Мартынов, ага, типа покупка недооценёнки там работает… это тоже неплохо…
    0
- Swan
  14 мая 2013, 14:26
  Владимир Ходаков,
  
  «перепродан он больше»
  
  я так понимаю, тех-анализ тут не очень работает, нужно фундаментально оценивать? соответственно быть в курсе внутренней кухни типа отчётностей и прочего?
  0
  - Swan
    14 мая 2013, 14:34
    Владимир Ходаков, спасибо!
    0
- Swan
  14 мая 2013, 14:28
  Владимир Ходаков, это понятно, да. оно и к лучшему… там бета большая обычно, меньше шортишь — крепче спишь, депо целее.
  0
  - Swan
    14 мая 2013, 15:27
    Владимир Ходаков, ух ты! и правда интересно!
    0
- Johnny_22
  14 мая 2013, 14:34
  Владимир Ходаков, какое мнение по ОМЗ? будет ли допэмиссия отменена?
  0
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:47
    Владимир Ходаков, есть ли еще какие-то идеи в тнк би пи?
    0
- Johnny_22
  14 мая 2013, 14:35
  Владимир Ходаков, какое мнение по ростелекому? какая оценка к-та выкупа у голосовавших против реорганизации?
  0
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:43
    Владимир Ходаков, это все прочитали в открытых источниках )))) какая ваша оценка коэффициента? )
    +1
    - Johnny_22
      14 мая 2013, 14:48
      Владимир Ходаков, оу, ну я не специалист :)
      +1
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:44
    Владимир Ходаков, и в целом как реорганизация повлияет на цену — позитив/негатив? фундаментально недооценен/переоценен?
    0
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:44
    Владимир Ходаков, не после 15 мая конечно, а гораздо позже…
    0
- Johnny_22
  14 мая 2013, 14:36
  Владимир Ходаков, имеет ли смысл покупать дивидендные акции 2го эшелона после отсечек?
  0
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:40
    Владимир Ходаков, это и имел в виду; почему вы считаете что эта стратегия лучше случайного выбора? какие бумаги лучше взять под такую стратегию?
    0
    - Johnny_22
      14 мая 2013, 14:45
      Владимир Ходаков, какова вероятность повышения % мсфо-прибыли, отправляемой на дивиденды госкомпаниями? и до какого уровня? когда решится вопрос?
      +1
  - Johnny_22
    14 мая 2013, 14:41
    Владимир Ходаков, какое мнение по красному котельщику?
    0
Silent Hamster
14 мая 2013, 14:12
Я специалист по стабильной торговле на РФР, готов ответить на Ваши вопросы!
0
- troll
  14 мая 2013, 14:18
  Silent Hamster, если я сейчас Си куплю итнтрадейно, куда стоп ставить?
  0
  - Silent Hamster
    14 мая 2013, 14:21
    troll, Все завист от того, сколько ВЫ купите Си, если 1-3 контракта- вообще стоп не ставьте. Если 20 контрактов..- на 1% ниже текущего уровня. Я бы сразу ставил связ заявку)))
    -3
Gennady
14 мая 2013, 14:19
Silent, как 1000 контрактов торговать на рим?))
0
- Silent Hamster
  14 мая 2013, 14:23
  Gennady, Это не ко мне, лучше обратитесь в Минздраф РФ, там направление дадут, в какой кабинет идти!
  +1
  - Тимофей Мартынов
    14 мая 2013, 14:29
    Silent Hamster, )))))))))))))
    0
  - Тимофей Мартынов
    14 мая 2013, 14:30
    Silent Hamster, почему сразу в Минздрав? Для начала просто поликлинику районную.
    0
    - Silent Hamster
      14 мая 2013, 14:32
      Тимофей Мартынов, Можно и так, но в районной не поймут, там с такими суммами не работают))))
      +2
Gennady
14 мая 2013, 14:24
Silent, молодец, нормально ответил)
+1
- Silent Hamster
  14 мая 2013, 14:26
  Gennady, Стараюсь работать качественно и стабильно!
  +2
  - kisinka
    14 мая 2013, 14:43
    Silent Hamster, что порекомендуешь почитать по риск-менеджменту?
    -2
    - Silent Hamster
      14 мая 2013, 14:45
      kisinka, Можно стихи Агнии Барто! Если на продвинутом уровне торгуете- то мою недавно изданную книгу по методу Гуппи, там есть раздел о риск -менеджменте!
      0
      - kisinka
        14 мая 2013, 14:47
        Silent Hamster, агнию барто люблю. а твоя книга только в книжных магазинах?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 14:49
        kisinka, К сожалению, тираж у нее 100 экз. и вся разошлась в городе Сык-тык-вар
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 14:49
        kisinka, Попробуй погуглить, можно найти пиратскую версию!
        0
sander
14 мая 2013, 14:38
Владимир Ходаков, расскажите про ЧЦЗ? Почему растёт, какие цели? Когда начнут платить дивы?
0
- Денис
  14 мая 2013, 15:49
  Владимир Ходаков,
  Как считаете упадет ли завтра НЛМК и вообще, ожидаете ли вы просадки по металлургам в ближайшие дни?
  Стоит ли их сейчас покупать с прицелом на год или лучше подождать?
  0
  - Денис
    14 мая 2013, 16:02
    Владимир Ходаков, его завтра из MSCI исключат
    0
    - Денис
      14 мая 2013, 16:04
      А что бы покупали?
      Я не в спекулятивных, а больше в инвестиционных целях
      Просто уж слишком сильно упали они
      Вложил и забыл, через год-два вспомнил и снял +100%))))
      0
      - Денис
        14 мая 2013, 16:35
        Владимир Ходаков, Спасибо
        0
    - offside
      14 мая 2013, 18:02
      Владимир Ходаков, Доброго дня Ваше мнение про Банк санкт петербург. Торгуется очень низко, ниже балансовой стоимости, не есть хорошо для банка. Интересная ли бумага? спасибо
      0
  - Денис
    14 мая 2013, 21:31
    Владимир Ходаков, Ливанули все-таки НЛМК
    0
- sander
  14 мая 2013, 16:24
  Владимир Ходаков, спасибо! Пожалуй это все — хороший знак (кроме цен на цинк).
  +1
Gennady
14 мая 2013, 14:43
рубль красиво сегодня ходит), ждём развития фьюча!?
0
Алексей (rwsmart)
14 мая 2013, 15:01
а у меня даже вопросов нет. и про себя скромно промолчу.
Хомыч, привет ))
0
- Silent Hamster
  14 мая 2013, 15:05
  Алексей (rwsmart), ПРивет)))
  0
Silent Hamster
14 мая 2013, 15:05
Счас мне удалось на падение 1800 пиплов взять 5 -ю контрактами на Рим, почувствовал вкус больших денех — Кто говорил, что шортить нельзя счас)))?
0
- kisinka
  14 мая 2013, 15:12
  Silent Hamster, сколько контрактов по РИ максимум торгуешь?
  0
  - Silent Hamster
    14 мая 2013, 15:18
    kisinka, обычно 2 к, но сегодня 3-5к))))
    0
    - Aleksander
      14 мая 2013, 15:23
      Silent Hamster, торгуешь внутри дня?
      0
      - Silent Hamster
        14 мая 2013, 15:24
        Aleksander, Да, в основном, если начальство сильно не донимает!
        +1
        Aleksander
        14 мая 2013, 15:25
        Silent Hamster, сколько лет торгуешь и сколько из них интрадэй?
        0
        kisinka
        14 мая 2013, 15:28
        Aleksander, привет! А ты тоже интрадейщик? (я вроде поняла что ты скальпер)
        0
        Aleksander
        14 мая 2013, 15:30
        kisinka, привет Кисуля. Раньше скальпил, но давно уже нет. Сменить не могу в настройках.
        0
        kisinka
        14 мая 2013, 15:33
        Aleksander, я тоже скальпила месяца 3, но интрадей нравится намного больше! Удачки!
        0
        kisinka
        14 мая 2013, 15:27
        Silent Hamster, я тоже интрадей но 7-10 контрактов РИ. Это много для начинающего?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 15:29
        kisinka, Конечно много, думаю, ты существенно просела. Поторгуй с полгодика 1-2 контрактами, но без стопов, тренируй терпение и профит пойдет! я здесь часто оставляю скрины торговли, где рассказываю, где и как надо выждать)))
        +1
        Aleksander
        14 мая 2013, 15:31
        Silent Hamster, можешь ли немного описать свой риск менеджмент при торговли внутри дня?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 15:33
        Aleksander, счас не могу, больно хорошо Рим ходит… потом как-нибудь!
        0
        kisinka
        14 мая 2013, 15:31
        Silent Hamster, буду обращать внимание на твои посты
        0
        Realist
        14 мая 2013, 15:45
        Silent Hamster, Какие меры принимаете к увеличению стабильного дохода?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 16:00
        Realist, Часто вывожу прибыль, чтобы была существенная подушка безопасности. НЕ лезу торговать большим кол-вом контрактов. Если получается на 2-3 оторвать в день 1000 или 2000 рублей, считаю, что план выполнен. Но могу и весь день просидеть и не сделать ни одного входа… Если мне не нравится ход рынка или я не понимаю его совсем!
        +1
        Realist
        14 мая 2013, 16:14
        Silent Hamster, спрашиваю повторно. Какие меры принимаете к увеличению стабильного дохода?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 16:50
        Realist, Отвечаю, у меня практически нет увеличения стабильности, есть простая стабильность-
        из 10 сделок 8 верных. Выше 80% я уже не могу подняться по стабильности!
        +1
        Realist
        14 мая 2013, 17:31
        Silent Hamster, Т.е. вы под стабильным доходом понимаете процент прибыльных сделок. Я имел ввиду абсолютную доходность. 2 т. в среднем в день это для начала хорошо, если на регулярной основе. Но где перспективы?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 17:35
        Realist, Нет перспектив, пока не придут деньги на наш рынок!
        0
        Realist
        14 мая 2013, 15:49
        Silent Hamster, Распространено мнение, что на рынке не возможно обеспечить минимальный стабильный доход за конкретный период времени (день, неделя, месяц). Если несогласны, то почему?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 16:37
        Realist, Мнения всякие бывают… Согласен с этим мнением, так как рынок очень изменчив. Но некоторую постоянную можно зарабатывать… (если внесли 500 тыс рублей) -то я гарантирую в месяц вам 10-15 тыр прибыли, не больше!
        0
        Realist
        14 мая 2013, 16:43
        Silent Hamster, «я гарантирую в месяц вам 10-15 тыр прибыли, не больше!» А себе?
        -1
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 16:51
        Realist, Я имел это своими доходами… (без ДУ ).
        Если брать в ДУ- то вам эти деньги, мне все, что сверху!
        0
        Realist
        14 мая 2013, 18:53
        Silent Hamster, возьмите кредит в сбербанке и ежемесячно перечисляйте 10-15 тыс, а на заработанное сверх этой суммы жируйте. Что мешает так поступать?
        0
        Кремлебот
        14 мая 2013, 19:11
        Realist, боится )
        +1
        Realist
        14 мая 2013, 15:51
        Silent Hamster, Что на ваш взгляд, обеспечивает так называемую изменчивость рынка?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 15:56
        Realist, основное влияние -экономические новости и заявления руководства и также статистика США и мира.
        0
        Realist
        14 мая 2013, 16:20
        Silent Hamster, все эти факторы существуют постоянно в разном соотношении далее преломляясь в умах делателей рынка мы можем видеть часть рынка, как их отражение.
        Известно ли вам на рынках, что либо постоянное?
        0
        Silent Hamster
        14 мая 2013, 16:30
        Realist, Из постоянных параметров- линия тренда, да и то она постоянно на некоторых фреймах!
        0
        Realist
        14 мая 2013, 16:41
        Silent Hamster, Некоторые считают, что постоянным на рынке является его изменчивость. Какими способами вы преодолеваете или игнорируете рыночную изменчивость для обеспечения стабильного дохода?
        0
SHCHUTUSHCHA
14 мая 2013, 15:35
я специалист по торговле без лосей и закрытию 100% сделок в плюс.
0
- Aleksander
  14 мая 2013, 15:38
  SHCHUTUSHCHA, жжёшь
  +1
  - Виталий
    14 мая 2013, 15:43
    Aleksander, нет это правда, там нет лосей, там сразу маржин колл:)
    +1
    - Студент
      15 мая 2013, 02:24
      Виталий Котов, ))) он еще молод ))
      0
  - SHCHUTUSHCHA
    14 мая 2013, 15:43
    Aleksander, все рекомендации, которые я выкладывал на смартлабе сбылись.
    0
    - KSN
      14 мая 2013, 17:12
      SHCHUTUSHCHA, а где негативная новость, которая должна была обвалить рынки в прошлый понедельник?
      +1
      - SHCHUTUSHCHA
        14 мая 2013, 17:24
        KSN, тебе разве недостаточно того, что рынок сейчас находится ниже чем тогда?
        0
        KSN
        14 мая 2013, 17:26
        SHCHUTUSHCHA, нет конечно, народ открыл шорты и отстопился по 2-3% процента по бумагам.
        0
        KSN
        14 мая 2013, 17:34
        фртс, кстати, всего на 600 пунктов ниже закрытия пятницы 03.05. гмк, сбер, лук, рося выше, только втб, гп ниже
        0
        SHCHUTUSHCHA
        14 мая 2013, 18:32
        KSN, я же всегда пишу, что стопы не использую, потому что стопы используют только неуверенные хомячки
        0
        KSN
        14 мая 2013, 22:45
        SHCHUTUSHCHA, если не ставишь стопы, тогда я назову имя твоего друга.
        0
- kisinka
  14 мая 2013, 15:41
  SHCHUTUSHCHA, присоединяюсь к Aleksander
  +1
Atom
14 мая 2013, 16:10
Евгения Случак, подскажите пожалуйста где смотреть рейтинг и всю информацию по существующим фондам в мире?
0
- Евгения Случак
  14 мая 2013, 16:24
  Atom, по хедж-фондам где-то с десяток нормальных баз. Но так как хедж-фонды предназначены для квалифицированных инвесторов, то доступ к этим базам соответственно ограничен. Либо надо искать в Блумберге, который есть далеко не у всех, либо платить деньги. Как альтернатива — посмотрите Hedgeco.net — у них база бесплатная, но надо «правильно» зарегистрироваться как квал.инвестор
  +1
Константин Дубровин
14 мая 2013, 17:13
специалисты, а ответьте мне пожалуйста — есть ли какая -нибудь программа дял ведения журнала трэйдера… что б удобно было все… и что б там сразу анализ сделок и все прибамбасы
0
- Silent Hamster
  14 мая 2013, 17:40
  Konstantin, Набери в поисковике Журнал трейдера
  куча инфы
  может эта подойдет fortrader.ru/about.html
  +1
- kisinka
  14 мая 2013, 17:53
  Konstantin, мне эта нравится www.piratetrade.ru/
  PS правда я не специалист
  0
Артемий Должиков
14 мая 2013, 17:38
Евгения Случак, скажите, пожалуйста, вот например вознаграждение хедж-фонда 2% от среднегодового размера активов + 20-25% с прибыли по операциям. Каким образом распределяются доходы среди управляющих? Ведь если основная часть заработка — 2% стоимости активов, то создание хедж-фонда с привлечением < 50 млн.$ малопривлекательное занятие. Или я что-то не понимаю? Спасибо заранее
0
- Евгения Случак
  14 мая 2013, 17:58
  dolart, 2% это по сути не деньги управляющих, в подавляющем большинстве случаев они полностью уходят на оплату инфраструктуры (юр.структуры, контрагентов, офиса и т.п.). Рассчитывать на этот заработок вообще не стоит. И да, не стоит думать, что управляющие небольших фондов живут «красиво» — они зарабатывают только от прибыли, ничем не отличаясь от большинства начинающих бизнесменов. Цель — выжить 2-3 года, получить положительную историю и собрать больше 50 млн.
  0
Atom
14 мая 2013, 17:43
Евгения Случак, подскажите пожалуйста какие системы премирования/бонусов/оплаты существуют в хедж фондах. если много информации, то можно личным сообщением.
0
- Евгения Случак
  14 мая 2013, 18:04
  Atom, практически все хедж-фонды — партнерства, наемных сотрудников нет, в лучшем случае на 5-6 партнеров один наемный. Поэтому все делается в рамках партнерского договора, какие-то минимальные зарплаты можно получать от Management Fee, но «делят» в итоге заработанный Success Fee. p.s. Естественно, я не говорю про гигантов типа BlackRock, там естественно больше наемных сотрудников и системы ближе к инвест.банковским, но все равно — партнерство лежит в основе.
  0
Виталий
14 мая 2013, 17:50
топик из ответов специалистов по рынку превратился в диалог межд собою участников смартлаба:)
0
- KSN
  14 мая 2013, 17:55
  Виталий Котов, в МСК уже конец рабочего дня, все уже забили на ответы.
  0
Артемий Должиков
14 мая 2013, 18:19
Евгения Случак, спасибо большое.
0
Realist
14 мая 2013, 18:41
Владимир Ходаков, Вопрос аналогично заданному Василию. После получения и фиксирования прибыли вы увеличиваете размер позиции пропорционально росту депозита или иначе?
0
- Realist
  15 мая 2013, 07:58
  Владимир Ходаков, Значит ли ваш расплывчатый ответ, что вы не увеличиваете размер позиций пропорционально росту размера депозита?
  0
R0land
15 мая 2013, 02:47
«талантливому» + за скромность, «специалисту по стабильной работе» + за копипаст.
0
- Realist
  15 мая 2013, 08:05
  R0land, Я пока не удовлетворен ответами т.н. специалистов по рынку. Ставишь вопросы по существу и ждешь конкретного ответа. Ответы зачастую уклончивы, порой не по теме вопроса. Мартынов вообще не отвечает на вопрос по смартлабу. Короче или специалисты не специалисты или все эта бодяга придумана для генерации трафика.
  0
  - Realist
    15 мая 2013, 08:10
    Realist, Е. Случак это конечно не касается т.к. все ее знания прописаны в законах, правилах и базируются на практическом опыте.
    0
- Realist
  15 мая 2013, 08:24
  R0land, может быть вы сможете ответить на мои вопросы заданные этим специалистам?
  0
my_profit
15 мая 2013, 10:01
))) специалисты
0
pXhXXst
15 мая 2013, 11:42
Василий Олейник, в чём заключается твоя талантливость управляющего?
0
- Realist
  15 мая 2013, 13:28
  pXhXXst, Разговор на задних рядах.
  он не столько талантливый, сколько галантный управляющий.
  Талант это, что то врожденное. Безусловно, что бы пробиться в управляющие, нужны определенные личностные, профессиональные и деловые качества. На мой взгляд главное личностное качество- галантность. Это качество помогает всем делающим успешную карьеру, как административную, и даже типа научную. Далее нужно быть выдержанным в общении и достаточно почтительным к старшим и властным товарищам. Но все это уже элементы галантности.
  0
  - Профессор Преображенский
    15 мая 2013, 23:14
    Realist, ну да
    
    0