13 мая 2013, 16:52

Вся соль системного трейдинга в одной фразе. По мотивам Талеба.

«Тестирование на исторических данных может быть использовано только для того, чтобы отвергнуть стратегию, но не для того, чтобы предсказать ее успех.»

Не уверен, это сказано либо самим автором — Н. Талебом, либо рецензентом на книгу Талеба.

Тот, кто поймет это, встанет на путь правильный в системном трейдинге, ИМХО.

Эта фраза — как уникальный ответ тем, кто критикует алготрейдинг. Что-то вроде «Да, мы знаем сами то, о чем вы говорите, но смысл-то не в этом!»

Взято тут

алготрейдинг системный трейдинг

Иван Коваль-Зайцев

Санкт-Петербург

187

2 666

с 3 февраля 2011

7 Комментариев

TT
13 мая 2013, 17:07
Самое обидное, что неудачное историческое тестирование не гарантирует неработоспособность в будущем. :)
0
- Иван Коваль-Зайцев
  13 мая 2013, 17:09
  TT, Неудачное историческое тестирование, тем не менее, говорит о бОльшем, чем удачное:)
  0
- Иван Коваль-Зайцев
  13 мая 2013, 17:10
  TT, хотя если смотреть тупо на график и показатели без учета «идеи» — то тут да — равнофигственно, как говорится…
  0
  - TT
    13 мая 2013, 17:26
    Иван Коваль-Зайцев, Да я вообще считаю, что нужно исходить из идеи, а историческое тестирование необходимо лишь для определения оптимальных параметров. Причем не забираясь слишком далеко в историю, а изучая максимально близкий период.
    0
siva
13 мая 2013, 17:09
Это логично, сэр.
Если у тебя есть хотя бы один случай, который опровергает гипотезу, то она неверна :)

А если холмики зеленые — нет основания не запустить её на реал ;)
0
- Иван Коваль-Зайцев
  13 мая 2013, 17:13
  Станислав Иванов, Зеленые холмики:))) чота ржу:)
  
  Риск-менеджмент при этом — наше всё.
  0
moscow
13 мая 2013, 17:21
херня для тупорылых хомячков.
0