Spekyl
Spekyl личный блог
31 июля 2011, 20:13

Оптимальный размер уровня стоп-лосс и трейлинг-стоп на фьюче РТС

Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 
25 Комментариев
  • Vitka
    31 июля 2011, 20:39
    Спасибо, плюсую! :))
    Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
  • Pierre
    31 июля 2011, 20:42
    Поясните пожалуйста цветовые характеристики графика
  • Ед В
    31 июля 2011, 20:51
    и какое при таком «оптимальном» отношннии стоп/тейк соотношение прибльных сделок к убытоным?
  • Дмитрий Б.
    31 июля 2011, 20:52
    плюсанул бы. да. поясните цвета на графике.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн