Spekyl
Spekyl личный блог
31 июля 2011, 20:13

Оптимальный размер уровня стоп-лосс и трейлинг-стоп на фьюче РТС

Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 
25 Комментариев
  • Vitka
    31 июля 2011, 20:39
    Спасибо, плюсую! :))
    Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
  • Pierre
    31 июля 2011, 20:42
    Поясните пожалуйста цветовые характеристики графика
  • Ед В
    31 июля 2011, 20:51
    и какое при таком «оптимальном» отношннии стоп/тейк соотношение прибльных сделок к убытоным?
      • Ед В
        31 июля 2011, 21:04
        Spekyl, вау, так это ж Грааль? (на истории)
          • Ед В
            31 июля 2011, 21:22
            Spekyl, хз, запаздывающий индюк
  • Дмитрий Б.
    31 июля 2011, 20:52
    плюсанул бы. да. поясните цвета на графике.
  • DenisMuhin
    31 июля 2011, 21:00
    Spekyl отличный пост, эх, люблю я 3D, плюсую виртуально. Позвольте полюбопытствовать, в какой программе тестировали?
  • Миша Чеширский
    31 июля 2011, 21:17
    Это график-тепловизор. Реагирует на потеющих трейдеров
  • gari
    31 июля 2011, 21:44
    хорший пост, молодец!
  • Дмитрий Солодин
    31 июля 2011, 21:50
    плюсанул — полезно
  • gari
    31 июля 2011, 21:53
    ну а как же быть во время выхода статы и на открытии рынка? Нужно будет отключать робота или пусть всё время работает?
      • gari
        01 августа 2011, 09:25
        Spekyl, понятно
  • ves2010
    31 июля 2011, 22:03
    поржал над коментами…
    1) надо брать не пункты а проценты
    2) и тестить года за три-четыре сразу, желательно и на кризисе, было бы видно что сама идея говно…
    3) кстати не учтены комиссии и проскальзывания…
    • gari
      01 августа 2011, 09:48
      ves2010, 1)пункты и процент от цены на коротком промежутке времени практически одно и тоже.Одни привыкли в пунктах а другие в процентах. 2)автор ответил, что перенос позы на следующий день и выход новостей не учитывал. В кризис вообще ни одна система не будет работать. 3)Комиссии каждый день разные т.к. разное кол-во сделок, проскальзование тоже. Тест безусловно очень интересный. Если ВЫ такой умный то предложите что-нибудь своё интересеое. Мы будем ВАМ благодарны.
  • tilt
    31 июля 2011, 22:27
    может еще перебрать параметры индикаторов на разных таймфреймах
  • Радик Мингазов
    01 августа 2011, 09:22
    А какие месяцы какого года были протестированы?
  • inc
    01 августа 2011, 10:03
    А вот если вы возьмете другие индикаторы, то «идеальное» соотношение будет совсем другим )
  • genom
    01 августа 2011, 10:04
    Это ами? Можно взглянуть на код?
    • genom
      01 августа 2011, 10:06
      genom, за пост плюс.
  • maratufa
    01 августа 2011, 17:52
    отличный пост!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн