10 мая 2013, 20:06
Let’s trade together. Серия 3. Добро пожаловать в казино.
Краткое содержание предыдущей серии: рынки непредсказуемы, поэтому торговая стратегия не должна основываться на прогнозе изменения цены.
Предыдущая серия выложена тут: http://smart-lab.ru/blog/118281.php
А начинался этот сериал тут: http://smart-lab.ru/blog/118094.php
Как правило, трейдеры стараются избегать ассоциаций с игрой, с казино. Мол, мы работаем, а не играем; у нас цивилизованная биржа, а не казино; FORTS – это вам не рулетка… И такой подход культивируется в литературе, на обучающих семинарах. Т.е. индустрии не надо, чтобы мы с тобой воспринимали биржу как казино. Если индустрии это не надо, значит, это должно быть надо НАМ.
В прошлой серии ты уже играл в казино – пытался угадать, куда пойдет цена на двух графиках. Оба графика представлялись в контексте падающего тренда и в контексте достижения уровня сопротивления. Тренд мог как продолжиться, так и развернуться. Уровень мог устоять, а мог быть пробитым. Как фишка ляжет )))
Повторяю условие: Вверх или вниз пойдет цена данного инструмента на левом и на правом графиках после точки №3?
А вот продолжение графиков и ответ на вопрос:
Я зафигачил этот опрос в анонсе третьей серии: smart-lab.ru/blog/118361.php
Экстрасенсов, указавших правильный ответ (Левый график верх, а правый вниз) не оказалось. Но главный результат опроса заключается в другом: очень мало публичных ответов. Почему? Казалось бы: предлагается не интеллектом померяться или какой-нибудь частью тела ))) Предлагается просто «сделать ставку». «Не попасть в цвет» в казино – абсолютно не стыдно. Поскольку все понимают, что результат (угадал/не угадал) полностью зависит от случая, а не от игрока. Поэтому на такой вопрос на любом другом форуме народ с легкостью делал бы ставки, не думая, как его ответ скажется на его репутации. Но в сознании трейдеров прочно сидит установка: Рынок – это не казино. Поэтому правильный прогноз – это круче, чем самая большая пиписька. А ошибочный прогноз – это хуже, чем вообще без пиписьки ))))) Ошибиться в рыночном прогнозе – это такой большой «ай-яй-яй». Все тролли Смартлаба устроят пляски на могиле твоей репутации аналитика )))))
У аналитиков есть много разнообразных приемов, как дать прогноз так, чтобы ему за это ничего не было. Даже выработался особый язык: «Если пробьем такое-то значение, то откроется дорога к следующему значению» )))) Здорово! Вроде – прогноз. Но – не подкопаешься. Если цена и впрямь пробила указанный уровень – значит, прогноз был правильный; а если не пробила – тоже никакой ошибки нет – не пробила же!
Давай предсказания оставим аналитикам и прорицателям и займемся делом. Вот еще один график, на котором можно искать тренды, развороты… Накормить комиссионными и биржу, и брокера; отдать неизвестно кому деньги и впасть в тильт от непонимания: куда же этот чертов рынок идет?!! И наконец разглядеть: «…лядь, это ж проторговка. Зачем я искал здесь тренд?»:
Классический технический анализ объясняет проторговку тем, что спрос уравновешивается предложением. Гроза классического теханализа Майтрейд объясняет это тем, что маркетмейкер набирает позицию.
Для трейдера есть возможность работать на отбой в лонг от уровня в точках 3,5,7. Или на отбой в шорт в точках 4, 6. Можно работать на пробой в лонг в точке10 или на пробой в шорт в точке 9.
Если произойдет пробой уровня, то поимеют всех тех, кто играл на отбой – в зоне пробоя будут находиться их стопы. Если пробой окажется ложным, цена вернется в диапазон, пробойщики зависнут в позиции до тех пор пока стопы не сработают и у них. Самые хитрожопые попробуют торговать в границах диапазона. Но на выносах за границы диапазона и у них сработают стопы.
Короче, поимеют всех, а куда пойдет рынок, так и не понятно. Вот у меня есть подходящая иллюстрация:
Когда-то мне попадались исследования такой торговой системы: направление сделки (лонг/шорт) определяется путем подбрасывания монетки; время входа в сделку фиксированное (типа: в начале каждого часа); и самое главное: тейк больше, чем стоп. В результате получается положительное математическое ожидание. Понятно, что это – просто яркий парадоксальный пример. Но он мне понравился. Тейк большой, а стоп маленький. И не надо трындеть, что на маленьких стопах все теряют большие деньги. Теряют деньги не потому, что маленький стоп – это зло. А потому, что ставят маленький стоп там, где не должны были его ставить.
Вернемся в казино. Мы не знаем, куда пойдет рынок. Увы, это так. Значит, нам остается просто сделать ставку на «вверх» или «вниз». На черное или красное, на четное или нечетное. Пусть направление сделки определит слепая Фортуна, а мы найдем на графике те точки, в которых мы сможем сделать эту ставку с минимальным риском.
Если мы поставим на «вверх», то надо входить в лонг в точке 9. Здесь был вынос цены против нашего лонга. Стоп логично поставить за границу этого выноса. На этом стопе мы потеряем явно меньше в сравнении с теми, кто входили в лонг внутри проторговки; в сравнении с теми, кто покупал на отбое от нижней границы канала в точках 3,6,7; и тем более в сравнении с теми, кто покупал на пробое верхней границы канала в точке 10.
Если мы в этом казино поставим на «вниз», то надо входить в шорт в точке 10, а стоп ставить за границу этого выноса. На этом стопе мы также потеряем немного. Больше потеряют те, кто продали где-то внутри проторговки; те, кто продал на отбое от верхней границы канала в точках 4,6; и особенно много потеряют те, кто входили в шорт на пробое нижней границы канала в точке 9.
Если не угадать направление, то больше всех теряют пробойщики. Подходящая картинка на ту же тематику ))).
И еще. Майтрейд, который утверждает, что вход на пробой для него под запретом, своих учеников называет черепашками. Помнится, черепах учили входить в рынок именно на пробой… Незавидная судьба у чебурашек )))
Ладно. Фигня это. Главное, мы определили, что в период проторговки минимальный риск при входе в рынок на ложном пробое: если пробой окажется не ложным, то мы потеряем явно меньше, чем другие игроки. А направление мы не знаем. Вход в точке 9 или в точке 10? В лонг или в шорт?
В ситуации, которая изображена на картинке, выбор очевидный: ВМЕСТЕ С ДРУГОМ ВЫБРАТЬ ОБЕ ТОЧКИ ВХОДА. Почему же в трейдинге должна быть другая логика?
Мы с тобой войдем в рынок В ОБА НАПРАВЛЕНИЯ. По одной сделке, как выяснится позже, направление совпадет с рынком, по другой сделке сработает стоп, и счет будет отдыхать до следующей развилки. Там один счет будет «не мешать прибыли течь», а другой сделает ставку на разворот. И снова какая-то ставка сыграет и принесет прибыль; а другая попадет на стоп. И нам будет неважно, какая именно. Потому, что мы торгуем ВМЕСТЕ.
Понравились спортивные девушки? ;-) Давай и на тренировку в зал ходить вместе.
PS Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Вырезано при монтаже: Ложный пробой – это что, единственная точка входа? А если руки чешутся войти в рынок, не дожидаясь подобной точки входа?
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера; при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.
13:27
RayDalio, Лять какой же ты Дол*б, на что только надеешься?
13:25
Эдуард Лоскутов, а кто вам сказал что золото будет расти вместе со ставкой, ему в пору на коррекцию
Глеб Врач 🦷, это из статьи РБК, только голые цифры
Да, дёшево. 4700 акций = 1 квм недвижке.
Про кэш. Они просрали(или украли )не так давно более 2млрд в одном говнобанке, который, кстати, ещё п...
Kisliaeva, улыбайтесь! Люди любят идиотов! Не примите на свой счёт! Просто народная мудрость звучит именно так)
13:05
Помнится так же Домашние деньги задавили, они только купон наскребли, а оферту на выкуп не прошли
Arslan, с другой стороны, отчет реально может быть липовым.
12:58
Ремора, почему 79,9?
АФК Система: Есть признаки того, что ресурс повышения ставки ЦБ исчерпан Так ну что. Вот казалось бы, выступление АФК Системы на конфесмартлаба. Сама AFKS мне не особо интересна, но выступление оказал...
АФК Система: Есть признаки того, что ресурс повышения ставки ЦБ исчерпан Так ну что. Вот казалось бы, выступление АФК Системы на конфесмартлаба. Сама AFKS мне не особо интересна, но выступление оказал...
С графиком все не так.
Сначала надо понимать рынок ( ну или график одеой акции, или там фьюча).
Например надо примерно понимать — а часто ли бывают проторговки на графике?
И, если это например магнит или там эппл, то точка 2 — вполне могла бы быть продолжением движения.
Опять — какую тактиу использует трейдер для понимая — куда именно ему больше всего нравится входить?
Если он матерый контртрендовик, то в т. 8 вполне можно немножко попробовать в шорт.
А если система у него настроена на длинное использование лонговых позиций, то такие движения налево — противопоказаны здоровью, — смотри, какая у подруги лонгиста штанга — вмиг отобьет желание чуть чуть шортануть. Смотрим дальше:
В точке 3. — надо все прекрасное шортовое забыть и выйти из позы, какой замечательной она бы не казалась, а лонговику проснуться и слегка докупиться. Возможно, на свече 9 надо было бы выйти по стопу, однако уже на следующей свече — вновь перезайти в лонг. Но теперь уже ясна чисто спекулятивная цель — до предыдущей точки разворота (2,8)
И только в точке 4 меня бы опять потянуло налево. — стоп там короткий, и я бы попробовал сыграть в диапазоне. Т.к. он только что определился. Цели есть, стопы понятно где, ждем нижней границы и выходим.
Дальше можно играть рейндж бесконечно, даже если стопы иногда срывает. Выхлоп то по- любому больше.
Куда ждать выхода? Я бы посмотрел на общее состояние рынка, на предыдущее движение, на предыдущее поведение актива в похожих ситуациях. Если все же непонятно, то как крайний вариант — больше ставил на то, где есть больший потенциал для движения. ( много разных признаков можно анализировать).
P.S. Девушки может и спортивные, но трудно понять — понравились или нет — на фото не тот для этого ракурс.
Но точки входа понравились однозначно.
Большие секреты- хранит неверие толпы.)
Я никогда не работал в команде. Сейчас размышляю на эту тему. Форму для размышления выбрал такую, какую выбрал. Не думаю, что на Смартлабе от этого стало скучнее :-)
Ну, а про одного хозяина у денег… жизнь показывает иное: отнюдь не все компании имеют одного учредителя. Скорее наоборот: бизнес, как правило, затевают компаньоны.
Администрация.»
вот ты показал графиг даже 4 и типа не кто не угадал:), вот то что ты показал и есть казино, так как надо было угадывать, а на самом деле не че не стоило угадывать!!! надо было либо играть в направлении движения со стопом, либо просто посмотреть, для определения разворота больший таймфрейм, а вообще надо было дождаться просто новых баров и посмотреть что будет с рынком, та как на первом графиге реально разворот случился и на большем таймфреме наверняка было эту предисловие, а на фтором графиге на рисовался уровень в продолжении тренда!!!
А в казино, тебе не чего не дают посмотреть, а типа как ты говорят куда пойдет?!!!
ВОт в чем отличие рынка от казино!!!
и говорить здесь надо не о казино или предсказуемости или не предсказуемости рынка, а о психологии!!!
такая: системный стоп добродетель, а закрытие сделки руками воровство денег у партнера (там роботы, алготрейдинг). Но переплетение эмоций в ручном трейдинге видится мне сомнительным экспериментом — удвоение эмоций, подсознательное ослабление концентрации, например, при выборе сделки, в расчете, что партнер выручит — хаос останется. Наличие риск- менеджера в пропе — да интересно, но опять же на определенном уровне, который по каким то причинам пока не преодолен — ну
типа собрал — два стопа (можно лимит потерь в % или пунктах) — отдых до завтра.
Полагаю, что трейдер должен вооружиться методикой, чтобы успевать выдерживать паузы между сделками: 1) восстанавливается психическая энергия 2) рынок меняется — то есть статистически торгуется уже другая ситуация.
Думаю, что в обсуждаемой схеме может быть масса недостатков; в т.ч. — принципиальных, которые сделают схему нежизнеспособной. Но «удвоение эмоций» таким недостатком не является. Про ослабление концентрации — немного позже.
1. Я гений (цена идет в моем направлении)
2. Я психованый идиот, не способный принимать решения (цена идет против моей позиции)
)))))))
Вы упустили вариант что вазилинить придеться одну из рук после срабатывания обоих стопов.
Грешен, я ведь торгую вполне консервативными методами, а все это выёживание с сериалом — это способ обсуждения интересных мне вещей.
Итак, два стопа. Возможно. Например, при расширении границы рейнджа, или, если горизонтальный канал стал замещаться какой-нибудь расширяющейся формацией… Интересно.
sheph, прочитал, слог хороший…
содержание — полная провокационная хрень.
Если вы не понимаете куда пойдёт ВАША фишка, в определённый момент времени — биржа для вас казино, а вы «лох педальный».
Весь смысл частного трейдинга — поиск зоны высокой вероятности определённого движения акции.
ПМСМ
технический анализ — классический… модерн — чушь;))
кпд — 5%, как у паровоза… и ощущения при использовании похожие,
весь в саже. с рельсов не свернёшь, устаёшь «как собака»....;)))
то-ли дело современное авто… и свернуть можно, при необходимости;)
я не готов к ДЕТАЛЬНОМУ публичному освещению своих взглядов на трейдинг…
пока я действующий, могу только общий **здёж…
что и демонстрирую;))
немного поверхностного «критического»… здежа по теме:
торговля внутри «шума», а это начиная со свинга, и уж тем более интрадей, скальпинг, алготрейдинг — есть разновидность лоховской азартной игры, придуманной для ЧАСТНЫХ трейдеров биржевой индустрией;)… и нужно понимать: система настроена так, что выдаёт единичные на миллионы исключения и эти исключения индустрия раскручивает, для привлечения новых лохов-ослов(
… а уж в каком составе лохи играют в эту игру: соло, тандем, дуэт… даже квинтет с сикстетом… никакого значения не имеет;)
результат известен заранее
… мной это осознано и принято за аксиому в первый год трейдинга…
вышесказанное только декларирую, слышащий, да услышит… кому то «разжовывать», пока сам торгую, не собираюсь… на «пенсии», может быть, займусь более аргументированным «словоблудием»..;)
Я правильно понимаю, что торговать «шум», т.е мелкие таймфреймы — заведомо убыточное занятие? Можно спорить, но не буду. Сам я торгую позиционно на часовиках. И в обсуждаемой здесь модели рассматривается тандем, для которых трейдинг — это хобби. Значит, они не имеют возможности непрерывно находиться у монитора. Значит, торговать шум у них не будет возможности.
Скальпинг оставим роботам.
Свинг я люблю в джазе )))
А вот по сути все совсем не так )))
1. Я не пропагандирую работать в диапазоне. Я просто привел пример точек входа с минимальным риском. Я использую несколько точек. Описал только одну из них.
2. Я понимаю, что для МТС нужна четкость: вход по цене закрытия или на границе диапазона. Но я торгую руками. В ситуации, подобной той, что описал здесь, я ставлю лимитный ордер на уровень предполагаемого ложного пробоя. Если «нальют», то я окажусь в сделке; если пробой не случится, я буду ждать следующей точки входа. Уровень лимитника устанавливаю «на глаз». Представляю, как МТС-ника передернуло от этой фразы ))))
3. При закрытии свечи вне диапазона я окажусь в сделке, если эта свеча достанет до моей заявки.
4. Транзакционными издержками я пренебрегаю, т.к. работаю на часовиках; точки входа ищу на графиках 5-15 мин.
Но мне нравится ход ваших мыслей ;-)