Let’s trade together. Серия 3. Добро пожаловать в казино.

Краткое содержание предыдущей серии: рынки непредсказуемы, поэтому торговая стратегия не должна основываться на прогнозе изменения цены.
Предыдущая серия выложена тут: http://smart-lab.ru/blog/118281.php
А начинался этот сериал тут: http://smart-lab.ru/blog/118094.php

Как правило, трейдеры стараются избегать ассоциаций с игрой, с казино. Мол, мы работаем, а не играем; у нас цивилизованная биржа, а не казино; FORTS – это вам не рулетка… И такой подход культивируется в литературе, на обучающих семинарах. Т.е. индустрии не надо, чтобы мы с тобой воспринимали биржу как казино. Если индустрии это не надо, значит, это должно быть надо НАМ.
В прошлой серии ты уже играл в казино – пытался угадать, куда пойдет цена на двух графиках. Оба графика представлялись в контексте падающего тренда и в контексте достижения уровня сопротивления. Тренд мог как продолжиться, так и развернуться. Уровень мог устоять, а мог быть пробитым. Как фишка ляжет )))
Повторяю условие: Вверх или вниз пойдет цена данного инструмента на левом и на правом графиках после точки №3?

А вот продолжение графиков и ответ на вопрос:

     Я зафигачил этот опрос в анонсе третьей серии: smart-lab.ru/blog/118361.php
Экстрасенсов, указавших правильный ответ (Левый график верх, а правый вниз) не оказалось. Но главный результат опроса заключается в другом: очень мало публичных ответов. Почему? Казалось бы: предлагается не интеллектом померяться или какой-нибудь частью тела ))) Предлагается просто «сделать ставку». «Не попасть в цвет» в казино – абсолютно не стыдно. Поскольку все понимают, что результат (угадал/не угадал) полностью зависит от случая, а не от игрока. Поэтому на такой вопрос на любом другом форуме народ с легкостью делал бы ставки, не думая, как его ответ скажется на его репутации. Но в сознании трейдеров прочно сидит установка: Рынок – это не казино. Поэтому правильный прогноз – это круче, чем самая большая пиписька. А ошибочный прогноз – это хуже, чем вообще без пиписьки ))))) Ошибиться в рыночном прогнозе – это такой большой «ай-яй-яй». Все тролли Смартлаба устроят пляски на могиле твоей репутации аналитика )))))
     У аналитиков есть много разнообразных приемов, как дать прогноз так, чтобы ему за это ничего не было. Даже выработался особый язык: «Если пробьем такое-то значение, то откроется дорога к следующему значению» )))) Здорово! Вроде – прогноз. Но – не подкопаешься. Если цена и впрямь пробила указанный уровень – значит, прогноз был правильный; а если не пробила – тоже никакой ошибки нет – не пробила же!
     Давай предсказания оставим аналитикам и прорицателям и займемся делом. Вот еще один график, на котором можно искать тренды, развороты… Накормить комиссионными и биржу, и брокера; отдать неизвестно кому деньги и впасть в тильт от непонимания: куда же этот чертов рынок идет?!! И наконец разглядеть: «…лядь, это ж проторговка. Зачем я искал здесь тренд?»:

Классический технический анализ объясняет проторговку тем, что спрос уравновешивается предложением. Гроза классического теханализа Майтрейд объясняет это тем, что маркетмейкер набирает позицию.
Для трейдера есть возможность работать на отбой в лонг от уровня в точках 3,5,7. Или на отбой в шорт в точках 4, 6. Можно работать на пробой в лонг в точке10 или на пробой в шорт в точке 9.
Если произойдет пробой уровня, то поимеют всех тех, кто играл на отбой – в зоне пробоя будут находиться их стопы. Если пробой окажется ложным, цена вернется в диапазон, пробойщики зависнут в позиции до тех пор пока стопы не сработают и у них. Самые хитрожопые попробуют торговать в границах диапазона. Но на выносах за границы диапазона и у них сработают стопы.
Короче, поимеют всех, а куда пойдет рынок, так и не понятно. Вот у меня есть подходящая иллюстрация:

     Когда-то мне попадались исследования такой торговой системы: направление сделки (лонг/шорт) определяется путем подбрасывания монетки; время входа в сделку фиксированное (типа: в начале каждого часа); и самое главное: тейк больше, чем стоп. В результате получается положительное математическое ожидание. Понятно, что это – просто яркий парадоксальный пример. Но он мне понравился. Тейк большой, а стоп маленький. И не надо трындеть, что на маленьких стопах все теряют большие деньги. Теряют деньги не потому, что маленький стоп – это зло. А потому, что ставят маленький стоп там, где не должны были его ставить.
     Вернемся в казино. Мы не знаем, куда пойдет рынок. Увы, это так. Значит, нам остается просто сделать ставку на «вверх» или «вниз». На черное или красное, на четное или нечетное. Пусть направление сделки определит слепая Фортуна, а мы найдем на графике те точки, в которых мы сможем сделать эту ставку с минимальным риском.
     Если мы поставим на «вверх», то надо входить в лонг в точке 9. Здесь был вынос цены против нашего лонга. Стоп логично поставить за границу этого выноса. На этом стопе мы потеряем явно меньше в сравнении с теми, кто входили в лонг внутри проторговки; в сравнении с теми, кто покупал на отбое от нижней границы канала в точках 3,6,7; и тем более в сравнении с теми, кто покупал на пробое верхней границы канала в точке 10.
     Если мы в этом казино поставим на «вниз», то надо входить в шорт в точке 10, а стоп ставить за границу этого выноса. На этом стопе мы также потеряем немного. Больше потеряют те, кто продали где-то внутри проторговки; те, кто продал на отбое от верхней границы канала в точках 4,6; и особенно много потеряют те, кто входили в шорт на пробое нижней границы канала в точке 9.
     Если не угадать направление, то больше всех теряют пробойщики. Подходящая картинка на ту же тематику ))).

И еще. Майтрейд, который утверждает, что вход на пробой для него под запретом, своих учеников называет черепашками. Помнится, черепах учили входить в рынок именно на пробой… Незавидная судьба у чебурашек )))
Ладно. Фигня это. Главное, мы определили, что в период проторговки минимальный риск при входе в рынок на ложном пробое: если пробой окажется не ложным, то мы потеряем явно меньше, чем другие игроки. А направление мы не знаем. Вход в точке 9 или в точке 10? В лонг или в шорт?

     В ситуации, которая изображена на картинке, выбор очевидный: ВМЕСТЕ С ДРУГОМ ВЫБРАТЬ ОБЕ ТОЧКИ ВХОДА. Почему же в трейдинге должна быть другая логика?
     Мы с тобой войдем в рынок В ОБА НАПРАВЛЕНИЯ. По одной сделке, как выяснится позже, направление совпадет с рынком, по другой сделке сработает стоп, и счет будет отдыхать до следующей развилки. Там один счет будет «не мешать прибыли течь», а другой сделает ставку на разворот. И снова какая-то ставка сыграет и принесет прибыль; а другая попадет на стоп. И нам будет неважно, какая именно. Потому, что мы торгуем ВМЕСТЕ.
     Понравились спортивные девушки? ;-) Давай и на тренировку в зал ходить вместе.
PS   Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Вырезано при монтаже: Ложный пробой – это что, единственная точка входа? А если руки чешутся войти в рынок, не дожидаясь подобной точки входа?
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера; при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.

Сериал Питер

shepherd

Санкт-Петербург

131

889

с 26 июня 2011

73 Комментария

Sergiovy
10 мая 2013, 20:07
Вся проблема в том, что например прекрасные точки входа как в лонг, так и в шорт, мы видим сначала, и уже потом делаем выводы — куда там входить :).
С графиком все не так.
Сначала надо понимать рынок ( ну или график одеой акции, или там фьюча).
Например надо примерно понимать — а часто ли бывают проторговки на графике?
И, если это например магнит или там эппл, то точка 2 — вполне могла бы быть продолжением движения.
Опять — какую тактиу использует трейдер для понимая — куда именно ему больше всего нравится входить?
Если он матерый контртрендовик, то в т. 8 вполне можно немножко попробовать в шорт.
А если система у него настроена на длинное использование лонговых позиций, то такие движения налево — противопоказаны здоровью, — смотри, какая у подруги лонгиста штанга — вмиг отобьет желание чуть чуть шортануть. Смотрим дальше:
В точке 3. — надо все прекрасное шортовое забыть и выйти из позы, какой замечательной она бы не казалась, а лонговику проснуться и слегка докупиться. Возможно, на свече 9 надо было бы выйти по стопу, однако уже на следующей свече — вновь перезайти в лонг. Но теперь уже ясна чисто спекулятивная цель — до предыдущей точки разворота (2,8)
И только в точке 4 меня бы опять потянуло налево. — стоп там короткий, и я бы попробовал сыграть в диапазоне. Т.к. он только что определился. Цели есть, стопы понятно где, ждем нижней границы и выходим.
Дальше можно играть рейндж бесконечно, даже если стопы иногда срывает. Выхлоп то по- любому больше.
Куда ждать выхода? Я бы посмотрел на общее состояние рынка, на предыдущее движение, на предыдущее поведение актива в похожих ситуациях. Если все же непонятно, то как крайний вариант — больше ставил на то, где есть больший потенциал для движения. ( много разных признаков можно анализировать).
P.S. Девушки может и спортивные, но трудно понять — понравились или нет — на фото не тот для этого ракурс.
Но точки входа понравились однозначно.
+1
amigo703
10 мая 2013, 20:15
Хех. Понятно же что торговать надо как в шорт так и в лонг. И заявки ставить в две стороны. Я это понял спустя пол года.
-2
yakiv
10 мая 2013, 20:22
Если я правельно понимаю, то своевременно поставленный стоп в без убыток заменяет вазелин и хозяйственное мыло? Мысли интересные!
0
amigo703
10 мая 2013, 20:22
Считаю этот пост очень полезным. Сам к этому пришёл. Спасибо что написали. Мне лень было расписывать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...

Норникель

12:32

🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!

Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...

X5 Group

12:43

Рынок США: обзор и прогноз на 29 декабря. Нейтральный фон поддержит «ралли Санта-Клауса»

Мы ожидаем В этот понедельник выйдут данные незавершенных продаж жилья (Pending Home Sales) за ноябрь (консенсус: +1,8% после +1,9% за предыдущий отчетный период). Этот опережающий индикатор...